Institute of Mathematical Statistics, 1990. — 160 p. English. ( OCR-слой ). They are meant to Ье an introduction to what 1 саll the "modern" theory of sample path properties of Gaussian processes, where Ьу "modern" 1 mеan а theory based оп concepts such as entropy and majorising measures. They are directed at an audience that has а reasonable probability background, at the...
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010. — 295 p. — (Classics in Applied Mathematics 62). — ISBN: 0898716934, 9780898716931 Originally published in 1981, The Geometry of Random Fields remains an important text for its coverage and exposition of the theory of both smooth and nonsmooth random fields closed form expressions for various geometric...
Faculty of Industrial Engineering and Management Technion Israel Institute of Technology Haifa, Israel; Department of Statistics Stanford University Stanford, U.S.A., 1984. — 249 p. The Geometry of Random Fields remains an important text for its coverage and exposition of the theory of both smooth and nonsmooth random fields; closed form expressions for various geometric...
Academic Press, 1986. — 303 p. Nonlinear Stochastic Operator Equations deals with realistic solutions of the nonlinear stochastic equations arising from the modeling of frontier problems in many fields of science. This book also discusses a wide class of equations to provide modeling of problems concerning physics, engineering, operations research, systems analysis, biology,...
Springer, 2013. – 257 p. – ISBN-13 9783319008882. This book takes the reader on a mathematical journey, from a number-theoretic point of view, to the realm of Markov’s theorem and the uniqueness conjecture, gradually unfolding many beautiful connections until everything falls into place in the proof of Markov’s theorem. What makes the Markov theme so attractive is that it...
New York: Springer, 2011. — 301 p. This monograph treats the theory of Dirichlet forms from a comprehensive point of view, using "nonstandard analysis." Thus, it is close in spirit to the discrete classical formulation of Dirichlet space theory by Beurling and Deny (1958). The discrete infinitesimal setup makes it possible to study the diffusion and the jump part using...
Berlin/Munich/Boston, Germany: Walter de Gruyter GmbH, 2014. — 326 p. — (Studies in Mathematics 61). — ISBN: 3110372746. This research monograph gives a detailed account of a theory which is mainly concerned with certain classes of degenerate differential operators, Markov semigroups and approximation processes. These mathematical objects are generated by arbitrary Markov...
Berlin: Springer, 2015. — 244 p. This three-chapter volume concerns the distributions of certain functionals of Lévy processes. The first chapter, by Makoto Maejima, surveys representations of the main sub-classes of infinitesimal distributions in terms of mappings of certain Lévy processes via stochastic integration. The second chapter, by Lars Nørvang Andersen, Søren...
Second Edition. — Cambridge University Press, 2009. — 460 p. — ISBN: 978-0521738651. The aim of this book is to provide a straightforward and accessible introduction to stochastic integrals and stochastic differential equations driven by Lévy processes. Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance....
Cambridge: Cambridge University Press. 2012. — 339 p. This comprehensive volume on ergodic control for diffusions highlights intuition alongside technical arguments. A concise account of Markov process theory is followed by a complete development of the fundamental issues and formalisms in control of diffusions. This then leads to a comprehensive treatment of ergodic control, a...
Springer, 2015. — 883 p. — 2nd ed. — ISBN: 9783662460412 Argyris J., Faust G., Haase M., Friedrich R. This book is conceived as a comprehensive and detailed text-book on non-linear dynamical systems with particular emphasis on the exploration of chaotic phenomena. The self-contained introductory presentation is addressed both to those who wish to study the physics of chaotic...
Basel: Birkhäuser, 2018. — 416 p. This monograph deals primarily with the prediction of vector valued stochastic processes that are either weakly stationary, or have weakly stationary increments, from finite segments of their past. The main focus is on the analytic counterpart of these problems, which amounts to computing projections onto subspaces of a Hilbert space of p x 1...
Springer, 1972. — 299 p. The purpose of this book is to give a unified treatment of the limit theory of branching processes. Since the publication of the important book of T E. Harris (Theory of Branching Processes, Springer, 1963) the subject has developed and matured significantly. Many of the classical limit laws are now known in their sharpest form, and there are new proofs...
Springer, 2013. — 263 p. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 27). — ISBN: 9781461449089, 9781461449096 Jung Woo Baek, Ho Woo Lee, Se Won Lee (auth.), Guy Latouche, Vaidyanathan Ramaswami, Jay Sethuraman, Karl Sigman, Mark S. Squillante, David D. Yao (eds.) Matrix-analytic and related methods have become recognized as an important and fundamental approach for the...
World Scientific Publishing, 2018. — 276 p. — ISBN: 978-981-3226-93-7. We introduce the theory of chemical reaction networks and their relation to stochastic Petri nets — important ways of modeling population biology and many other fields. We explain how techniques from quantum mechanics can be used to study these models. This relies on a profound and still mysterious analogy...
New York – London – Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1964, - 130 pages.
The book starts with a general introduction, and then a whole chapter on generating functions. The next four chapters deal with various kinds of processes in discrete time such as Markov chains and fandom walks. This is followed by the treatment of continuous-time processes, including such special...
Singapore: Springer, 2022. — 238 p. This book brings together a variety of non-Gaussian autoregressive-type models to analyze time-series data. This book collects and collates most of the available models in the field and provide their probabilistic and inferential properties. This book classifies the stationary time-series models into different groups such as linear stationary...
Springer International Publishing AG, 2017. — 632 p. — (Universitext) — ISBN: 978-3-319-62225-5. Courses in Stochastic Calculus have in the last two decades changed their target audience. Once this advanced part of mathematics was of interest mainly to postgraduates intending to pursue an academic research career, but now many professionals cannot do without the ability to...
Basel: Birkhauser, 2016. - 220p.
This volume contains lecture notes from the courses given by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on Stochastic Analysis (July 2012). The notes of the course by Vlad Bally, co-authored with Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstract setting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The...
Springer, 2016. — 220 p. — (Understanding Complex Systems). — ISBN: 3319248758, 9783319248752
This self-contained text develops a Markov chain approach that makes the rigorous analysis of a class of microscopic models that specify the dynamics of complex systems at the individual level possible. It presents a general framework of aggregation in agent-based and related...
Newark: John Wiley & Sons, 2019. — 293 p. Projection of fBm on the Space of Martingales fBm and its integral representations Formulation of the main problem The lower bound for the distance between fBm and Gaussian martingales The existence of minimizing function for the principal functional An example of the principal functional with infinite set of minimizing functions...
Springer International Publishing AG, 2016. — 159 p. — (SpringerBriefs in Mathematics) — ISBN: 3319469789 This brief treats dynamical systems that involve delays and random disturbances. The study is motivated by a wide variety of systems in real life in which random noise has to be taken into consideration and the effect of delays cannot be ignored. Concentrating on such...
Springer, 2018. — 418 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling 88). — ISBN: 978-3-319-94128-8. Drawing on advanced probability theory, Ambit Stochastics is used to model stochastic processes which depend on both time and space. This monograph, the first on the subject, provides a reference for this burgeoning field, complete with the applications that have driven its...
Springer Science+Business, 2001. — 418 p. — ISBN: 978-1461266570. A Lévy process is a continuous-time analogue of a random walk, and as such, is at the cradle of modern theories of stochastic processes. Martingales, Markov processes, and diffusions are extensions and generalizations of these processes. In the past, representatives of the Lévy class were considered most useful...
Springer, 2019. — 303 p. — ISBN: 978-3-030-32322-6. This textbook explores probability and stochastic processes at a level that does not require any prior knowledge except basic calculus. It presents the fundamental concepts in a step-by-step manner, and offers remarks and warnings for deeper insights. The chapters include basic examples, which are revisited as the new concepts...
Harrow: Alpha Science International, Ltd, 2003. — 430 p.
This book, suitable for advanced undergraduate, graduate and research courses in statistics, applied mathematics, operation research, computer science, different branches of engineering, business and management, economics and life sciences etc., is aimed between elementary probability texts and advanced works on...
Imperial College Press, 2004. — 152 p. This book aims to provide a self-contained introduction to the local geometry of the stochastic flows. It studies the hypoelliptic operators, which are written in Hörmander’s form, by using the connection between stochastic flows and partial differential equations. The book stresses the author’s view that the local geometry of any stochastic...
Zürich: European Mathematical Society Publishing House, 2014. — 288 p. The main purpose of the book is to present, at a graduate level and in a self-contained way, the most important aspects of the theory of continuous stochastic processes in continuous time and to introduce some of its ramifications such as the theory of semigroups, the Malliavin calculus, and the Lyons' rough...
Springer International Publishing AG, 2017. — 224 p. — (Progress in Probability 72) — ISBN: 978-3-319-59670-9. The articles in this collection are a sampling of some of the research presented during the conference “Stochastic Analysis and Related Topics”, held in May of 2015 at Purdue University in honor of the 60th birthday of Rodrigo Bañuelos. A wide variety of topics in...
World Scientific, 2007. — 416 p. — (Inerdisciplinary Mathematical Sciences Vol. 2). — ISBN: 978-981-270-662-1. This volume consists of 15 articles written by experts in stochastic analysis. The first paper in the volume, Stochastic Evolution Equations by N V Krylov and B L Rozovskii, was originally published in Russian in 1979. After more than a quarter-century, this paper...
Springer, 2000. — 237 p. — (Advanced Lectures in Mathematics). — ISBN: 3528069864. Besides the investigation of general chains the book contains chapters which are concerned with eigenvalue techniques, conductance, stopping times, the strong Markov property, couplings, strong uniform times, Markov chains on arbitrary finite groups (including a crash-course in harmonic...
2nd Edition. — New York: Chapman and Hall/CRC, 2017. — 568 p.
Applied Probability and Stochastic Processes, Second Edition presents a self-contained introduction to elementary probability theory and stochastic processes with a special emphasis on their applications in science, engineering, finance, computer science, and operations research. It covers the theoretical...
Taylor & Francis Group, LLC, February 2006, ISBN10: 1584884932, ISBN13: 978-1584884934, 410 p. This book presents a self-contained introduction to stochastic processes with emphasis on their applications in science, engineering, finance, computer science, and operations research. It provides theoretical foundations for modeling time-dependent random phenomena in these areas and...
London: CRC Press, 2001. — 339 p. This book introduces stochastic processes and their applications for students in engineering, industrial statistics, science, operations research, business, and finance. It provides the theoretical foundations for modeling time-dependent random phenomena encountered in these disciplines. Through numerous science and engineering-based examples...
Boca Raton: CRC Press, 1996. — 125 p. The main theme of this Monograph is the study of degenerate stochastic differential equations, considered as transformations of the Wiener measure, and their relationship with partial differential equations. The book contains an elementary derivation of Malliavin's integration by parts formula, a proof of the probabilistic form of...
Berlin: Springer, 2015. — 286 p. The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication. The three chapters of this...
New York: Chapman and Hall/CRC, 1992. — 315 p. Sojourns and Extremes of Stochastic Processes is a research monograph in the area of probability theory. During the past thirty years Berman has made many contributions to the theory of the extreme values and sojourn times of the sample functions of broad classes of stochastic processes. These processes arise in theoretical and...
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - 275 p. Notation lnfinitely divisible distributions Martingales Poisson processes Poisson measures and Poisson point processes Brownian motion Regular variation and Tauberian theorems Lévy processes and the Lévy-Khintchine formula Markov property and related operators Absolutely continuous resolvents Transience and recurrence...
N.-Y.: Springer, 2014. — 169 p. This book is devoted to a number of stochastic models that display scale invariance. It primarily focuses on three issues: probabilistic properties, statistical estimation and simulation of the processes considered. It will be of interest to probability specialists, who will find here an uncomplicated presentation of statistics tools, and to...
Springer, 2011. – 250 p. – ISBN: 1441994750, 9781441994769
Almost Periodic Stochastic Processes is among the few published books that is entirely devoted to almost periodic stochastic processes and their applications. The topics treated range from existence, uniqueness, boundedness, and stability of solutions, to stochastic difference and differential equations. Motivated by...
Cambridge University Press, 2007. - 480 pages. This treatment provides an exposition of discrete time dynamic processes evolving over an infinite horizon. Chapter 1 reviews some mathematical results from the theory of deterministic dynamical systems, with particular emphasis on applications to economics. The theory of irreducible Markov processes, especially Markov chains, is...
Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. — 502 p. This graduate text presents the elegant and profound theory of continuous parameter Markov processes and many of its applications. The authors focus on developing context and intuition before formalizing the theory of each topic, illustrated with examples. After a review of some background material, the reader is introduced to...
Springer, 2021. — 396 p. — ISBN 978-3-030-78937-4. This textbook offers an approachable introduction to stochastic processes that explores the four pillars of random walk, branching processes, Brownian motion, and martingales. Building from simple examples, the authors focus on developing context and intuition before formalizing the theory of each topic. This inviting approach...
Cham: Springer, 2022. — 449 p. This textbook explores two distinct stochastic processes that evolve at random: weakly stationary processes and discrete parameter Markov processes. Building from simple examples, the authors focus on developing context and intuition before formalizing the theory of each topic. This inviting approach illuminates the key ideas and computations in...
SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. – 690 p. – ISBN: 0898716896, 9780898716894 This book develops systematically and rigorously, yet in an expository and lively manner, the evolution of general random processes and their large time properties such as transience, recurrence, and convergence to steady states. The emphasis is on the most important classes...
L.: Springer, 2008. - 330p. Fractional Brownian motion (fBm) has been widely used to model a number of phenomena in diverse fields from biology to finance. This huge range of potential applications makes fBm an interesting object of study. fBm represents a natural one-parameter extension of classical Brownian motion therefore it is natural to ask if a stochastic calculus for...
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. - 515p.
Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable...
Cambridge University Press, 2020. ― viii, 270 p. ― (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, 175). ― ISBN: 978-1-107-15425-4. The relatively young theory of structured dependence between stochastic processes has many real-life applications in areas including finance, insurance, seismology, neuroscience, and genetics. With this monograph, the first to be devoted to the...
Oxford: Oxford University Press, 2005. — 340 p. The book deals with the numerical solution of structured Markov chains which have a wide applicability in queueing theory and stochastic modeling and include M/G/1 and G/M/1-type Markov chains, quasi-birth–death (QBD) processes, non-skip-free queues and tree-like stochastic processes. By using a language familiar to both applied...
Springer, 2011. — 262 p. — ISBN: 978-3-642-19591-4, e-ISBN: 978-3-642-19592-1. Series: Springer Series in Synergetics (Book 10). Most networks and databases that humans have to deal with contain large, albeit finite number of units. Their structure, for maintaining functional consistency of the components, is essentially not random and calls for a precise quantitative...
Zürich: European Mathematical Society, 2011. - 264p.
The 33rd Bernoulli Society Conference on Stochastic Processes and Their Applications was held in Berlin from July 27 to July 31, 2009. It brought together more than 600 researchers from 49 countries to discuss recent progress in the mathematical research related to stochastic processes, with applications ranging from biology...
Boston.: Birkhäuser, 1992. — 276 с. ISBN: 0-8176-3575-0, 3-7643-3575-0. This book is about the analysis and construct on of Markov processes in terms of the excursions of the path between visits to a subset of the state space Its purpose is to attract graduate students and research mathematicians to the subject and to acquaint them with the theory, techniques and applications...
NY/London: Academic press, 1968. - 314p. Preliminaries. Notation. The Monotone Class Theorem. Topological Spaces. Chapter I. Markov processes. General Definitions. Transition Functions. General Definitions Continued. Equivalent Processes. The Measures P^mu. Stopping Times. Stopping Times for Markov Processes. The Strong Markov Property. Standard Processes. Measurability of...
Cambridge University Press, 2021. — 280 p. — (Cambridge Studies in Advanced Mathematics 190). — ISBN 978-1-108-49579-0. The theory of Markov chains, whether time discrete or time continuous, is one of the integral parts of the theory of stochastic processes. This book, however, is not devoted to the popular part of this rich theory, so the reader will not learn here about...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2021. — 296 p. This book gives a brief survey of the theory of multidimensional (multivariate), weakly stationary time series, with emphasis on dimension reduction and prediction. Understanding the covered material requires a certain mathematical maturity, a degree of knowledge in probability theory, linear algebra, and also in real, complex and...
New York: Springer, 2012. — 200 p. This research monograph summarizes a line of research that maps certain classical problems of discrete mathematics and operations research - such as the Hamiltonian Cycle and the Travelling Salesman Problems - into convex domains where continuum analysis can be carried out. Arguably, the inherent difficulty of these, now classical, problems...
Birkhäuser, 2017. — 640 p. This book provides a rigorous yet accessible introduction to the theory of stochastic processes. A significant part of the book is devoted to the classic theory of stochastic processes. In turn, it also presents proofs of well-known results, sometimes together with new approaches. Moreover, the book explores topics not previously covered elsewhere,...
Basel: Birkhäuser, 2002. — 685 p. The purpose of this book is to give an easy reference to a large number of facts and formulae associated with Brownian motion. The book consists of two parts. The first one - theory part - is devoted to properties of linear diffusions in general and Brownian motion in particular. Results are given mainly without proofs. The second one - formula...
Cambridge University Press, 2008. — 656 p. — (Encyclopedia of Mathematics and its Applications 118). — ISBN: 978-0-521-88117-3. This book focuses on the asymptotic behavior of the probabilities of large deviations of the trajectories of random walks with 'heavy-tailed' (in particular, regularly varying, sub- and semiexponential) jump distributions. Large deviation probabilities...
Springer, 2024. — 190 p. — (Texts and Readings in Mathematics, 86). — ISBN 9819744717. Originally published by "Hindustan Book Agency" (New Delhi, 2024) This concise textbook, fashioned along the syllabus for master’s and Ph.D. programmes, covers basic results on discrete-time martingales and applications. It includes additional interesting and useful topics, providing the...
New York: Springer-Verlag, 1996. — 169 p. — ISBN: 0-387-94713-. nequalities for mixing processes. Density estimation for discrete time processes. Regression estimation and prediction for discrete time processes. Density estimation for continuous time processes. Regression estimation and prediction in continuous time.
Springer, 2010 (Reprint of the 1st Edition 1996). — 354 p. — (Theory and Decision Library B). — ISBN: 9048147131, 9789048147137
This text is an Elementary Introduction to Stochastic Processes in discrete and continuous time with an initiation of the statistical inference. The material is standard and classical for a first course in Stochastic Processes at the senior/graduate...
Cham: Springer, 2013. — 215 p. This volume presents recent developments in the area of Lévy-type processes and more general stochastic processes that behave locally like a Lévy process. Although written in a survey style, quite a few results are extensions of known theorems, and others are completely new. The focus is on the symbol of a Lévy-type process: a non-random function...
Springer, 2017. — 563 p. — (International Series in Operations Research & Management Science). — ISBN: 9783319477640, EISBN 9783319477664. This book presents classical Markov Decision Processes (MDP) for real-life applications and optimization. MDP allows users to develop and formally support approximate and simple decision rules, and this book showcases state-of-the-art...
Birkhauser, Springer, 2002. — 426 p. — (Control Engineering). — ISBN: 0817642455. Most practical processes such as chemical reactor, industrial furnace, heat exchanger, etc., are nonlinear stochastic systems, which makes their con- trol in general a hard problem. Currently, there is no successful design method for this class of systems in the literature. One common alterna-...
New York: Springer, 2015. - 323p.
Presents a new approach to absolute continuity and regularity of laws of Poisson functionals
A simplified approach to Malliavin calculus adapted to Poisson random measures is developed and applied in this book. Called the “lent particle method” it is based on perturbation of the position of particles. Poisson random measures describe phenomena...
Cambridge, 2016. — 210 p. — ISBN10: 1107160499. Branching Brownian motion (BBM) is a classical object in probability theory with deep connections to partial differential equations. This book highlights the connection to classical extreme value theory and to the theory of mean-field spin glasses in statistical mechanics. Starting with a concise review of classical extreme value...
Elsevier Insights, 2013. — 252 p. This book addresses one of the key problems in signal processing, the problem of identifying statistical properties of excursions in a random process in order to simplify the theoretical analysis and make it suitable for engineering applications. Precise and approximate formulas are explained, which are relatively simple and can be used for...
Hoboken: Wiley, 2019. — 301 p. A comprehensive introduction to the core issues of stochastic differential equations and their effective application Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications to Modelling in Biology and Financeoffers a comprehensive examination to the most important issues of stochastic differential equations and their applications. The...
Springer, 2014. — 396 p. — ISBN: 3319095897, 9783319095899
This work is unique as it provides a uniform treatment of the Fourier theories of functions (Fourier transforms and series, z-transforms), finite measures (characteristic functions, convergence in distribution), and stochastic processes (including arma series and point processes).
It emphasises the links between these...
2nd ed. — Springer, 2020. — 563 p. — (Texts in Applied Mathematics 31). — ISBN: 3030459810. This 2nd. edition is a thoroughly revised and augmented version of the book with the same title published in 1999. The author begins with the elementary theory of Markov chains and very progressively brings the reader to more advanced topics . He gives a useful review of probability,...
N.-Y.: Springer, 1999. - 455p.
Primarily an introduction to the theory of stochastic processes at the undergraduate or beginning graduate level, the primary objective of this book is to initiate students in the art of stochastic modelling. However it is motivated by significant applications and progressively brings the student to the borders of contemporary research. Examples...
New York: Springer, 2020. — 717 p. The ultimate objective of this book is to present a panoramic view of the main stochastic processes which have an impact on applications, with complete proofs and exercises. Random processes play a central role in the applied sciences, including operations research, insurance, finance, biology, physics, computer and communications networks,...
Springer, 2020. — 716 p. — (Universitext). — ISBN: 3030401820. The ultimate objective of this book is to present a panoramic view of the main stochastic processes which have an impact on applications, with complete proofs and exercises. Random processes play a central role in the applied sciences, including operations research, insurance, finance, biology, physics, computer and...
Springer, 2014. — 688 p. This book develops the theory of continuous and discrete stochastic processes within the context of cell biology. A wide range of biological topics are covered including normal and anomalous diffusion in complex cellular environments, stochastic ion channels and excitable systems, stochastic calcium signaling, molecular motors, intracellular transport,...
San Fransisco, SIAM, 2001. - 561p.
Расширенное и дополненное издание классической монографии по временным рядам (имеется перевод на русский с издания 1965 года).
Для научных работников, студентов и аспирантов.
N.-Y., Springer Verlag, 1987. - 530p.
Монография посвящена теории временных рядов, включая спектральные методы анализа, авторегрессию (ARMA и ARIMA), методам оценивания параметров, многомерным рядам, оцениванию спектров и т.п. Ориентирована на математика, работающего в этой области.
New York: Productivity Press;Chapman and Hall/CRC, 2017. - 366 p. This book covers the development of methods for detection and estimation of changes in complex systems. These systems are generally described by nonstationary stochastic models, which comprise both static and dynamic regimes, linear and nonlinear dynamics, and constant and time-variant structures of such systems. It...
Boca Raton: CRC Press, 2018. — 449 p. The book aims to introduce Bayesian inference methods for stochastic processes. The Bayesian approach has advantages compared to non-Bayesian, among which is the optimal use of prior information via data from previous similar experiments. Examples from biology, economics, and astronomy reinforce the basic concepts of the subject. R and...
Springer, 2006. — 300 p. Монография посвящена автокорреляционным и авторегрессионным моделям случайных процессов, взаимосвязи между различными моделями, определению порядка модели и оцениванию их параметров, а также дополнительным вопросам, таким, как оценивание при неравномерном квантовании, пропускам в данных, оценке точности оценивания и т.п. Описан разработанный для решения...
Lecture notes. — University of Cincinnanti, 1995. — 163 p. This course is aimed at students in applied elds and assumes a prerequisite of calculus. The goal is a working knowledge of the concepts and uses of modern probability theory. A signifi cant part of such a \working knowledge" in modern applications of mathematics is computer-dependent. The course contains mathematical...
Springer Undergraduate Mathematics Series, 2002. - 225 p. - ISBN: 3-540-76175-6 This book has been designed for a final year undergraduate course in stochastic processes. It will also be suitable for mathematics undergraduates and others with interest in probability and stochastic processes, who wish to study on their own. The main prerequisite is probability theory:...
N.-Y., Palgrave McMillan, 2006. - 263p.
Книга посвящена моделированию многомерных временных рядов, преимущественно в сфере экономики. При этом авторы исследуют более реалистичный, чем обычные допущения, случай отсутствия стационарности, включая эффект "долгой памяти", а также различные формы связи между переменными, в том числе коинтегрированность. Рассматриваются идентификация...
Singapore: World Scientific Publishing, 2015. - 316p. The goal of this book is to present Stochastic Calculus at an introductory level and not at its maximum mathematical detail. The author aims to capture as much as possible the spirit of elementary deterministic Calculus, at which students have been already exposed. This assumes a presentation that mimics similar properties...
Springer, 2021. — 128 p. — (SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering: Control, Automation and Robotics). — ISBN: 978-3-030-56678-4. This Springer brief addresses the challenges encountered in the study of the optimization of time-nonhomogeneous Markov chains. It develops new insights and new methodologies for systems in which concepts such as stationarity,...
3rd ed. — Birkhäuser Basel, 2015. — 482 p. — ISBN: 9781493927562, 9781493927579 This textbook, now in its third edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, the work features concrete examples of modeling...
4th edition. — Birkhäuser, 2021. — 574 p. — ISBN 978-3030696528. This textbook, now in its fourth edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, it features concrete examples of modeling real-world problems...
4th edition. — Birkhäuser, 2021. — 574 p. — ISBN 978-3030696528. This textbook, now in its fourth edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, it features concrete examples of modeling real-world problems...
2nd Edition. - Birkhauser, 2012. - 439 p. - Expanding on the first edition of An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, this concisely written book is a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes. A balance of theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from...
Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — 539 p. An accessible and panoramic account of the theory of random walks on groups and graphs, stressing the strong connections of the theory with other branches of mathematics, including geometric and combinatorial group theory, potential analysis, and theoretical computer science. This volume brings together original surveys and...
Spriger, 2021. — 220 p. — ISBN 978-3030725308. Случайное блуждание в физике: за пределами черных дыр и путешествий во времени This book offers an informal, easy-to-understand account of topics in modern physics and mathematics. The focus is, in particular, on statistical mechanics, soft matter, probability, chaos, complexity, and models, as well as their interplay. The book...
New York: Springer, 2014. — 189 p.
In the last decade, the research in signal analysis was dominated by models that encompass nonstationarity as an important feature. The workshop held in Grodek—Poland in February 2013 was dedicated to investigation of cyclostationary signals, that is, signals that exhibit some strict and/or approximate periodicity.
The main objective is to...
New York: Springer, 2017. — 261 p. This book gathers contributions presented at the 9th Workshop on Cyclostationary Systems and Their Applications, held in Gródek nad Dunajcem, Poland in February 2016. It includes both theory-oriented and practice-oriented chapters. The former focus on heavy-tailed time series and processes, PAR models, rational spectra for PARMA processes,...
New York: Springer, 2015. — 206 p. This book reports on the latest advances in the analysis of non-stationary signals, with special emphasis on cyclostationary systems. It includes cutting-edge contributions presented at the 7th Workshop on “Cyclostationary Systems and Their Applications,” which was held in Gródek nad Dunajcem, Poland, in February 2014. The book covers both the...
New Delhi: Narosa, 2018. — 592 p. — ISBN: 8184872216. Describes the main features of major stochastic processes, giving definition of basic concepts and presenting key results with rigorous proofs . The theory is developed from basic foundation with a view to build a sound understanding of the subject. An introduction to ergodic theory is presented in the second part of the...
London: Springer, 2013. — 240 p. Markov decision process (MDP) models are widely used for modeling sequential decision-making problems that arise in engineering, economics, computer science, and the social sciences. Many real-world problems modeled by MDPs have huge state and/or action spaces, giving an opening to the curse of dimensionality and so making practical solution of...
New York: Springer, 2015. - 129p. In this second volume, a general approach is developed to provide approximate parameterizations of the "small" scales by the "large" ones for a broad class of stochastic partial differential equations (SPDEs). This is accomplished via the concept of parameterizing manifolds (PMs), which are stochastic manifolds that improve, for a given...
N.-Y.: CRC Press, 2014. - 432p. Recursive Identification and Parameter Estimation describes a recursive approach to solving system identification and parameter estimation problems arising from diverse areas. Supplying rigorous theoretical analysis, it presents the material and proposed algorithms in a manner that makes it easy to understand—providing readers with the modeling...
Springer, 2023. — 208 p. — (Synthesis Lectures on Mathematics & Statistics). — ISBN 978-3-031-22248-1. количественная оценка неопределенности, оценка состояния и модели пониженного порядка This book enables readers to understand, model, and predict complex dynamical systems using new methods with stochastic tools. The author presents a unique combination of qualitative and...
Springer, 2023. — 208 p. — (Synthesis Lectures on Mathematics & Statistics). — ISBN 978-3-031-22248-1. количественная оценка неопределенности, оценка состояния и модели пониженного порядка This book enables readers to understand, model, and predict complex dynamical systems using new methods with stochastic tools. The author presents a unique combination of qualitative and...
American Mathematical Society, 2010. — 335 p. — ISBN: 0821848208, 978-0821848203. Series: Mathematical Surveys and Monographs. The material covered in this book involves important and non-trivial results in contemporary probability theory motivated by polymer models, as well as other topics of importance in physics and chemistry. The development carefully provides the basic...
Princeton: Princeton University Press, 2011. — 496 p. This book gives a comprehensive and self-contained introduction to the theory of symmetric Markov processes and symmetric quasi-regular Dirichlet forms. In a detailed and accessible manner, Zhen-Qing Chen and Masatoshi Fukushima cover the essential elements and applications of the theory of symmetric Markov processes, including...
Birkhauser, 2009. — 405 p. The subjects of stochastic processes, information theory, and Lie groups are usually treated separately from each other. This unique two-volume set presents these topics in a unified setting, thereby building bridges between fields that are rarely studied by the same individuals. Unlike the many excellent formal treatments available for each of these...
Birkhauser, 2012. — 458 p.
The subjects of stochastic processes, information theory, and Lie groups are usually treated separately from each other. This unique two-volume set presents these topics in a unified setting, thereby building bridges between fields that are rarely studied by the same people. Unlike the many excellent formal treatments available for each of these...
Wiley, 2013. —583 p. — 3rd ed. — ISBN: 9780470664810 Stochastic geometry and spatial statistics play a fundamental role in many modern branches of physics, materials sciences, engineering, biology and environmental sciences. They offer successful models for the description of random two- and three-dimensional micro and macro structures and statistical methods for their...
3rd ed. — Wiley, 2013. — 583 p. — ISBN: 978-0-470-66481-0. Stochastic geometry and spatial statistics play a fundamental role in many modern branches of physics, materials sciences, engineering, biology and environmental sciences. They offer successful models for the description of random two- and three-dimensional micro and macro structures and statistical methods for their...
Springer, 2009. – 162 p. – 2nd ed. – ISBN: 1441910018, 9781441910011 Stochastic Tools in Mathematics and Science is an introductory book on probability-based modeling. It covers basic stochastic tools used in physics, chemistry, engineering and the life sciences. The topics covered include conditional expectations, stochastic processes, Brownian motion and its relation to...
Springer, 2006. — 275 p. — ISBN: 0387304096, 9780387304090 This book is devoted to the study and optimization of spatiotemporal stochastic processes, that is, processes which develop simultaneously in space and time under random influences. These processes are seen to occur almost everywhere when studying the global behavior of complex systems, including physical and technical...
Springer, 2025. — 408 p. — (Understanding Complex Systems). — ISBN 3031803914. This textbook provides a comprehensive exploration of anomalous stochastic processes and extreme events , commonly referred to as "black swans", with a particular focus on (multi-) fractal approaches and continuous-time random walks . The authors present a systematic examination of the subject,...
Springer, 2008. - 219 p. ISBN: 0387751106. To assess the past achievement and to provide a road map for future research, an IMA participating institution conference entitled "Conference on Asymptotic Analysis in Stochastic Processes, Nonparametric Estimation, and Related Problems" was held at Wayne State University, September 15-17, 2006. This conference was also held to honor...
N.-Y.: CRC Press, 2014. — 355 p.
Preliminaries Introduction Some Examples Brownian Motions and Martingales Stochastic Integrals Stochastic Differential Equations of Ito Type Levy Processes and Stochastic Integrals Stochastic Differential Equations of Levy Type Comments Scalar Equations of First Order Introduction Generalized Ito's Formula Linear Stochastic Equations Quasilinear...
Boston: Elsevier, 2017. — 698 p. Space, time, space time, randomness, and probability Spatiotemporal random fields Space-time metrics Space-time correlation theory Transformations of spatiotemporal random fields Geometrical properties of spatiotemporal random fields Auxiliary hypotheses of spatiotemporal variation Isostationary scalar spatiotemporal random fields Vector and...
Springer, 2020. — 346 p. — (Applied Mathematical Sciences 204). — ISBN: 978-3-030-47090-6. Synchronization in Infinite-Dimensional Deterministic and Stochastic Systems The main goal of this book is to systematically address the mathematical methods that are applied in the study of synchronization of infinite-dimensional evolutionary dissipative or partially dissipative systems....
World Scientific Publishing Company, 2002. - 200 pages. Emphasizes the methodology of Brownian motion in the relatively simple case of one-dimensional space. Numerous exercises are included. For graduate students and researchers in probability and statistics. In this exposition I hope to illustrate certain basic notions and methods of probability theory by unraveling them in a...
Reprint of the 1990 Edition (2nd Ed.) — Birkhäuser, 2014. — xviii, 276 p. — (Modern Birkhäuser Classics) (Probability and Its Applications). — ISBN 978-1-4614-9586-4, 978-1-4614-9587-1. A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style...
2nd. Edition. — Boston: Birkhäuser, 1990. — xvi, 276 p. — (Probability and Its Applications). — ISBN 0-8176-3386-3, 3-7643-3386-3. A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic...
2nd. Edition. — Boston: Birkhäuser, 1990. — xvi, 276 p. — (Probability and Its Applications). — ISBN 0-8176-3386-3, 3-7643-3386-3. A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic...
World Scientific, 2007 - 372 p. This volume collects articles in pure and applied analysis, partial differential equations, geometric analysis and stochastic and infinite-dimensional analysis. In particular, the contributors discuss integral and pseudo-differential operators, which play an important role in partial differential equations. Other methods of solving the partial...
Wiley, 2019. — 310 p. — ISBN: 1786304848. Mastering chance has, for a long time, been a preoccupation of mathematical research. Today, we possess a predictive approach to the evolution of systems based on the theory of probabilities. Even so, uncovering this subject is sometimes complex, because it necessitates a good knowledge of the underlying mathematics. This book offers an...
Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2021. — 259 p. This book is aimed at researchers, graduate students and engineers who would like to be initiated to Piecewise Deterministic Markov Processes (PDMPs). A PDMP models a deterministic mechanism modified by jumps that occur at random times. The fields of applications are numerous : insurance and risk, biology, communication...
Boca Raton: CRC Press, 2019. — 282 p. — ISBN: 8978036720349. This book presents, in an integrated form, both the analysis and synthesis of three different types of hidden Markov models . Unlike other books on the subject, it is generic and does not focus on a specific theme, e.g. speech processing. Moreover, it presents the translation of hidden Markov models’ concepts from the...
Springer, 2013. - 270 pp. This book focuses mainly on fractional Brownian fields and their extensions. It has been used to teach graduate students at Grenoble and Toulouse's Universities. It is as self-contained as possible and contains numerous exercises, with solutions in an appendix. After a foreword by Stéphane Jaffard, a long first chapter is devoted to classical results...
Berlin: Springer, 2013. — 200 p. Over the past 10-15 years, we have seen a revival of general Lévy processes theory as well as a burst of new applications There is a lively and growing research community in this area Expository articles help to disseminate important theoretical and applied research to other researchers and in particular to young researchers like PhD students...
2nd edition. — Birkhauser, 2015. — 673 p. — (Probability and Its Applications). — ISBN10: 149392866X, ISBN13: 978-1493928668 Completely revised and greatly expanded, the new edition of this text takes readers who have been exposed to only basic courses in analysis through the modern general theory of random processes and stochastic integrals as used by systems theorists,...
London: Allen & Unwin Ltd., 1974. — 92 p. — ISBN: 0-045190178. — (Problem solvers). Here the author provides a concise introduction to stochastic processes through fully worked examples. Whenever possible probability arguments are used rather than methods which rely on mathematical manipulations. The book is suitable for mathematics undergraduates in their second or third years...
Springer, 2018. — 227 p. — (Universitext). This unique text for beginning graduate students gives a self-contained introduction to the mathematical properties of stochastics and presents their applications to Markov processes, coding theory, population dynamics, and search engine design. The book is ideal for a newly designed course in an introduction to probability and...
Springer Berlin Heidelberg, 2013. — 280 p. 15 illus., 12 illus. in color. — ISBN: 9783642331305, 9783642331312. Main concepts of quasi-stationary distributions (QSDs) for killed processes are the focus of the present volume. For diffusions, the killing is at the boundary and for dynamical systems there is a trap. The authors present the QSDs as the ones that allow describing...
Chapman and Hall, 1980. — 187 p. — ISBN: 978-0412219108, 0412219107. Theoretical framework; Special models; Operations on point processes; Multivariate point processes; Spatial processes.
New York: Chapman and Hall/CRC, 2017. — 409 p. This book should be of interest to undergraduate and postgraduate students of probability theory. The random walk; Markov chains; Markov processes with discrete states in continuous time; Markov processes in continuous time with continuous state space; Non-markovian processes; Stationary processes: time domain; Stationary processes:...
American Mathematical Society, 2021. — 503 p. — (Graduate Studies in Mathematics 217). — ISBN 9781470464301. This excellent book will be very useful for students and researchers wishing to learn the basics of Poisson geometry, as well as for those who know something about the subject but wish to update and deepen their knowledge. The authors' philosophy that Poisson geometry is...
Birmingham: Self Publishers Worldwide, 2022. - 67 p. This book is a gentle introduction to Markov Chains for programmers. It describes the basics of the formalism and demonstrate numerical methods using the C Programming Language (presented as 'coding challenges' for programming enthusiasts). The code is then validated using MatLAB and CTMC/DTMC models in the PRISM Statistical...
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 351 p. This book is devoted to the asymptotic properties of solutions of stochastic evolution equations in infinite dimensional spaces. It is divided into three parts: Markovian dynamical systems; invariant measures for stochastic evolution equations; and invariant measures for specific models. The focus is on models of dynamical...
Second edition. — Cambridge University Press, 2014. — 493 pp.
The aim of this book is to give a systematic and self-contained presentation of the basic results on stochastic evolution equations in infinite dimensional, typically Hilbert and Banach, spaces. These are a generalization of stochastic differential equations as introduced by Itô and Gikhman that occur, for instance,...
Boca Raton: Chapman & Hall / CRC, 2021. — 268 p. A First Course in Ergodic Theory provides readers with an introductory course in Ergodic Theory. This textbook has been developed from the authors’ own notes on the subject, which they have been teaching since the 1990s. Over the years they have added topics, theorems, examples and explanations from various sources. The result is...
Basel: Birkhäuser, 2015. - 393p. This book presents in thirteen refereed survey articles an overview of modern activity in stochastic analysis, written by leading international experts. The topics addressed include stochastic fluid dynamics and regularization by noise of deterministic dynamical systems; stochastic partial differential equations driven by Gaussian or Lévy noise,...
Springer, 2008. — 590 p. Stochastic point processes are sets of randomly located points in time, on the plane or in some general space. This book provides a general introduction to the theory, starting with simple examples and an historical overview, and proceeding to the general theory. It thoroughly covers recent work in a broad historical perspective in an attempt to provide a...
Volume I: Elementary Theory and Methods. Second Edition. Springer. — 469 p. Poisson Process. Stationary Poisson process on the line. Renewal process. Finite point process. Conditional Intensities and Likelihoods. Second-Order Properties of Stationary Point Processes. A Review of Some Basic Concepts of. Topology and Measure Theory. Measures on Metric Spaces. Conditional...
Boca Raton: CRC Press, 2019. — 349 p. The book presents efficient numerical methods for simulation and analysis of physical processes exhibiting fractional order (FO) dynamics. The book introduces FO system identification method to estimate parameters of a mathematical model under consideration from experimental or simulated data. A simple tuning technique, which aims to...
AMS, 2010. — 125 p. — ISBN: 9781470415471
The general area of stochastic PDEs is interesting to mathematicians because it contains an enormous number of challenging open problems. There is also a great deal of interest in this topic because it has deep applications in disciplines that range from applied mathematics, statistical mechanics, and theoretical physics, to theoretical...
Cambridge: Cambridge University Press, 2022. — 262 p. This book studies the large deviations for empirical measures and vector-valued additive functionals of Markov chains with general state space. Under suitable recurrence conditions, the ergodic theorem for additive functionals of a Markov chain asserts the almost sure convergence of the averages of a real or vector-valued...
Springer, 2009. — 270 p. — ISBN: 3540856358, 9783540856351, 3540856366, 9783540856368
Self-normalized processes are of common occurrence in probabilistic and statistical studies. A prototypical example is Student's t-statistic introduced in 1908 by Gosset, whose portrait is on the front cover. Due to the highly non-linear nature of these processes, the theory experienced a long...
New York: Springer, 2007. — 322 p.
This monograph is aimed at developing Doukhan/Louhichi's (1999) idea to measure asymptotic independence of a random process. The authors propose various examples of models fitting such conditions such as stable Markov chains, dynamical systems or more complicated models, nonlinear, non-Markovian, and heteroskedastic models with infinite...
Bruxselles: EMS, 2007. — 256 p. The theory of empirical processes constitutes the mathematical toolbox of asymptotic statistics. Its growth was accelerated by the 1950s work on the Functional Central Limit Theorem and the Invariance Principle. The theory has developed in parallel with statistical methodologies, and has been successfully applied to a large diversity of problems...
New York: Chapman and Hall/CRC Press, 2014. — 916 p. — ISBN13: 978-1-4987-0183-9. Unlike traditional books presenting stochastic processes in an academic way, this book includes concrete applications that students will find interesting such as gambling, finance, physics, signal processing, statistics, fractals, and biology. Written with an important illustrated guide in the...
Springer, 2016. — 331 p. This volume gathers papers originally presented at the 3rd Workshop on Branching Processes and their Applications (WBPA15), which was held from 7 to 10 April 2015 in Badajoz, Spain (http://branching.unex.es/wbpa15/index.htm). The papers address a broad range of theoretical and practical aspects of branching process theory. Further, they amply...
CRC Press, 2024. - 400 p. - (Chapman & Hall/CRC Numerical Analysis and Scientific Computing Series). - ISBN 1498796338. Stochastic Methods in Scientific Computing: From Foundations to Advanced Techniques introduces the reader to advanced concepts in stochastic modelling, rooted in an intuitive yet rigorous presentation of the underlying mathematical concepts. A particular...
World Scientific Publishing Company, 2022. — 258 p. — ISBN-13 9789811250491. Функциональное распределение аномальной и неэргодической диффузии: от случайных процессов PDEs. This volume presents a pedagogical review of the functional distribution of anomalous and nonergodic diffusion and its numerical simulations, starting from the studied stochastic processes to the...
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 241 p. This book investigates statistical observables for anomalous and nonergodic dynamics, focusing on the dynamical behaviors of particles modelled by non-Brownian stochastic processes in the complex real-world environment. The aim of this monograph is to make the scientists from different research backgrounds more easily access the topical...
New York: Springer, 1986. — 295 p. The subject of modelling and application of stochastic processes is too vast to be exhausted in a single volume. In this book, attention is focused on a small subset of this vast subject. The primary emphasis is on realization and approximation of stochastic systems. Recently there has been considerable interest in the stochastic realization...
New York: Prentice Hall, 1962. — 169 p. The objective of this book is to provide a comprehensive background on nonlinear noise problems for practical applications in communication and control systems. The subject of nonlinear transformations of random processes can be studied either from the point of view of pure mathematics to gain appreciation of general theoretic principles or...
New York: Wiley-ISTE, 2015. - 326p. This book presents basic stochastic processes, stochastic calculus including Lévy processes on one hand, and Markov and Semi Markov models on the other. From the financial point of view, essential concepts such as the Black and Scholes model, VaR indicators, actuarial evaluation, market values, fair pricing play a central role and will be...
N.-Y.: Chapman&Hall/CRC, 2007. — 376 p.
Collecting information previously scattered throughout the vast literature, including the author’s own research, Stochastic Relations: Foundations for Markov Transition Systems develops the theory of stochastic relations as a basis for Markov transition systems.
After an introduction to the basic mathematical tools from topology, measure...
Hoboken: Wiley, 2016. - 504 p.
An introduction to stochastic processes through the use of R
Introduction to Stochastic Processes with R is an accessible and well-balanced presentation of the theory of stochastic processes, with an emphasis on real-world applications of probability theory in the natural and social sciences. The use of simulation, by means of the popular...
Cambridge: Cambridge University Press, 2021. — 346 p. In pioneering work in the 1950s, S. Karlin and J. McGregor showed that probabilistic aspects of certain Markov processes can be studied by analyzing orthogonal eigenfunctions of associated operators. In the decades since, many authors have extended and deepened this surprising connection between orthogonal polynomials and...
Springer, 2019. — 562 p. — (Lecture Notes in Mathematics: Séminaire de Probabilités 2252). — ISBN: 978-3-030-28534-0. This milestone 50th volume of the "Séminaire de Probabilités" pays tribute with a series of memorial texts to one of its former editors, Jacques Azéma, who passed away in January. The founders of the "Séminaire de Strasbourg", which included Jacques Azéma,...
Springer, 2007. — 152 p. — ISBN: 3-540-48510-4, 978-3-540-48510-0. Series: Lecture Notes in Mathematics / École d'Été de Probabilités de Saint-Flour (Book 1897). Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure....
Wiley-Interscience, 1990. — 664 pages. OCR ISBN10: 0471523690 ISBN13: 978-0471523697. The theory of stochastic processes has developed so much in the last twenty years that the need for a systematic account of the subject has been felt, particularly by students and instructors of probability. This book fills that need. While even elementary definitions and theorems are stated...
Berlin: Walter de Gruyter, 2023. - 228 p. - (de Gruyter Probability and Stochastics). - ISBN 3110997584. This book discusses the systems of interacting particles evolving in the random media . The focus is on the study of both the finite subsystems motion and the flow, describing motion of all particles in the space. The integral characteristics of the system and mass...
New York: Springer, 2018. — 777 p. Markov chains are a class of stochastic processes very commonly used to model random dynamical systems. Applications of Markov chains can be found in many fields from statistical physics to financial time-series. Examples of successful applications abound. Markov chains are routinely used in signal processing and control theory. Markov chains for...
Springer, 2019. — 758 p. — (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering). — ISBN: 3319977032. This book covers the classical theory of Markov chains on general state-spaces as well as many recent developments. The theoretical results are illustrated by simple examples, many of which are taken from Markov Chain Monte Carlo methods. The book is...
New York: Springer, 2018. — 315 p. This book presents essential tools for modelling non-linear time series. The first part of the book describes the main standard tools of probability and statistics that directly apply to the time series context to obtain a wide range of modelling possibilities. Functional estimation and bootstrap are discussed, and stationarity is reviewed. The...
World Scientific Publishing Company – 2010, 308 pages ISBN: 9814277258, 9789814277259 Stochastic dynamical systems and stochastic analysis are of great interests not only to mathematicians but also to scientists in other areas. Stochastic dynamical systems tools for modeling and simulation are highly demanded in investigating complex phenomena in, for example, environmental and...
New York: Dover Publications, 2014. — 304 p. — (Dover Books on Mathematics). This classic of advanced statistics is geared toward graduate-level readers and uses the concepts of gambling to develop important ideas in probability theory. The authors have distilled the essence of many years' research into a dozen concise chapters. "Strongly recommended" by the Journal of the...
New York: Dover Publications, 2014. — 304 p. — (Dover Books on Mathematics). This classic of advanced statistics is geared toward graduate-level readers and uses the concepts of gambling to develop important ideas in probability theory. The authors have distilled the essence of many years' research into a dozen concise chapters. "Strongly recommended" by the Journal of the...
New York: Dover Publications, 1976. — 292 p. This classic of advanced statistics is geared toward graduate-level readers and uses the concepts of gambling to develop important ideas in probability theory. The authors have distilled the essence of many years' research into a dozen concise chapters. "Strongly recommended" by the Journal of the American Statistical Association...
Springer – 2012, 275 pages, 2nd edition ISBN: 1461436141, 9781461436157 This book is for a first course in stochastic processes taken by undergraduates or master’s students who have had a course in probability theory. It covers Markov chains in discrete and continuous time, Poisson processes, renewal processes, martingales, and mathematical finance. One can only learn a subject...
Third Edition. — Springer, 2016. — 282 p. — (Springer Texts in Statistics). — ISBN: 978-3-319-45613-3. Building upon the previous editions, this textbook is a first course in stochastic processes taken by undergraduate and graduate students (MS and PhD students from math, statistics, economics, computer science, engineering, and finance departments) who have had a course in...
Duke University, 2021. — 226 p. Building upon the previous editions, this textbook is a first course in stochastic processes taken by undergraduate and graduate students (MS and PhD students from math, statistics, economics, computer science, engineering, and finance departments) who have had a course in probability theory. It covers Markov chains in discrete and continuous...
CRC Press, 1996. — 341 p. — 2nd ed. — (Probability and stochastics series). — ISBN: 0849380715, 9780849380716 This compact yet thorough text zeros in on the parts of the theory that are particularly relevant to applications . It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including their relationship to partial differential equations. It...
CRC Press, 1996. - 341 pages.
This compact yet thorough text zeros in on the parts of the theory that are particularly relevant to applications . It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including their relationship to partial differential equations. It solves stochastic differential equations by a variety of methods and studies in...
New York: Academic Press, 1976. — 345 p. This text offers background in function theory, Hardy functions, and probability as preparation for surveys of Gaussian processes, strings and spectral functions, and strings and spaces of integral functions. It addresses the relationship between the past and the future of a real, one-dimensional, stationary Gaussian process.
London, Pergamon press, 1960. — 210 p. The present book aims at investigating the logical foundations of the theory of Markov random processes. Measurable spaces and measurable sets. Measures and integrals. Conditional probabilities and mathematical expectations. Topological measurable spaces. The construction of probability measures. Markov Processes. The definition of Markov...
Translated from the russian by D.E. Brown. — Edited by T. Köváry. — Pergamon Press Ltd., 1961. — 206 p. The present book aims at investigating the logical foundations of the theory of Markov random processes. Measurable spaces and measurable sets. Measures and integrals. Conditional probabilities and mathematical expectations. Topological measurable spaces. The construction of...
New York: Springer, 1986. — 330 p. Properties of Maximum Likelihood Function for a Gaussian Time Series Estimation of Parameters by Means of P. Whittle’s Method Simplified Estimators Possessing “Nice” Asymptotic Properties Testing Hypotheses on Spectrum Parameters of a Gaussian Time Series Goodness-of-Fit Tests for Testing the Hypothesis About the Spectrum of Linear Processes
Cambridge University Press, 1992. — 443 p.
The notion of "stopping times" is a useful one in probability theory; it can be applied to both classical problems and new ones. This book presents this technique in the context of the directed set, stochastic processes indexed by directed sets, and provides many applications in probability, analysis, and ergodic theory. The book opens...
Cambridge University Press, 1982. — 348 p. — (London Mathematical Society Lecture Note Series 70). — ISBN-13 9780521287678. Стохастические дифференциальные уравнения на многообразиях The aims of this book, originally published in 1982, are to give an understanding of the basic ideas concerning stochastic differential equations on manifolds and their solution flows, to examine...
Berlin: Springer-Verlag, 1999. — 116 p. Stochastic differential equations, and Hoermander form representations of diffusion operators, can determine a linear connection associated to the underlying (sub)-Riemannian structure. This is systematically described, together with its invariants, and then exploited to discuss qualitative properties of stochastic flows, and analysis on...
Princeton: : Princeton University Press, 2002. — 125 p. The modeling of stochastic dependence is fundamental for understanding random systems evolving in time. When measured through linear correlation, many of these systems exhibit a slow correlation decay--a phenomenon often referred to as long-memory or long-range dependence. An example of this is the absolute returns of...
Wiley, 1986. — 550 p. — (Wiley series in probability and mathematical statistics). — ISBN: 0471081868, 9780471081869 The Wiley-Interscience Paperback Series consists of selected books that have been made more accessible to consumers in an effort to increase global appeal and general circulation. With these new unabridged softcover volumes, Wiley hopes to extend the lives of...
John Wiley & Sons, 2005. - 550 p. Markov Processes presents several different approaches to proving weak approximation theorems for Markov processes, emphasizing the interplay of methods of characterization and approximation. Martingale problems for general Markov processes are systematically developed for the first time in book form. Useful to the professional as a reference...
Philadephia: American Mathematical Society, 2013. - 161 p. This book is a revision of lecture notes for a course on stochastic differential equations (SDE) that I have taught several times over the past decades at the University of Maryland, the University of California, Berkeley, and the Mathematical Sciences Research Institute. My intention has been to survey, honestly but with...
Springer, 2020. — 189 p. — (Frontiers in Mathematics). — ISBN: 978-3-030-48701-0. In this book the authors use a technique based on recurrence relations to study the convergence of the Newton method under mild differentiability conditions on the first derivative of the operator involved. The authors’ technique relies on the construction of a scalar sequence, not majorizing,...
New York: A K Peters/CRC Press, 2002. — 76 p.
This book presents new research in probability theory using ideas from mathematical logic. It is a general study of stochastic processes on adapted probability spaces, employing the concept of similarity of stochastic processes based on the notion of adapted distribution. The authors use ideas from model theory and methods from...
New York: Springer, 2020. — 234 p. This book gathers contributions presented at the 10th Workshop on Cyclostationary Systems and Their Applications, held in Gródek nad Dunajcem, Poland in February 2017. It includes twelve interesting papers covering current topics related to both cyclostationary and general non stationary processes. Moreover, this book, which covers both...
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 174 p. Frontmatterpp Introduction and history Preliminaries General criteria Explicit construction of Lyapounov function Ideology of induced chains Random walks in two-dimensional complexes Stability Exponential convergence and analyticity Bibliography Index
New York: Springer, 2012. — 565 p. This volume deals with the theory of Markov Decision Processes (MDPs) and their applications. Each chapter was written by a leading expert in the re spective area. The papers cover major research areas and methodologies, and discuss open questions and future research directions. The papers can be read independently, with the basic notation and...
2nd Edition. — Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010. — 401 p. — ISBN: 3642051553. This book presents applied probability and stochastic processes in an elementary but mathematically precise manner, with numerous examples and exercises to illustrate the range of engineering and science applications of the concepts. The book is designed to give the reader an intuitive...
Philadelphia: American Mathematical Society, 2006. - 414 p. The book is devoted to the results on large deviations for a class of stochastic processes. Following an introduction and overview, the material is presented in three parts. Part 1 gives necessary and sufficient conditions for exponential tightness that are analogous to conditions for tightness in the theory of weak...
2nd Edition. — Imperial College Press, 2005. — 412 p. The book is a mathematical text, but the entrance level is lower than other rigorous stochastic calculus books. It is is suitable for advanced undergraduates, graduates and researchers in probability & statistics and mathematical finance.
Wiley, 2014. — 576 p. — ISBN: 0470624558, 9780470624555
A comprehensive and accessible presentation of probability and stochastic processes with emphasis on key theoretical concepts and real–world applications
With a sophisticated approach, Probability and Stochastic Processes successfully balances theory and applications in a pedagogical and accessible format. The book’s...
Oxford: Oxford University Press, 2012. — 309 p. Hyperbolic Dynamics and Brownian Motion illustrates the interplay between distinct domains of mathematics. There is no assumption that the reader is a specialist in any of these domains: only basic knowledge of linear algebra, calculus and probability theory is required. The content can be summarized in three ways: Firstly, this...
Springer, 2000. — 250 p. — (Lecture Notes in Statistics). — ISBN: 038798996X, 9780387989969
During the last decade, problems in the world of finance have been the main driving force for developing sophisticated mathematical methods which may be used for identifying and measuring risk. The focus is still on quantifying market and credit risk, but general operational risks will...
Princeton University Press, Princeton, 1985. — 558 p. With every second-order elliptic differential operator L, one can associate a family of probability measures in the space of continuous functions on the half-line. This family of measures forms the Markov process corresponding to the Markov operator L. This book considers problems arising in the theory of differential...
Basel: Birkhäuser, 1996. — 154 p. Probabilistic methods can be applied very successfully to a number of asymptotic problems for second-order linear and non-linear partial differential equations. Due to the close connection between the second order differential operators with a non-negative characteristic form on the one hand and Markov processes on the other, many problems in...
Springer, 2000. — 518 p. — Series: Lecture Notes in Physics (Book 557) ISBN10: 3642074294 ISBN13: 978-3642074295 The theory of stochastic processes provides a huge arsenal of methods suitable for analyzing the influence of noise on a wide range of systems. Noise-induced, noise-supported or noise-enhanced effects sometimes offer an explanation for as yet open problems...
Качество: текстовый слой, электронное оглавление Academic Press, 1975. — 244 p. — ISBN: 0122682017 The object of this book is to develop the theory of systems of stochastic differential equations and then give applications in probability, partial differential equations and stochastic control problems. In Volume 1 we develop the basic theory of stochastic differential equations...
N.-Y.: Academic Press, 1976. — 315 p.
This volume begins with auxiliary results in partial differential equations (Chapter 10) that are needed in the sequel. In Chapters 11 and 12 we study the behavior of the sample paths of solutions of stochastic differential equations in the same spirit as in Chapter
9. Chapter 11 deals with the question whether the paths can hit a given...
Academic Press, 1975. — 243 p.
This text develops the theory of systems of stochastic differential equations, and it presents applications in probability, partial differential equations, and stochastic control problems. Originally published in two volumes, it combines a book of basic theory and selected topics with a book of applications.
The first part explores Markov...
Providence: American Mathematical Society, 2007. — 266 p.
Filtering and prediction is about observing moving objects when the observations are corrupted by random errors. The main focus is then on filtering out the errors and extracting from the observations the most precise information about the object, which itself may or may not be moving in a somewhat random fashion. Next...
Cambridge University Press, 2010. — 672 p. — (Cambridge Studies in Advanced Mathematics 120). — ISBN-13 9780511680045. Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan...
Wiley, 2017. — 236 p. — ISBN: 978-1-119-38755-8. A fascinating and instructive guide to Markov chains for experienced users and newcomers alike This unique guide to Markov chains approaches the subject along the four convergent lines of mathematics, implementation, simulation, and experimentation. It introduces readers to the art of stochastic modeling, shows how to design...
New York: Springer, 1995. — 334 p. Stochastic processes are found in probabilistic systems that evolve with time. Discrete stochastic processes change by only integer time steps (for some time scale), or are characterized by discrete occurrences at arbitrary times. Discrete Stochastic Processes helps the reader develop the understanding and intuition necessary to apply...
Cambridge University Press, 2014. — 560 p. — ISBN: 1107039754, 9781107039759 This definitive textbook provides a solid introduction to discrete and continuous stochastic processes, tackling a complex field in a way that instils a deep understanding of the relevant mathematical principles, and develops an intuitive grasp of the way these principles can be applied to modelling...
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 326 p, This definitive textbook provides a solid introduction to discrete and continuous stochastic processes, tackling a complex field in a way that instills a deep understanding of the relevant mathematical principles, and develops an intuitive grasp of the way these principles can be applied to modeling real-world systems. Basic...
Hoboken, John Wiley and Sons, 2007. - 369p.
Целью работы является объединение подходов, основанных на фрактальной теометрии и теории динамического хаоса с целью описания поведения временных рядов сложной структуры. Даются сведения из теории хаотической динамики, фрактальной геометрии, теории вероятностей, анализа Фурье и вейвлетов, после чего переходят к рассмотрению...
New York: Springer, 2010. — 224 p. This fourth edition of the classic text "A Handbook of Stochastic Methods" has been significantly augmented, thoroughly revised, and restructured to accomodate the new material within a systematic logical framework. This new edition adheres the original aim: "to make available in simple language and deductive form, the many formulae and...
3rd Edition. – Springer, 2004. – 440 p. – ISBN: 3-540-20882-8 Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences This fourth edition of the classic text "A Handbook of Stochastic Methods" has been significantly augmented, thoroughly revised, and restructured to accomodate the new material within a systematic logical framework. This new edition adheres the...
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988. - 591 p.
Part I of the book reformulates the entire problem of statistical spectral analysis in terms of time averages instead of the traditional but more abstract ensemble averages.
Part II builds on this theory and methodology by extending and generalizing it from statistically stationary data to cyclostationary data.
Springer, 2011. — 291 p. The systematic study of existence, uniqueness, and properties of solutions to stochastic differential equations in infinite dimensions arising from practical problems characterizes this volume that is intended for graduate students and for pure and applied mathematicians, physicists, engineers, professionals working with mathematical models of finance....
3rd edition. — Boca Raton: CRC Press, 2016. — 618 p. Presents the historical roots and applications of many theorems and definitions, accompanied by suitable examples or counterexamples Provides the usual analytic proofs along with simple probabilistic arguments to promote a deeper understanding of the subject Teaches students the preliminary concepts of probability before...
4th ed. — Boca Raton (FL): CRC Press, 2019. — 652 p. — ISBN: 978-1-498-75509-2. This one- or two-term calculus-based basic probability text is written for majors in mathematics, physical sciences, engineering, statistics, actuarial science, business and finance, operations research, and computer science. It presents probability in a natural way: through interesting and...
Prentice Hall, 2004. - 644 pages. Presenting probability in a natural way, this book uses interesting, carefully selected instructive examples that explain the theory, definitions, theorems, and methodology. Topics include: axioms of probability; combinatorial methods; conditional probability and independence; distribution functions and discrete random variables; special...
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007. — 395 p. — (Classics in Mathematics) — ISBN: 3540499407. Reprint of the 1974 Edition. This work presents the theory of stochastic processes in its present state of rich imperfection. To describe this work as encyclopedic does not give an accurate picture of its content and style. Some parts read like a textbook, but others are more...
Springer Netherlands, 2003. — 348 p. — ISBN 9400710445, 9789400710443. Processes constitute the world of human experience - from nature to cognition to social reality. Yet our philosophical and scientific theories of nature and experience have traditionally prioritized concepts for static objects and structures. The essays collected here call for a review of the role of dynamic...
Academic Press, 1991. - 592 Pages. Markov process theory is basically an extension of ordinary calculus to accommodate functions whos time evolutions are not entirely deterministic. It is a subject that is becoming increasingly important for many fields of science. This book develops the single-variable theory of both continuous and jump Markov processes in a way that should...
Boca Raton: CRC Press, 1997. — 292 p. Covers the areas of modern analysis and probability theory. Presents a collection of papers given at the Festschrift held in honor of the 65 birthday of M. M. Rao, whose prolific published research includes the well-received Marcel Dekker, Inc. books Theory of Orlicz Spaces and Conditional Measures and Applications. Features previously...
2nd edition. — New York: Springer, 2020. — 146 p. This book gives an overview of singular spectrum analysis (SSA). SSA is a technique of time series analysis and forecasting combining elements of classical time series analysis, multivariate statistics, multivariate geometry, dynamical systems and signal processing. SSA is multi-purpose and naturally combines both model-free and...
Berlin: Springer, 2003. — 387 p. Processes with long range correlations occur in a wide variety of fields ranging from physics and biology to economics and finance. This book, suitable for both graduate students and specialists, brings the reader up to date on this rapidly developing field. A distinguished group of experts have been brought together to provide a comprehensive...
John Wiley & Sons, Ltd., 2014. — 258 p. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — ISBN: 978-1-118-51707-9. Markov Chains: Analytic and Monte Carlo Computations introduces the main notions related to Markov chains and provides explanations on how to characterize, simulate, and recognize them. Starting with basic notions, this book leads progressively to advanced and...
Machine Learning Techniques, 2022. — 96 p. Written for machine learning practitioners, software engineers and other analytic professionals interested in expanding their toolset and mastering the art. Discover state-of-the-art techniques explained in simple English, applicable to many modern problems, especially related to spatial processes and pattern recognition. This textbook...
Springer Verlag, 1987. — 216 p.
This book has been written for several reasons, not all of which are academic. This material was for many years the first half of a book in progress on information and ergodic theory. The intent was and is to provide a reasonably self-contained advanced treatment of measure theory, probability theory, and the theory of discrete time random...
Springer, 1987. — 295 p. This book is a self-contained treatment of the theory of probability, random processes. It is intended to lay solid theoretical foundations for advanced probability, that is, for measure and integration theory, and to develop in depth the long term time average behavior of measurements made on random processes with general output alphabets. Unlike...
Basel: Birkhäuser, 2002. — 784 p. This work focuses on analyzing and presenting solutions for a wide range of stochastic problems that are encountered in applied mathematics, probability, physics, engineering, finance, and economics. The approach used reduces the gap between the mathematical and engineering literature. Stochastic problems are defined by algebraic, differential...
2nd Edition. — Cambridge University Press, UK, USA, 2018. — 275 p. — (Institute of Mathematical Statistics Textbooks) — ISBN10: 1108438172. This introduction to some of the principal models in the theory of disordered systems leads the reader through the basics, to the very edge of contemporary research, with the minimum of technical fuss. Topics covered include random walk,...
Cambridge University Press, 2010. – 258 p. – ISBN: 0521147352, 9780521147354
Institute of Mathematical Statistics Textbooks.
This introduction to some of the principal models in the theory of disordered systems leads the reader through the basics, to the very edge of contemporary research, with the minimum of technical fuss. Topics covered include random walk, percolation,...
Third Edition. — Oxford University Press, 2001. — 608 p. — ISBN: 0198572239, 978-0198572220. This book gives an introduction to probability and its many practical application by providing a thorough, entertaining account of basic probability and important random processes, covering a range of important topics. Emphasis is on modelling rather than abstraction and there are new...
Berlin: Springer, 2009. - 234p. Continuous-time Markov decision processes (MDPs), also known as controlled Markov chains, are used for modeling decision-making problems that arise in operations research (for instance, inventory, manufacturing, and queueing systems), computer science, communications engineering, control of populations (such as fisheries and epidemics), and...
Second Edition. — Springer, 2009. — 263 p. — ISBN: 978-0387878348, e-ISBN: 978-0387878355. Series: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering. Classical probability theory provides information about random walks after a fixed number of steps. For applications, however, it is more natural to consider random walks evaluated after a random number of steps....
Copyright - 2007 by the Society for Industrial and Applied Mathematics - 415 p Stochastic Jump and Diffusion Processes Stochastic Integration for Diffusions Stochastic Integration for Jumps Stochastic Calculus for Jump-Diffusions Stochastic Calculus for General Markov SDEs Stochastic Dynamic Programming Kolmogorov Equations Computational Stochastic Control Methods Stochastic...
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — 216 p. Direct and to the point, this book from one of the field's leaders covers Brownian motion and stochastic calculus at the graduate level, and illustrates the use of that theory in various application domains, emphasizing business and economics. The mathematical development is narrowly focused and briskly paced, with many...
New York: Springer, 2016. - 391p.
This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial...
Cham: Springer, 2021. — 340 p. This textbook provides a broad introduction to the fields of dynamical systems and ergodic theory. Motivated by examples throughout, the author offers readers an approachable entry-point to the dynamics of ergodic systems. Modern and classical applications complement the theory on topics ranging from financial fraud to virus dynamics, offering...
Springer International Publishing, 2015 — 192p. — (Mathematical Engineering) — ISBN: 978-3-319-18206-3 (eBook), 978-3-319-18205-6 (Hardcover). Mathematical analyses and computational predictions of the behavior of complex systems are needed to effectively deal with weather and climate predictions, for example, and the optimal design of technical processes. Given the random...
New Jersey: World Scientific, 2006. — 240 p. — ISBN: 981-256-296-6. Traditionally, non-quantum physics has been concerned with deterministic equations where the dynamics of the system are completely determined by initial conditions. A century ago the discovery of Brownian motion showed that nature need not be deterministic. However, it is only recently that there has been broad...
Cambridge University Press, 2022. — 411 p. — ISBN-13 9781107163447. Вероятностная численная математика: вычисления как машинное обучение Probabilistic numerical computation formalises the connection between machine learning and applied mathematics. Numerical algorithms approximate intractable quantities from computable ones. They estimate integrals from evaluations of the...
Basel: Birkhäuser, 2003. — 233 p. This book is about discrete-time, time-homogeneous, Markov chains (Mes) and their ergodic behavior. Preface Abbreviations List of Symbols Preliminaries Markov Chains and Ergodicity Markov Chains and Ergodic Theorems Countable Markov Chains Harris Markov Chains Markov Chains in Metric Spaces Classification of Markov Chains via Occupation...
Elsevier Science Publishers, 1990. - 723p. One of the central problems in operations research and management science is how to quantify the effects of uncertainty about the future. This, the second volume in a series of handbooks, is devoted to models where chance events play a major role. The thirteen chapters survey topics in applied probability that have been particularly...
World Scientific Publishing Co. Re. Ltd., 2005. — 310 p. — ISBN: 9812565264. This volume includes papers by leading mathematicians in the fields of stochastic analysis, white noise theory and quantum information, together with their applications. The papers selected were presented at the International Conference on Stochastic Analysis: Classical and Quantum held at Meijo...
World Scientific Publishing Co. Re. Ltd., 2005. — 310 p. — ISBN: 9812565264. This volume includes papers by leading mathematicians in the fields of stochastic analysis, white noise theory and quantum information, together with their applications. The papers selected were presented at the International Conference on Stochastic Analysis: Classical and Quantum held at Meijo...
New York: Springer, 2012. — 339 p. Following the publication of the Japanese edition of this book, several inter esting developments took place in the area. The author wanted to describe some of these, as well as to offer suggestions concerning future problems which he hoped would stimulate readers working in this field. For these reasons, Chapter 8 was added. Apart from the...
Francis Hirsch, Marc Yor (auth.), Volodymyr Korolyuk, Nikolaos Limnios, Yuliya Mishura, Lyudmyla Sakhno, Georgiy Shevchenko (eds.) Springer, 2014. — 349 p. — (Springer Optimization and Its Applications 90). — ISBN: 9783319035116, 9783319035123 This volume presents an extensive overview of all major modern trends in applications of probability and stochastic analysis. It will be...
Springer, 2019. — 229 p. — (Lecture Notes in Mathematics 2251). — ISBN: 9813290684. This book provides some recent advance in the study of stochastic nonlinear Schrödinger equations and their numerical approximations, including the well-posedness, ergodicity, symplecticity and multi-symplecticity. It gives an accessible overview of the existence and uniqueness of invariant...
Providence: American Mathematical Society, 2003. — 92 p. Harris recurrence Stable increasing processes and Mittag Leffier processes The main theorem Processes with life cycles Examples General Harris processes Proofs for subsection 3.1 – sufficient condition Proofs for subsection 3.1 – necessary condition Nummelin splitting in discrete Nummelin–like splitting for general...
New York: Springer, 2002. — 501 p. The general theory of stochastic processes and the more specialized theory of Markov processes evolved enormously in the second half of the last century. In parallel, the theory of controlled Markov chains (or Markov decision processes) was being pioneered by control engineers and operations researchers. Researchers in Markov processes and...
Providence: American Mathematical Society, 2009. — 161 p. The book examines in some depth two important classes of point processes, determinantal processes and ``Gaussian zeros'', i.e., zeros of random analytic functions with Gaussian coefficients. These processes share a property of ``point-repulsion'', where distinct points are less likely to fall close to each other than in...
World Scientific Publishing Co., 2006. — 420 p. — ISBN: 981-270-355-1. This volume is a collection of papers in celebration of the 80th birthday of Yuan-Shih Chow, whose influential work in probability and mathematical statistics has contributed greatly to mathematics education and the development of statistics research and application in Taiwan and mainland China. The...
The McGraw-Hill, 1996. — 320 p.
The purpose of this book is to provide an introduction to principles of probability, random variables, and random processes and their applications. The book is designed for students in various disciplines of engineering, science, mathematics, and management. It may be used as a textbook and/or as a supplement to all current comparable texts. It...
Springer, 2015. — 230 p. This monograph introduces methods for handling filtering and control problems in nonlinear stochastic systems arising from network-induced phenomena consequent on limited communication capacity. Such phenomena include communication delay, packet dropout, signal quantization or saturation, randomly occurring nonlinearities and randomly occurring...
Springer Science+Business Media, LLC, 2008. — 305 p. — (Advances in Mechanics and Mathematics 14) — ISBN: 0387369503 Put together by two top researchers in the Far East, this text examines Markov Decision Processes - also called stochastic dynamic programming - and their applications in the optimal control of discrete event systems, optimal replacement, and optimal allocations...
Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. — 550 p. This book is the first comprehensive presentation of a central topic of stochastic geometry: random mosaics that are generated by Poisson processes of hyperplanes. It thus connects a basic notion from probability theory, Poisson processes, with a fundamental object of geometry. The independence properties of Poisson processes...
Oxford University Press, 1995. — 654 p. ISBN10: 0198537883 ISBN13: 978-0198537885 This is the first of two volumes devoted to probability theory in physics, physical chemistry, and engineering, providing an introduction to the problem of the random walk and its applications. In its simplest form, the random walk describes the motion of an idealized drunkard and is a discreet...
Oxford University Press, 1996. — 550 p. ISBN10: 0198537891 ISBN13: 978-0198537892 This is the second volume of a two-volume work devoted to probability theory in physical chemistry, and engineering. Rather than dealing explicitly with the idea of an ongoing random walk, with each chaotic step taking place at fixed time intervals, this volume addresses random environments -...
N.-Y.: Wiley, 2007. — 384 p. Uniquely combining theory, application, and computing, this book explores the spectral approach to time series analysis. The use of periodically correlated (or cyclostationary) processes has become increasingly popular in a range of research areas such as meteorology, climate, communications, economics, and machine diagnostics. Periodically...
2nd ed. — Academic Press, 2014. — 457 p. — ISBN: 0128008520, 9780128008522 The long-awaited revision of Fundamentals of Applied Probability and Random Processes expands on the central components that made the first edition a classic. The title is based on the premise that engineers use probability as a modeling tool, and that probability can be applied to the solution of...
Токио: Springer, 1996. — 424 p. Professor Kiyosi Ito is well known as the creator of the modern theory of stochastic analysis. Although Ito first proposed his theory, now known as Ito's stochastic analysis or Ito's stochastic calculus, about fifty years ago, its value in both pure and applied mathematics is becoming greater and greater. For almost all modern theories at the...
Marcel Dekker, Inc., 2002. XIII, 310 p. — ISBN: 0-8247-0648-X.
A presentation of techniques in advanced process modelling, identification, prediction, and parameter estimation for the implementation and analysis of industrial systems. The authors cover applications for the identification of linear and non-linear systems, the design of generalized predictive controllers (GPCs),...
Springer International Publishing AG, 2016. — 260 p. — (Probability and Its Applications) — ISBN: 3319491113 This book offers a detailed review of perturbed random walks, perpetuities, and random processes with immigration. Being of major importance in modern probability theory, both theoretical and applied, these objects have been used to model various phenomena in the natural...
Wiley, 2012. — 316 p. — ISBN: 0470744537, 9780470744536. Bayesian analysis of complex models based on stochastic processes has in recent years become a growing area. This book provides a unified treatment of Bayesian analysis of models based on stochastic processes, covering the main classes of stochastic processing including modeling, computational, inference, forecasting,...
Wiley, 2010. - 377 p. - This book provides a pedagogical examination of the way in which stochastic models are encountered in applied sciences and techniques such as physics, engineering, biology and genetics, economics and social sciences. It covers Markov and semi-Markov models, as well as their particular cases: Poisson, renewal processes, branching processes, Ehrenfest models,...
De Gruyter, 2013. — 275 p. — (Studies in Mathematics 54). — ISBN: 978-3-11-028180-4. This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations (also known as Malliavin calculus) for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. In this book processes "with jumps"...
Nova Science Pub. Inc., 2009. — 239 p. — ISBN: 1604569778, 9781604569773, 9781607419105
During the recent past, there has been a great deal of interest in solving problems of repeated measures data employing the Markov chain models. Most of the researchers and users of such techniques are only transition probabilities of various orders to show relationships among various...
New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. - 228p.
During the recent past, there has been a great deal of interest in solving problems of repeated measures data employing the Markov chain models. Most of the researchers and users of such techniques are only transition probabilities of various orders to show relationships among various states. However, in the recent past,...
New York: Springer, 2016. - 43p.
An extension problem (often called a boundary problem) of Markov processes has been studied, particularly in the case of one-dimensional diffusion processes, by W. Feller, K. Itô, and H. P. McKean, among others. In this book, Itô discussed a case of a general Markov process with state space S and a specified point a ∈ S called a boundary. The...
Springer-Verlag, 1996. ( Reprint of the 1974 Edition). — 341 p. — (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 125). — ISBN13: 978-3-540-60629-1. Since its first publication in 1965 in the series Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has had a profound and enduring influence on research into the stochastic processes associated with diffusion phenomena....
Springer-Verlag, 2nd corrected printing, 1974. — 321 p. — ISBN: 3540033025. Файл содержит OCR-слой, гипертекстовое оглавление и алфавитный указатель. Since its first publication in 1965 in the series Grundlehren der mathematischen Wissenschaften this book has had a profound and enduring influence on research into the stochastic processes associated with diffusion phenomena....
Aalborg tekniske Universitetsforlag, 1999. — 4+273 p. Generating sources and modelling assumptions. Master equation for Markov processes. Dynamic response of non-linear systems to Gaussian white noise and filtered Gaussian white noise excitations. Diffusive Markov process techniques. Random pulse trains driven by different stochastic point processes. Dynamic response of non-linear...
Berlin: Marcel Dekker, 1993. — 364 p. Presents new computer methods in approximation, simulation, and visualization for a host of alpha-stable stochastic processes. Preliminary remarks; Brownian motion, poisson process, alpha-stable Levy motion; computer simulation of alpha-stable random variables; stochastic integration; spectral representations of stationary processes;...
Bloomsbury Academic, 2019. — 264 p. — eISBN: 978-1-5013-2161-0 The Unpredictability of Gameplay explores the many forms of unpredictability in games and proposes a comprehensive theoretical framework for understanding and categorizing non-deterministic game mechanics. Rather than viewing all game mechanics with unpredictable outcomes as a single concept, Mark R. Johnson develops a...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2009. — 223 p. Based on a highly popular, well-established course taught by the authors, Stochastic Processes: An Introduction, Second Edition discusses the modeling and analysis of random experiments using the theory of probability. It focuses on the way in which the results or outcomes of experiments vary and evolve over time. The text begins with...
3rd edition. — Boca Raton: CRC, 2018. — 271 p. Based on a well-established and popular course taught by the authors over many years, Stochastic Processes: An Introduction, Third Edition, discusses the modelling and analysis of random experiments, where processes evolve over time. The text begins with a review of relevant fundamental probability. It then covers gambling problems,...
Springer, 2015. — 189 p. — ISBN10: 3319162497. This innovative textbook introduces a new pattern-based approach to learning proof methods in the mathematical sciences. Readers will discover techniques that will enable them to learn new proofs across different areas of pure mathematics with ease. The patterns in proofs from diverse fields such as algebra, analysis, topology and...
Springer, 2015. — 189 p. — ISBN10: 3319162497. This innovative textbook introduces a new pattern-based approach to learning proof methods in the mathematical sciences. Readers will discover techniques that will enable them to learn new proofs across different areas of pure mathematics with ease. The patterns in proofs from diverse fields such as algebra, analysis, topology and...
Springer, 2020. — 518 p. — (Infosys Science Foundation Series in Mathematical Sciences). — ISBN: 9811559501. This book gathers selected papers presented at the International Conference on Advances in Applied Probability and Stochastic Processes, held at CMS College, Kerala, India, on 7–10 January 2019. It showcases high-quality research conducted in the field of applied...
Springer, 2013. — 140 p. This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents...
Springer, 2005. — 444 p. From the reviews of the First Edition: "This excellent book is based on several sets of lecture notes written over a decade and has its origin in a one-semester course given by the author at the ETH, Z?rich, in the spring of 1970. The author's aim was to present some of the best features of Markov processes and, in particular, of Brownian motion with a...
World Scientific Publishing, 2021. — 539 p. — ISBN 9789811211744. This is a development of the book entitled Multidimensional Second Order Stochastic Processes. It provides a research expository treatment of infinite-dimensional stationary and nonstationary stochastic processes or time series, based on Hilbert and Banach space-valued second order random variables. Stochastic...
World Scientific Publishing, 2021. — 539 p. — ISBN 9789811211744. This is a development of the book entitled Multidimensional Second Order Stochastic Processes. It provides a research expository treatment of infinite-dimensional stationary and nonstationary stochastic processes or time series, based on Hilbert and Banach space-valued second order random variables. Stochastic...
Springer, 2017. — 680 p. — ISBN: 978-3-319-41596-3, e-ISBN: 978-3-319-41598-7 Offering the first comprehensive treatment of the theory of random measures, this book has a very broad scope, ranging from basic properties of Poisson and related processes to the modern theories of convergence, stationarity, Palm measures, conditioning, and compensation. The three large final chapters...
Oxford University Press, 2014. — 352 p.
Stochastic Analysis and Diffusion Processes presents a simple, mathematical introduction to Stochastic Calculus and its applications. The book builds the basic theory and offers a careful account of important research directions in Stochastic Analysis. The breadth and power of Stochastic Analysis, and probabilistic behavior of diffusion...
Hayward: Institute of Mathematical Statistics, 1995. — 312 p. This volume is an expanded version of the lectures delivered by Professor Gopinath Kallianpur as part of the 1993 Barrett Lectures at the University of Tennessee, Knoxville, during March 25-27, 1993. The subject of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces and stochastic partial differential...
Springer, 2006. — 313 p. This book provides new insight into Markovian dependence via the cycle decompositions. It presents a systematic account of a class of stochastic processes known as cycle (or circuit) processes - so-called because they may be defined by directed cycles. An important application of this approach is the insight it provides to electrical networks and the...
Elsevier Science, 1979. — 312 p. — Series: North Holland series in probability and applied mathematics ISBN10: 0444003010. ISBN13: 978-0444003010. Stochastic processes play a basic role in several problems of many branches of physical, biological, and social sciences, business and economics, and engineering. Having recognized the applicatory value of the theory of stochastic...
New York: Marcel Dekker, 2002. — 763 p. — ISBN: 0-8247-0660-9. Contributors: Rabi Bhattacharya, Amir Dembo, Hui-Hsiung Kuo, Franklin Mendivil, P. V. Pakshin, К. М. Ramachandran, R. Shonkwiler, M. C. Spruill, H. Schurz, Jia-An Yan, G. Yin, Thaleia Zariphopoulou, Ofer Zeitouni, Bo Zhang, Q. Zhang. Markov Processes and Their Applications. Semimartingale Theory and Stochastic...
Springer, 2018. — 446 p. — (Indian Statistical Institute Series). — ISBN: 9811083177. This book sheds new light on stochastic calculus, the branch of mathematics that is most widely applied in financial engineering and mathematical finance. The first book to introduce pathwise formulae for the stochastic integral, it provides a simple but rigorous treatment of the subject,...
2nd Edition. — Springer, 2012. – 490 p. – (Graduate Texts in Mathematics 113). — ISBN 13 9781468403046. Броуновское движение и стохастическое исчисление This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in...
Paperback: 493 pages.
Publisher: Springer; 2nd edition (August 25, 1991).
This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is...
Academic Press, 1975. – 573 p. – ISBN: 0123985528, 9780123985521
The purpose, level, and style of this new edition conform to the tenets set forth in the original preface. The authors continue with their tack of developing simultaneously theory and applications, intertwined so that they refurbish and elucidate each other.
The authors have made three main kinds of changes....
Academic Press, 1975. – 573 p. – ISBN: 0123985528, 9780123985521
The purpose, level, and style of this new edition conform to the tenets set forth in the original preface. The authors continue with their tack of developing simultaneously theory and applications, intertwined so that they refurbish and elucidate each other.
The authors have made three main kinds of changes....
New York: Academic Press, 1981. — 559 p. — ISBN: 9780123986504, 0123986508. This Second Course continues the development of the theory and applications of stochastic processes as promised in the preface of A First Course. We emphasize a careful treatment of basic structures in stochastic processes in symbiosis with the analysis of natural classes of stochastic processes arising...
Springer Singapore, 2016 — 141p. — (SpringerBriefs in Mathematical Physics 11) — ISBN: 978-981-10-0275-5 (eBook), 978-981-10-0274-8 (Softcover). The purpose of this book is to introduce two recent topics in mathematical physics and probability theory: the Schramm–Loewner evolution (SLE) and interacting particle systems related to random matrix theory. A typical example of the...
Springer, 2009. - 198 pages.
Focussing on the interrelations of the subjects of Markov processes, analytic semigroups and elliptic boundary value problems, this monograph provides a careful and accessible exposition of functional methods in stochastic analysis. The author studies a class of boundary value problems for second-order elliptic differential operators which includes...
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 182 p. This book provides a detailed introduction to the ergodic theory of equilibrium states giving equal weight to two of its most important applications, namely to equilibrium statistical mechanics on lattices and to (time discrete) dynamical systems. It starts with a chapter on equilibrium states on finite probability spaces...
Springer International Publishing AG, 2017. — 151 p. — (SpringerBriefs in Mathematical Physics 24) — ISBN: 978-3-319-65327-3. The purpose of this book is twofold. On the one hand, I wanted to write a book which is a concise introduction to the beautiful topic of Schramm–Loewner evolution for anybody, having some mathematical background, interested in it. On the other hand, I...
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 440 p. This lively and accessible book describes the theory and applications of Hilbert spaces, and also presents the history of the subject to reveal the ideas behind theorems and the human struggle that led to them. The authors begin by establishing the concept of countably infinite, which is central to the proper understanding...
Springer-Verlag New York, 2002 - 584 p. Multiparameter processes extend the existing one-parameter theory of random processes in an elegant way, and have found connections to diverse disciplines such as probability theory, real and functional analysis, group theory, analytic number theory, and group renormalization in mathematical physics, to name a few. This book lays the...
Basel: Birkhäuser, 1986. — 220 p. Ergodic theory of dynamical systems i.e., the qualitative analysis of iterations of a single transformation is nowadays a well developed theory. In 1945 S. Ulam and J. von Neumann in their short note suggested to study ergodic theorems for the more general situation when one applies in turn different transforma tions chosen at random. Their...
Basel: Birkhäuser, 1988. — 300 p. Mathematicians often face the question to which extent mathematical models describe processes of the real world. These models are derived from experimental data, hence they describe real phenomena only approximately. Thus a mathematical approach must begin with choosing properties which are not very sensitive to small changes in the model, and...
Oxford: Oxford University Press, 1993. — 112 p. Two fundamental theories are commonly debated in the study of random processes: the Bachelier Wiener model of Brownian motion, which has been the subject of many books, and the Poisson process. While nearly every book mentions the Poisson process, most hurry past to more general point processes or to Markov chains. This...
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 - 274 Pages With 43 Figures and 17 Tables ISBN: 978-3-540-73290-7 This textbook provides an introduction to recently developed methods in time series econometrics. Thus, it is assumed that the reader is familiar with a basic knowledge of calculus and matrix algebra as well as of econometrics and statistics at the level of introductory...
CRC Press, 2015. — 335 p. — (Advances in Applied Mathematics). — ISBN: 9781482240733, 9781482240740, 1482240742
This text fills a niche between a calculus-based probability course and a stochastic processes course typically taken by upper undergraduate students. While Markov processes are touched on in probability courses, this book offers the opportunity to concentrate on the...
Springer, 2020. — 287 p. — (Springer Optimization and Its Applications 157). — ISBN: 978-3-030-40328-7. This book is among the first concise presentations of the set-valued stochastic integration theory as well as its natural applications, as well as the first to contain complex approach theory of set-valued stochastic integrals. Taking particular consideration of set-valued...
Springer International Publishing AG, 2017. — 193 p. — (Understanding Complex Systems) — ISBN: 978-3-319-56921-5. Stochastic structure formation in random media is considered using examples of elementary dynamic systems related to the two-dimensional geophysical fluid dynamics (Gaussian random fields) and to stochastically excited dynamic systems described by partial...
Elsevier, 2011. - 410 Pages.
Fluctuating parameters appear in a variety of physical systems and phenomena. They typically come either as random forces/sources, or advecting velocities, or media (material) parameters, like refraction index, conductivity, diffusivity, etc. Models naturally render to statistical description, where random processes and fields express the input...
Springer, 2015. - 418 pp. This monograph set presents a consistent and self-contained framework of stochastic dynamic systems with maximal possible completeness. Volume 1 presents the basic concepts, exact results, and asymptotic approximations of the theory of stochastic equations on the basis of the developed functional approach. This approach offers a possibility of both...
Springer, 2015. - 491 pp. In some cases, certain coherent structures can exist in stochastic dynamic systems almost in every particular realization of random parameters describing these systems. Dynamic localization in one-dimensional dynamic systems, vortex genesis (vortex production) in hydrodynamic flows, and phenomenon of clustering of various fields in random media (i.e.,...
Philadelphia: AMS, 1981. - 201p. This work was first drafted five years ago at the invitation of the editors of the Encyclopedia of Mathematics and its Applications. However, it was found to contain insufficient physical applications for that series; hence, it has finally come to rest at the doorstep of the American Mathematical Society. The first half of the work is little...
Overseas, 2009. — 373 p. Chapter 1-2 of this text covers material of a basic probability course. Chapter 3 deals with discrete stochastic processes including Martingale theory. Chapter 4 covers continous time stochastic processes like Brownian motion and stochastic differential equations. The last chapter selected topics got considerably extended in the summer of 2006. In the...
New York: Springer, 2019. — 363 p. The present book deals with a streamlined presentation of Lévy processes and their densities. It is directed at advanced undergraduates who have already completed a basic probability course. Poisson random variables, exponential random variables, and the introduction of Poisson processes are presented first, followed by the introduction of...
De Gruyter, 2011. — 448 p. Markov processes represent a universal model for a large variety of real life random evolutions. The wide flow of new ideas, tools, methods and applications constantly pours into the ever-growing stream of research on Markov processes that rapidly spreads over new fields of natural and social sciences, creating new streamlined logical paths to its...
Berlin: Springer, 2012. — 494 p. The present volume contains the most advanced theories on the martingale approach to central limit theorems. Using the time symmetry properties of the Markov processes, the book develops the techniques that allow us to deal with infinite dimensional models that appear in statistical mechanics and engineering (interacting particle systems,...
Springer, 2007. – 349 p. – 2nd ed. – ISBN: 3540254846, 9783540688297 A one-year course in probability theory and the theory of random processes, taught at Princeton University to undergraduate and graduate students, forms the core of the content of this book. It provides a comprehensive, self-contained exposition of classical probability theory and the theory of random...
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 201 p. Stochastic Processes with R: An Introduction cuts through the heavy theory that is present in most courses on random processes and serves as practical guide to simulated trajectories and real-life applications for stochastic processes. The light yet detailed text provides a solid foundation that is an ideal companion for undergraduate...
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 101 p. Stochastic Processes with R: An Introduction cuts through the heavy theory that is present in most courses on random processes and serves as practical guide to simulated trajectories and real-life applications for stochastic processes. The light yet detailed text provides a solid foundation that is an ideal companion for undergraduate...
Springer, 2020. — 261 p. This book explores nonparametric statistical process control. It provides an up-to-date overview of nonparametric Shewhart-type univariate control charts, and reviews the recent literature on nonparametric charts, particularly multivariate schemes. Further, it discusses observations tied to the monitored population quantile, focusing on the Shewhart...
ISTE Press – Elsevier, 2016. — 342 p. — ISBN: 978-1-78548-217-5. Simulation has now become an integral part of research and development across many fields of study. Despite the large amounts of literature in the field of simulation and modeling, one recurring problem is the issue of accuracy and confidence level of constructed models. By outlining the new approaches and modern...
CRC Press, 2019. — 298 p. Modeling spatial and spatio-temporal continuous processes is an important and challenging problem in spatial statistics. Advanced Spatial Modeling with Stochastic Partial Differential Equations Using R and INLA describes in detail the stochastic partial differential equations (SPDE) approach for modeling continuous spatial processes with a Matérn...
Marcel Dekker, Inc., 2004. — 521 p. — (Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics 238). — ISBN 10 0824752767. — ISBN 13 978-0824752767. This extraordinary compilation is an expansion of the recent American Mathematical Society Special Session celebrating M. M. Rao's distinguished career and includes most of the presented papers as well as ancillary contributions from session...
Cambridge: Cambridge University Press, 2016. — 484 p. Covering formulation, algorithms, and structural results, and linking theory to real-world applications in controlled sensing (including social learning, adaptive radars and sequential detection), this book focuses on the conceptual foundations of partially observed Markov decision processes (POMDPs). It emphasizes structural...
N.-Y.: Dover Publications, 2005. - 336p.
Most useful for graduate students in engineering and finance who have a basic knowledge of probability theory, this volume is designed to give a concise understanding of martingales, stochastic integrals, and estimation. It emphasizes applications. Many theorems feature heuristic proofs; others include rigorous proofs to reinforce...
Providence: American Mathematical Society, 2002. — 230 p. — (Graduate Studies in Mathematics 43). This book concentrates on some general facts and ideas of the theory of stochastic processes. The topics include the Wiener process, stationary processes, infinitely divisible processes, and Ito stochastic equations. Basics of discrete time martingales are also presented and then...
N.-Y.: Springer, 1997. — 333 p.
A comprehensive account of the statistical theory of exponential families of stochastic processes. The book reviews the progress in the field made over the last ten years or so by the authors - two of the leading experts in the field - and several other researchers. The theory is applied to a broad spectrum of examples, covering a large number of...
ITexLi, 2024. — 122 p. — ISBN 1837695490 9781837695492 1837695504 9781837695508 1837695512 9781837695515. This book contains chapters on stochastic processes in both theory and practice in wide-ranging contextual settings. Most chapters describe details of stochastic models that are useful to understand the application of mathematical theories that make us understand the...
Springer, 2020. — 249 p. — (Bocconi & Springer Series: Mathematics, Statistics, Finance and Economics 09). — ISBN: 978-3-030-41290-6. This book is devoted to unstable solutions of stochastic differential equations (SDEs). Despite the huge interest in the theory of SDEs, this book is the first to present a systematic study of the instability and asymptotic behavior of the...
New York: Springer, 2019. — xvii+352 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling, 92). — ISBN: 978-981-13-3801-4 This monograph presents a modern treatment of (1) stochastic differential equations and (2) diffusion and jump-diffusion processes. The simultaneous treatment of diffusion processes and jump processes in this book is unique: Each chapter starts from continuous...
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 361p.
Stochastic analysis and stochastic differential equations are rapidly developing fields in probability theory and its applications. This book provides a systematic treatment of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms and describes the properties of stochastic flows. Professor Kunita's approach...
New York: Springer. – 2006. – 289 p. In the Leibniz–Newton calculus, one learns the differentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in differentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two differentiable functions. The chain rule, when written in an indefinite integral form, yields the method of substitution. In advanced...
Boston: The MIT Press, 1984. — 290 p. Control and communications engineers, physicists, and probability theorists, among others, will find this book unique. It contains a detailed development of approximation and limit theorems and methods for random processes and applies them to numerous problems of practical importance. In particular, it develops usable and broad conditions...
Springer, 2020. — 225 p. — (Monographs in Mathematical Economics 03). — ISBN: 9811588635. This book is intended for university seniors and graduate students majoring in probability theory or mathematical finance. In the first chapter, results in probability theory are reviewed. Then, it follows a discussion of discrete-time martingales, continuous time square integrable...
Springer, 2020. — 218 p. This book is intended for university seniors and graduate students majoring in probability theory or mathematical finance. In the first chapter, results in probability theory are reviewed. Then, it follows a discussion of discrete-time martingales, continuous time square integrable martingales (particularly, continuous martingales of continuous paths),...
Differential Equations and Control Processes. — 2017. — №1. In this book the problem of strong (mean-square) approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals is systematically analyzed in the context of numerical integration of stochastic differential Ito equations. The presented monograph successfully uses the tool of multiple and iterative Fourier series,...
Second Edition. — Springer, 2014. — 470 p. — ISBN: 978-3642376313, e-ISBN: 978-3642376320. Lévy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their application appears in the theory of many areas of classical and modern stochastic processes including storage...
Springer, 2006. — 382 p. This textbook forms the basis of a graduate course on the theory and applications of Levy processes, from the perspective of their path fluctuations. The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Levy processes with jumps in only one...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2007. — 314 p. A geometric process is a simple monotone process that was first introduced by the author in 1988. It is a generalization of renewal process. This book captures the extensive research work on geometric processes that has been done since then in both probability and statistics theory and various applications. Some...
Springer, 2017. — 301 p. — ISBN: 9783319500386 Three coherent parts form the material covered in this text, portions of which have not been widely covered in traditional textbooks. In this coverage the reader is quickly introduced to several different topics enriched with 175 exercises which focus on real-world problems. Exercises range from the classics of probability theory...
Springer, 2017. — 648 p. — ISBN: 9783319500386 Three coherent parts form the material covered in this text, portions of which have not been widely covered in traditional textbooks. In this coverage the reader is quickly introduced to several different topics enriched with 175 exercises which focus on real-world problems. Exercises range from the classics of probability theory...
Cambridge: Cambridge University Press, 2018. — 315 p. The Poisson process, a core object in modern probability, enjoys a richer theory than is sometimes appreciated. This volume develops the theory in the setting of a general abstract measure space, establishing basic results and properties as well as certain advanced topics in the stochastic analysis of the Poisson process....
Philadelphia, SIAM, 1999. — 349 p.
Монография посвящена использованию основанного на матричном исчислении подхода к изучению марковских цепей, очередей, процессов восстановления и других задач, связанных с моделированием стохастических процессов, а также разработке на основе матричных методов алгоритмов решения таких задач.
Для специалистов в области теории вероятностей,...
New York: Springer, 2013. - 258p. Matrix-analytic and related methods have become recognized as an important and fundamental approach for the mathematical analysis of general classes of complex stochastic models. Research in the area of matrix-analytic and related methods seeks to discover underlying probabilistic structures intrinsic in such stochastic models, develop...
Birkhäuser, 2013, Reprint of the 1996 Edition. — 226 p. — ISBN: 1461459710, 978-1461459712.
А more accurate title for this book would bе "Problems dealing with the non-intersection of paths of random walks." These include: harmonic measure, which can bе considered as а problem of non-intersection of а random walk with а fixed set; the probability that the paths of independent...
Chapman and Hall/CRC, 2006. — 252 p. — 2nd ed. — ISBN: 158488651X, 9781584886518
Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability...
2nd edition. — New York: Chapman and Hall/CRC, 2006. — 252 p. Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability to write simple...
Cambridge University Press, 2010. — 376 p. — (Cambridge Studies in Advanced Mathematics). — ISBN: 0521519187, 9780521519182. Random walks are stochastic processes formed by successive summation of independent, identically distributed random variables and are one of the most studied topics in probability theory. This contemporary introduction evolved from courses taught at...
Oxford University Press, 2006. – 342 p. – ISBN: 0198567766, 9780198567769 This respected high-level text is aimed at students and professionals working on random processes in various areas, including physics and finance. The first author, Melvin Lax (1922-2002) was a distinguished Professor of Physics at City College of New York and a member of the U. S. National Academy of...
New York: Springer, 1983. — 343 p. Classical Extreme Value Theory-the asymptotic distributional theory for MAXIMA of independent, identically distributed random variables-may be regarded as roughly half a century old, even though its roots reach further back into mathematical antiquity. During this period of time it has found significant application-exemplified best perhaps by...
Singapore: Springer. 2022. — 139 p. This book provides analytic tools to describe local and global behavior of solutions to Itô-stochastic differential equations with non-degenerate Sobolev diffusion coefficients and locally integrable drift. Regularity theory of partial differential equations is applied to construct such solutions and to obtain strong Feller properties,...
The Johns Hopkins University Press, 2002. — 124 p. A textbook for physics and engineering students that recasts foundational problems in classical physics into the language of random variables. It develops the concepts of statistical independence, expected values, the algebra of normal variables, the central limit theorem, and Wiener and Ornstein-Uhlenbeck processes. Answers...
Birkhäuser, 2011. — 351 p. — ISBN: 978-3-0346-0243-3, e-ISBN: 978-3-0346-0244-0. Series: Progress in Probability (Book 64). These proceedings represent the current state of research on the topics 'boundary theory' and 'spectral and probability theory' of random walks on infinite graphs. They are the result of the two workshops held in Styria (Graz and St. Kathrein am Offenegg,...
Chapman and Hall/CRC, 2025. — 472 p. Theory of Stochastic Integrals aims to provide the answer to this problem by introducing readers to the study of some interpretations of stochastic integrals with respect to stochastic processes that are not necessarily semimartingales, such as Volterra Gaussian processes, or processes with bounded p-variation among which we can mention...
2nd Edition. — American Mathematical Society, 2017. — 461 p. — ISBN10: 1470429624. This book is an introduction to the modern theory of Markov chains, whose goal is to determine the rate of convergence to the stationary distribution, as a function of state space size and geometry. This topic has important connections to combinatorics, statistical physics, and theoretical...
Springer, 2011. — 362 p. — ISBN: 3642150039, 9783642150043, 9783642150036
Measure-valued branching processes arise as high density limits of branching particle systems. The Dawson-Watanabe superprocess is a special class of those. The author constructs superprocesses with Borel right underlying motions and general branching mechanisms and shows the existence of their Borel...
2nd ed. — Springer, 2023. — 480 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling, 103). — ISBN 3662669099. This book provides a compact introduction to the theory of measure-valued branching processes, immigration processes and Ornstein–Uhlenbeck type processes . Measure-valued branching processes arise as high density limits of branching particle systems. The first part of...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2013. — 205 p. Applied Stochastic Processes presents a concise, graduate-level treatment of the subject, emphasizing applications and practical computation. It also establishes the complete mathematical theory in an accessible way. After reviewing basic probability, the text covers Poisson processes, renewal processes, discrete- and...
Cambridge University Press, 2004. - 276 p. The theory of Levy processes in Lie groups is not merely an extension of the theory of Levy processes in Euclidean spaces. Because of the unique structures possessed by non-commutative Lie groups, these processes exhibit certain interesting limiting properties which are not present for their counterparts in Euclidean spaces. The...
World Scientific Publishing, 2014. — 230 p. — ISBN: 9814522287, 9789814522281
This volume first introduces the mathematical tools necessary for understanding and working with a broad class of applied stochastic models. The toolbox includes Gaussian processes, independently scattered measures such as Gaussian white noise and Poisson random measures, stochastic integrals,...
Amsterdam: Springer, 1995. — 346 p. It is well known that the normal distribution is the most pleasant, one can even say, an exemplary object in the probability theory. It combines almost all conceivable nice properties that a distribution may ever have: symmetry, stability, indecomposability, a regular tail behavior, etc. Gaussian measures (the distributions of Gaussian random...
American Mathematical Society, 2010. — 289 p. — ISBN: 0821849492, 9780821849491 Markov processes are among the most important stochastic processes for both theory and applications. This book develops the general theory of these processes and applies this theory to various special examples. The initial chapter is devoted to the most important classical example-one-dimensional...
Hoboken, John Wiley & Sons, 2006. - 251p.
Учебник по случайным процессам и стохастическому анализу с примерами из финансовой математики и страхования. Для студентов, аспирантов и преподавателей математических специальностей - как пример приложения, экономических специальностей - как математический базис курсов финансовой математики.
Hoboken: CRC Press, 2012. - 367p. Intended for a second course in stationary processes, Stationary Stochastic Processes: Theory and Applications presents the theory behind the field’s widely scattered applications in engineering and science. In addition, it reviews sample function properties and spectral representations for stationary processes and fields, including a portion...
Hoboken: CRC Press, 2013. — 316 p. Suitable for a one-semester course, this text teaches students how to use stochastic processes efficiently. Carefully balancing mathematical rigor and ease of exposition, the book provides students with a sufficient understanding of the theory and a practical appreciation of how it is used in real-life situations. Special emphasis is on the...
Springer, 2015. — 787 p. — ISBN: 3662457490, 9783662457498. This book presents a treatise on the theory and modeling of second-order stationary processes, including an exposition on selected application areas that are important in the engineering and applied sciences. The foundational issues regarding stationary processes dealt with in the beginning of the book have a long...
N.-Y.: Springer, 2015. — 781 p. Maximizes reader insights into stochastic modeling, estimation, system identification, and time series analysis. Reveals the concepts of stochastic state space and state space modeling to unify the idea. Supports further exploration through a unified and logically consistent view of the subject. This book presents a treatise on the theory and...
B.: Springer, 2001. - 427p. The subject of these two volumes is non-linear filtering (prediction and smoothing) theory and its application to the problem of optimal estimation, control with incomplete data, information theory, and sequential testing of hypothesis. The required mathematical background is presented in the first volume: the theory of martingales, stochastic...
B.: Springer, 2001. - 402p. The subject of these two volumes is non-linear filtering (prediction and smoothing) theory and its application to the problem of optimal estimation, control with incomplete data, information theory, and sequential testing of hypothesis. The required mathematical background is presented in the first volume: the theory of martingales, stochastic...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2005. — 311 p. Stochastic differential equations in infinite dimensional spaces are motivated by the theory and analysis of stochastic processes and by applications such as stochastic control, population biology, and turbulence, where the analysis and control of such systems involves investigating their stability. Stochastic Differential...
N.-Y.: Springer, 2012. — 225 p. Stochastic Averaging and Extremum Seeking treats methods inspired by attempts to understand the seemingly non-mathematical question of bacterial chemotaxis and their application in other environments. The text presents significant generalizations on existing stochastic averaging theory developed from scratch and necessitated by the need to avoid...
London: Springer, 2009. - 240 p. Network calculus, a theory dealing with queuing systems found in computer networks, focuses on performance guarantees. The development of an information theory for stochastic service-guarantee analysis has been identified as a grand challenge for future networking research. Towards that end, stochastic network calculus, the probabilistic version...
Springer, 2019. — 125 p. — (Springer Texts in Business and Economics). — ISBN: 978-3-030-20102-9. This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but...
Springer, 2014. — 148 p. — (Springer Briefs in Mathematics). — ISBN 978-3-319-06631-8. Общий стохастический принцип максимума типа Понтрягина и уравнения обратной стохастической эволюции в бесконечных размерностях The classical Pontryagin maximum principle (addressed to deterministic finite dimensional control systems) is one of the three milestones in modern control theory....
Berlin, Springer-Verlag, 2005. — 764 p. — ISBN: 3-540-40172-5.
Монография посвящена многомерному анализу временных рядов. Рассмотрены векторные авторегрессии конечного и бесконечного порядка, коинтегрированные процессы, структурные модели и одновременные уравнения и некоторые другие вопросы. Для научных работников и аспирантов в области математической статистики и теории...
New York: John Wiley & Sons, 2019. — 299 p. — ISBN: 1786305038. Estimation of Stochastic Processes is intended for researchers in the field of econometrics, financial mathematics, statistics or signal processing . This book gives a deep understanding of spectral theory and estimation techniques for stochastic processes with stationary increments. It focuses on the estimation of...
New York: Elsevier Inc, Butterworth-Heinemann, 2014. — 279 p. This up-to-date second edition provides a comprehensive examination of the theory and application of Statistical Energy Analysis (SEA) in acoustics and vibration. Complete with examples and data taken from real problems this unique book also explores the influence of computers on SEA and emphasizes computer based SEA...
N.-Y: Wiley-ISLE, 2011. - 288p. This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and...
Springer, 2023. — 663 p. — ISBN 978-981-99-5600-5. This textbook presents some basic stochastic processes, mainly Markov processes. It begins with a brief introduction to the framework of stochastic processes followed by the thorough discussion on Markov chains, which is the simplest and the most important class of stochastic processes. The book then elaborates the theory of...
Springer, 2023. — 663 p. — ISBN 978-981-99-5601-2. This textbook presents some basic stochastic processes, mainly Markov processes. It begins with a brief introduction to the framework of stochastic processes followed by the thorough discussion on Markov chains, which is the simplest and the most important class of stochastic processes. The book then elaborates the theory of...
Birkhäuser, 2013, Reprint of the 1996 Edition. — 436 pp. A self-avoiding walk is a path on a lattice that does not visit the same site more than once. In spite of this simple definition, many of the most basic questions about this model are difficult to resolve in a mathematically rigorous fashion. In particular, we do not know much about how far an n-step self-avoiding walk...
World Scientific, 2002. - 443 pages. Hiroshi Tanaka is noted for his discovery of the "Tanaka Formula", which is a generalization of the Ito formula in stochastic analysis. This is a selection of his brilliant works on stochastic processes and related topics. It contains Tanaka's papers on: - Brownian motion and stochastic differential equations (additive functionals of...
Wiley, 2009. — 447 p. — ISBN: 3527408401, 9783527408405. Based on lectures given by one of the authors with many years of experience in teaching stochastic processes, this textbook is unique in combining basic mathematical and physical theory with numerous simple and sophisticated examples as well as detailed calculations. In addition, applications from different fields are...
Springer International Publishing, Switzerland, 2015. — 213 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling. Volume 73) — ISBN: 3319128523 Considering Poisson random measures as the driving sources for stochastic (partial) differential equations allows us to incorporate jumps and to model sudden, unexpected phenomena. By using such equations the present book introduces a new...
Berlin/Munich/Boston, Germany: Walter de Gruyter GmbH, 2016. — 149 p. — ISBN: 3110475421. The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range...
Springer, 2008. — 205 p. — ISBN: 978-3-540-22347-4, e-ISBN: 978-3-540-49966-4. Series: Universitext. Stochastic calculus and excursion theory are very efficient tools for obtaining either exact or asymptotic results about Brownian motion and related processes. This book focuses on special classes of Brownian functionals, including Gaussian subspaces of the Gaussian space of...
Springer, 2005. — 167 p. In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the...
Harlow: Longman Higher Education, 1991. — 294 p. Aims to systemize the results available in literature to be found on stability of stochastic differential equations. Numerous problems in engineering, biology and economics lead to the study of stochastic differential equations with respect to semimartingales. Consider a nonlinear stochastic differential equation with respect to...
2nd edition. — Woodhead Publishing, 2008. — 440 p. — ISBN10: 1904275346 This advanced undergraduate and graduate text has now been revised and updated to cover the basic principles and applications of various types of stochastic systems, with much on theory and applications not previously available in book form. The text is also useful as a reference source for pure and applied...
Providence: American Mathematical Society, 1983. — 64 p. Asymptotic solution behavior and relevant limit equations are studied for a broad class of nonautonomous hereditary equations. These problems are presented on a function space consisting of locally integrable functions defined on semi-axes of the reals, and the operators occurring in the equations map this function space...
Cham: Springer, 2021. — 121 p. This SpringerBriefs employs a novel approach to obtain the precise asymptotic behavior at infinity of a large class of permanental sequences related to birth and death processes and autoregressive Gaussian sequences using techniques from the theory of Gaussian processes and Markov chains. The authors study alpha-permanental processes that are...
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. — 632 p. Markov Processes, Gaussian Processes, and Local Times This book was first published in 2006. Written by two of the foremost researchers in the field, this book studies the local times of Markov processes by employing isomorphism theorems that relate them to certain associated Gaussian processes. It builds to this material...
N.-Y.: Wiley, 1975. — 202 p.
Combines Bayesian decision theory and the theory of Markov chains by establishing a theoretical structure for Markov chains in which the transition probabilities are uncertain. Both sequential sampling and fixed sample size problems are considered. The development is largely theoretical, including questions of both existence and convergence....
Cambridge: Cambridge University Press, 1984. - 286p. Originally published in 1981, this excellent treatment of the mathematical theory of entropy gives an accessible exposition of the ways in which this idea has been applied to information theory, ergodic theory, topological dynamics and statistical mechanics. Scientists who want a quick understanding of how entropy is applied...
New Jersey: World Scientific Pub Co Inc, 2018. — 381 p. Random processes are one of the most powerful tools in the study and understanding of countless phenomena in natural and social sciences.The book is a complete medium-level introduction to the subject. The book is written in a clear and pedagogical manner but with enough rigor and scope that can appeal to both students and...
Marcel Dekker, 1992. – 424 p.
The monograph discusses quadratic forms and second degree polynomials in real random variables and normal random vectors and matrices. Naturally, special functions appear particularly in chapter 4 as they are used as representations of densities and distribution functions of quadratic forms. The monograph offers a compilation of known and...
Cambridge: Cambridge University Press, 2015. — 258 p. Thanks to the driving forces of the Itô calculus and the Malliavin calculus, stochastic analysis has expanded into numerous fields including partial differential equations, physics, and mathematical finance. This book is a compact, graduate-level text that develops the two calculi in tandem, laying out a balanced toolbox for...
Academic Press, 1982. — 311 p. — (Mathematics in Science and Engineering). —ISBN: 0124807038, 9780124807037 This volume builds upon the foundations set in Volumes 1 and 2. Chapter 13 introduces the basic concepts of stochastic control and dynamic programming as the fundamental means of synthesizing optimal stochastic control laws. Subsequently, Chapter 14 concentrates attention...
Oxford University Press, 2002. - 304 pages.
Brownian motion - the incessant motion of small particles suspended in a fluid - is an important topic in statistical physics and physical chemistry. This book studies its origin in molecular scale fluctuations, its description in terms of random process theory and also in terms of statistical mechanics. A number of new applications...
Cambridge University Press, 2013. - 206 pp. Stochastic calculus provides a powerful description of a specific class of stochastic processes in physics and finance. However, many econophysicists struggle to understand it. This book presents the subject simply and systematically, giving graduate students and practitioners a better understanding and enabling them to apply the...
Chapman & Hall/CRC, 2011. - 463 pages. Most existing books on evolution equations tend either to cover a particular class of equations in too much depth for beginners or focus on a very specific research direction. Thus, the field can be daunting for newcomers to the field who need access to preliminary material and behind-the-scenes detail. Taking an applications-oriented,...
2nd Rev. and Ext. — De Gruyter, 2019. — 340 p. — ISBN: 978-3-11-056024-4. Fractional calculus is a rapidly growing field of research, at the interface between probability, differential equations, and mathematical physics. It is used to model anomalous diffusion, in which a cloud of particles spreads in a different manner than traditional diffusion. This monograph develops the...
N.-Y.: de Gruyter, 2012. - 302p.
This monograph develops the basic theory of fractional calculus and anomalous diffusion, from the point of view of probability. The reader will see how fractional calculus and anomalous diffusion can be understood at a deep and intuitive level, using ideas from probability. The book covers basic limit theorems for random variables and random...
Springer, 2023. — 213 p. — (CMS/CAIMS Books in Mathematics, 6). — ISBN 3031253256. The main subject of the book is stochastic analysis and its various applications to mathematical finance and statistics of random processes . The main purpose of the book is to present, in a short and sufficiently self-contained form , the methods and results of the contemporary theory of...
De Gruyter, 1982. — 304 p. Martingales - Quasimartingales - Semimartingales Basic notions on stochastic processes Stochastic basic - Stochastic processes Examples and construction of stochastic processes Well-measurable (or optional) and predictable processes Stopping times The σ-algebras FT and FT Admissible measures Decomposition theorems for stopping times Martingales and...
Springer, 1968 (fr). — 123 p. Содержание: Compléments sur les fonctions excessives. L'hypothèse K-W ; premières conséquences. Potentiels de Green, applications. Compactifications de Martin. Processus sur un compactifié de Martin.
London: Springer, 1993. — 550 p. — (Communications and Control Engineering). — ISBN: 1447132696, 9781447132691. Markov Chains and Stochastic Stability is part of the Communications and Control Engineering Series (CCES) edited by Professors B.W. Dickinson, E.D. Sontag, M. Thoma, A. Fettweis, J.L. Massey and J.W. Modestino. The area of Markov chain theory and application has...
2nd edition. — Cambridge University Press, 2009. — 594 p. Communication and Regeneration Heuristics Markov models Transition probabilities Irreducibility Pseudo-atoms Topology and continuity The nonlinear state space model Stability Structures Transience and recurrence Harris and topological recurrence The existence of π Drift and regularity Invariance and tightness Convergence...
London, Springer, 1993. — 550 p. Markov Chains and Stochastic Stability is part of the Communications and Control Engineering Series (CCES) edited by Professors B.W. Dickinson, E.D. Sontag, M. Thoma, A. Fettweis, J.L. Massey and J.W. Modestino. The area of Markov chain theory and application has matured over the past 20 years into something more accessible and complete. It is...
Chapman and Hall/CRC, 2018. — 408 p. — ISBN: 9781466515208. This book defines and investigates the concept of a random object. To accomplish this task in a natural way, it brings together three major areas; statistical inference, measure-theoretic probability theory and stochastic processes. This point of view has not been explored by existing textbooks; one would need material...
Wiley-ISTE, 2019. — 322 p. — ISBN: 978-1-786-30158-1. This book analyzes stochastic processes on networks and regular structures such as lattices by employing the Markovian random walk approach. Part 1 is devoted to the study of local and non-local random walks. It shows how non-local random walk strategies can be defined by functions of the Laplacian matrix that maintain the...
Addison-Wesley Publishing Company, 1974. — 251 p. OCR
When the student of engineering or applied science is first exposed to stostochastic processes, or noise theory, he is usually content to manipulate random variables formally as if they were ordinary functions. Sometime later the serious student becomes concerned about such problems as the validity of differentiating...
2nd Edition. — Springer, 2021. — 754 p. — (Scientific Computation). — ISBN 978-3-030-82039-8. This book is a substantially revised and expanded edition reflecting major developments in stochastic numerics since the first edition. The new topics, in particular, include mean-square and weak approximations in the case of nonglobally Lipschitz coefficients of Stochastic...
Springer, 2020. — 129 p. — (SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics). — ISBN: 978-3-030-35719-1. This SpringerBrief deals with a class of discrete-time zero-sum Markov games with Borel state and action spaces, and possibly unbounded payoffs, under discounted and average criteria, whose state process evolves according to a stochastic difference equation. The...
Berlin: de Gruyter, 2021. — 390 p. Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of...
ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2017. — 400 p. — (Mathematics and Statistics). — ISBN13: 9781119476634. This book is concerned with the theory of stochastic processes and the theoretical aspects of statistics for stochastic processes. It combines classic topics such as construction of stochastic processes, associated filtrations, processes with independent increments,...
ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., 2017. — 387 p. — (Mathematics and Statistics). — ISBN10: 1786300508. This book is concerned with the theory of stochastic processes and the theoretical aspects of statistics for stochastic processes. It combines classic topics such as construction of stochastic processes, associated filtrations, processes with independent increments,...
ISTE Press - Elsevier, 2018. — 205 p. — ISBN: 9781785482458 This book presents the main tools necessary to characterize Gaussian processes. The book focuses on the particular case of the linear combination of independent fractional and sub-fractional Brownian motions with different Hurst indices. Stochastic integration with respect to these processes is considered, as is the study...
3 edition. — Wiley, 2013. — 346 p. — ISBN 1119944872. Provides an introduction to basic structures of probability with a view towards applications in information technology. "A First Course in Probability and Markov Chains" presents an introduction to the basic elements in probability and focuses on two main areas. The first part explores notions and structures in probability,...
2nd Edition. — Boca Raton, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008. — 363 p. — (Texts in Statistical Science Series). — ISBN10: 1138469696. Highlighting modern computational methods, Applied Stochastic Modelling, Second Edition provides students with the practical experience of scientific computing in applied statistics through a range of interesting real-world...
Cambridge University Press, 2010. - 416 pages.
This eagerly awaited textbook covers everything the graduate student in probability wants to know about Brownian motion, as well as the latest research in the area. Starting with the construction of Brownian motion, the book then proceeds to sample path properties like continuity and nowhere differentiability. Notions of fractal...
N.-Y.: Wiley, 2012. - 544p.
A ground-breaking and practical treatment of probability and stochastic processes
A Modern Theory of Random Variation is a new and radical re-formulation of the mathematical underpinnings of subjects as diverse as investment, communication engineering, and quantum mechanics. Setting aside the classical theory of probability measure spaces, the book...
Springer, Switzerland, 2022. — 544 p. — ISBN 978-3-030-88485-7. Our time is characterized by an explosive growth in the use of ever more complicated and sophisticated (computer) models. These models rely on dynamical systems theory for the interpretation of their results and on probability theory for the quantification of their uncertainties. A conscientious and intelligent use...
Springer - Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest. March 7, 1998.
This book provides a comprehensive, self-contained and up-to-date treatment of the main topics in the theory of option pricing. The first part of the text starts with discrete-time models of financial markets, including the Cox-Ross-Rubinstein binomial model. The passage...
New York: Springer, 2021. — 349 p. This book discusses quantum theory as the theory of random (Brownian) motion of small particles (electrons etc.) under external forces. Implying that the Schrödinger equation is a complex-valued evolution equation and the Schrödinger function is a complex-valued evolution function, important applications are given. Readers will learn about new...
Butterworth-Heinemann, 2004. — 305 p. ISBN10: 1903996554 ISBN13: 978-1903996553 A 'stochastic' process is a 'random' or 'conjectural' process, and this book is concerned with applied probability and statistics. Whilst maintaining the mathematical rigour this subject requires, it addresses topics of interest to engineers, such as problems in modelling, control, reliability...
Springer, 2015. — 250 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling 72). — ISBN: 9784431551225, 9784431551232 This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems. First we consider completely observable control problems with finite horizons. Using a...
Springer, 2012. — 133 p. Preliminaries. Fractional Brownian Motion. Integration with Respect to Fractional Brownian Motion. Supremum of the Fractional Brownian Motion. Malliavin Calculus in a Nutshell. Central Limit Theorem on the Wiener Space. Weak Convergence of Partial Sums of Stationary Sequences. Non-Commutative Fractional Brownian Motion.
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 292 р. — ISBN: 978-1-032-55016-9. Available in English for the first time, this classic and influential book by the late Kohei Ohtsu presents real examples of ships in motion under irregular ocean waves, how to understand the characteristics of fluctuations of stochastic phenomena through spectral analysis methods and statistical modeling. It also...
De Gruyter, 2013. — 296 p. This book deals with analytic treatments of Markov processes. Symmetric Dirichlet forms and their associated Markov processes are important and powerful tools in the theory of Markov processes and their applications. The theory is well studied and used in various fields. In this monograph, we intend to generalize the theory to non-symmetric and time...
L.: Imperial College Press, 2009. — 212 p.
Labelled Markov processes are probabilistic versions of labelled transition systems with continuous state spaces. The book covers basic probability and measure theory on continuous state spaces and then develops the theory of LMPs. The main topics covered are bisimulation, the logical characterization of bisimulation, metrics and...
Wiley, 2017. — 296 p. — ISBN: 9781119377382. The chief advantage of stochastic growth models over deterministic models is that they combine both deterministic and stochastic elements of dynamic behaviors, such as weather, natural disasters, market fluctuations, and epidemics. This makes stochastic modeling a powerful tool in the hands of practitioners in fields for which...
Springer International Publishing AG, 2017. — 506 p. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 208) — ISBN: 3319653121. This book brings together the latest findings in the area of stochastic analysis and statistics. The individual chapters cover a wide range of topics from limit theorems, Markov processes, nonparametric methods, acturial science, population dynamics,...
Springer International Publishing AG, 2017. — 506 p. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 208) — ISBN: 3319653121. This book brings together the latest findings in the area of stochastic analysis and statistics. The individual chapters cover a wide range of topics from limit theorems, Markov processes, nonparametric methods, acturial science, population dynamics,...
Hoboken: Wiley, 2010. — 323 p. Presenting a modern approach to Markov chains and its processes, developing the four major fundamental applications, this title features detailed and varied applications and links them with the theory by providing a strong interplay between the two.
Wiley, 2008. — 324 p. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — ISBN 978-0-470-77271-3. "This well-written book provides a clear and accessible treatment of the theory of discrete and continuous-time Markov chains, with an emphasis towards applications. The mathematical treatment is precise and rigorous without superfluous details, and the results are immediately...
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 274 p. — ISBN 1032405392. This book covers a wide range of problems involving the applications of stochastic processes, stochastic calculus, large deviation theory, group representation theory and quantum statistics to diverse fields in dynamical systems, electromagnetics, statistical signal processing, quantum information theory, quantum neural...
CRC Press, 2021. — 491 p. — ISBN 978-1032055855. This book discusses various problems in stochastic Processes, Control Theory, Electromagnetics, Classical and Quantum Field Theory & Quantum Stochastics. The problems are chosen to motivate the interested reader to learn more about these subjects from other standard sources. Stochastic Process theory is applied to the study of...
Springer Science & Business Media, 1992. — 290 p. — ISBN: 3764326972, 978-3764326975. An Introduction to Quantum Stochastic Calculus aims to deepen our understanding of the dynamics of systems subject to the laws of chance both from the classical and the quantum points of view and stimulate further research in their unification. This is probably the first systematic attempt to...
Springer, 2000. - 231 Pages.
This book deals with stochastic processes which are important in statistical physics and the regulation of finance markets. It gives the basis for estimation and calculation of widely independent processes governing a more complex behaviour of systems. The book is a must for financial analysts and for physicists and mathematicians working in the...
2nd Edition. — Springer, 2013. — 287 p. — ISBN: 978-3-319-00326-9 Thirteen years have passed by since the publication of the first edition of this book. Its favorable reception encouraged us to work on this second edition. We took advantage of this opportunity to update the references and to correct several mistakes which (inevitably) occurred in the first edition. Furthermore...
N.-Y.: Springer, 2014. - 339p.
This book presents various results and techniques from the theory of stochastic processes that are useful in the study of stochastic problems in the natural sciences. The main focus is analytical methods, although numerical methods and statistical inference methodologies for studying diffusion processes are also presented. The goal is the...
N.Y.: Springer, 2014. — 339 p. — (Texts in Applied Mathematics 60). — ISBN: 978-1-4939-1322-0. This book presents various results and techniques from the theory of stochastic processes that are useful in the study of stochastic problems in the natural sciences. The main focus is analytical methods, although numerical methods and statistical inference methodologies for studying...
New York: Springer, 2016. — 359 p. Stochastic geometry is the branch of mathematics that studies geometric structures associated with random configurations, such as random graphs, tilings and mosaics. Due to its close ties with stereology and spatial statistics, the results in this area are relevant for a large number of important applications, e.g. to the mathematical modeling...
Springer, 2019. — 215 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling, 95). — ISBN: 3662599023. This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations . It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic...
Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — 717 p. Spectral analysis is widely used to interpret time series collected in diverse areas. This book covers the statistical theory behind spectral analysis and provides data analysts with the tools needed to transition theory into practice. Actual time series from oceanography, metrology, atmospheric science and other areas are...
Tomsk : TSU Press, 2022. – 50 p. This course is devoted to the main problems of the sequential analysis: sequential estimation and sequential hypothesis testing. Firstly we construct the least squares estimate for the scalar regression model and then we propose the sequential least squares estimate for the autoregression models. Finally, we study the non-asymptotic properties...
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 430 p. Foundations Why equations with Lévy noise? Discrete-time dynamical systems Deterministic continuous-time systems Stochastic continuous-time systems Courrège's theorem Itô's approach Infinite-dimensional case Analytic preliminaries Notation Sobolev and Hölder spaces L^p and C_ρ-spaces Lipschitz functions and composition...
Cambridge: Cambridge University Press, 1977. — 112 p. This exposition of research on the martingale and analytic inequalities associated with Hardy spaces and functions of bounded mean oscillation (BMO) introduces the subject by concentrating on the connection between the probabilistic and analytic approaches. Short surveys of classical results on the maximal, square and...
New York: Springer, 2016. — 337 p. This book presents a systematic and comprehensive treatment of various prior processes that have been developed over the past four decades for dealing with Bayesian approach to solving selected nonparametric inference problems. This revised edition has been substantially expanded to reflect the current interest in this area. After an overview...
Springer, 2018. — 187 p. — (Undergraduate Lecture Notes in Physics). — ISBN: 3319980521. This textbook is an introduction to the Brownian motion of colloids and nano-particles, and the diffusion of molecules. One very appealing aspect of Brownian motion, as this book illustrates, is that the subject connects a broad variety of topics, including thermal physics, hydrodynamics,...
Springer, 2018. — 187 p. — (Undergraduate Lecture Notes in Physics). — ISBN: 3319980521. This textbook is an introduction to the Brownian motion of colloids and nano-particles, and the diffusion of molecules. One very appealing aspect of Brownian motion, as this book illustrates, is that the subject connects a broad variety of topics, including thermal physics, hydrodynamics,...
Springer International Publishing AG, 2017. — 143 p. — (SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics) — ISBN: 978-3-319-62330-6. This book provides a self-contained presentation on the structure of a large class of stable processes, known as self-similar mixed moving averages. The authors present a way to describe and classify these processes by relating them to...
Providence: American Mathematical Society, 1995. — 222 p. This book is devoted to a systematic analysis of asymptotic behavior of distributions of various typical functionals of Gaussian random variables and fields. The text begins with an extended introduction, which explains fundamental ideas and sketches the basic methods fully presented later in the book. Good approximate...
New York: Springer, 2020. — 605 p. This book offers a systematic and rigorous treatment of continuous-time Markov decision processes, covering both theory and possible applications to queueing systems, epidemiology, finance, and other fields. Unlike most books on the subject, much attention is paid to problems with functional constraints and the realizability of strategies....
London: Imperial College Press, 2012. - 308p.
This invaluable book provides approximately eighty examples illustrating the theory of controlled discrete-time Markov processes. Except for applications of the theory to real-life problems like stock exchange, queues, gambling, optimal search etc, the main attention is paid to counter-intuitive, unexpected properties of...
World Scientific Publishing Europe Ltd.(Wspc (Europe)), 2025. — 508 p. — ISBN-13: 978-1-80061-675-2. Markov Decision Processes (MDPs) form a cornerstone of applied probability, with over 50 years of rich research history. Throughout this time, numerous foundational books and thousands of journal articles have shaped the field. The central objective of MDP theory is to identify...
Wiley, 2021. — 244 p. — ISBN 978-1786305473. This book is the first of two volumes on random motions in Markov and semi-Markov random environments. This first volume focuses on homogenous random motions. This volume consists of two parts, the first describing the basic concepts and methods that have been developed for random evolutions. These methods are the foundational tools...
Wiley, 2021. — 244 p. — ISBN 978-1786305473. This book is the first of two volumes on random motions in Markov and semi-Markov random environments. This first volume focuses on homogenous random motions. This volume consists of two parts, the first describing the basic concepts and methods that have been developed for random evolutions. These methods are the foundational tools...
New York: Springer, 1984. — 228 p. A more accurate title for this book might be: An Exposition of Selected Parts of Empirical Process Theory, With Related Interesting Facts About Weak Convergence, and Applications to Mathematical Statistics. The high points are Chapters II and VII, which describe some of the developments inspired by Richard Dudley's 1978 paper. There I explain...
Hayward: Institute of Mathematical Statistics, 1991. — 94 p. Symmetrization and Conditioning Chaining Packing and Covering in Euclidean Spaces Stability Convex Hulls Maximal Inequalities Uniform Laws of Large Numbers Convergence in Distribution and Almost Sure Representation Functional Central Limit Theorems Least Absolute Deviations Estimators for Censored Regression Random...
Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd., 2018. — 305 p. This book provides a detailed exposition of the specific properties of methods of estimation and test in a wide range of models with changes. They include parametric and nonparametric models for samples, series, point processes and diffusion processes, with changes at the threshold of variables or at a time or an...
Cambridge: Cambridge University Press, 2021. — 224 p. The main subject of this introductory book is simple random walk on the integer lattice, with special attention to the two-dimensional case. This fascinating mathematical object is the point of departure for an intuitive and richly illustrated tour of related topics at the active edge of research. The book starts with three...
World Scientific, 2007. — 356 p. Most introductory textbooks on stochastic processes which cover standard topics such as Poisson process, Brownian motion, renewal theory and random walks deal inadequately with their applications. Written in a simple and accessible manner, this book addresses that inadequacy and provides guidelines and tools to study the applications. The...
N.-Y.: Springer, 1998. - 207p. This is a revised and expanded version of the earlier edition. The new material is on Markov-modulated storage processes arising from queueing and data commu nication models. The analysis of these models is based on the fluctuation theory of Markov-additive processes and their discrete time analogues, Markov random walks. The workload and queue...
Hoboken: Wiley, 2010. — 277 p. Stochastic processes are widely used for model building in the social, physical, engineering and life sciences as well as in financial economics. In model building, statistical inference for stochastic processes is of great importance from both a theoretical and an applications point of view.This book deals with Fractional Diffusion Processes and...
Springer-Verlag, 1976. — 204 p. — (Lecture Notes in Mathematics). — ISBN: 3540078525
In the last decade there has been a lot of mathematical interest in models from classical equilibrium statistical mechanics; these notes describe some of this work. They are concerned, in particular, with the properties of equilibrium states defined in terms of conditional probabilities.
Berlin: Springer, 2007. — 148 p.
These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. All kinds of dynamics with stochastic influence in nature or man-made complex systems can be modelled by such equations.
To keep the technicalities minimal we confine ourselves to the case where the noise term is given by a...
London: Imperial College Press, 2012. - 292p.
This book concerns continuous-time controlled Markov chains, also known as continuous-time Markov decision processes. They form a class of stochastic control problems in which a single decision-maker wishes to optimize a given objective function. This book is also concerned with Markov games, where two decision-makers (or players)...
Wiley, 2004. — 449 pages.
Stochastic Methods & their Applications to Communications presents a valuable approach to the modelling, synthesis and numerical simulation of random processes with applications in communications and related fields. The authors provide a detailed account of random processes from an engineering point of view and illustrate the concepts with examples...
Springer, 2024. — 294 p. This text presents selected applications of discrete-time stochastic processes that involve random interactions and algorithms, and revolve around the Markov property. It covers recurrence properties of (excited) random walks, convergence and mixing of Markov chains, distribution modeling using phase-type distributions, applications to search engines...
Singapore: Nanyang Technological University, 2019. — 635 p. Stochastic and Markovian modeling are of importance to many areas of science including physics, biology, engineering, as well as economics, finance, and social sciences. This text is an undergraduate-level introduction to the Markovian modeling of time-dependent randomness in discrete and continuous time, mostly on...
Singapore: Nanyang Technological University, 2020. — 208 p. Data science, machine learning and artificial intelligence are now ubiquitous in engineering applications as well as in everyday life. They rely on powerful algorithms which are sometimes regarded as opaque when fed with input data and producing output for analysis. This aim of this book is to provide solid foundations...
2nd Edition . — Springer, 2018. — 379 p. — (Springer Undergraduate Mathematics Series). — ISBN: 9811306583. This book provides an undergraduate-level introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications, with a particular focus on the first step analysis technique and its applications to average hitting times and ruin probabilities. It also...
2nd Edition . — Springer, 2018. — 334 p. — (Springer Undergraduate Mathematics Series). — ISBN: 9811306583. This book provides an undergraduate-level introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications, with a particular focus on the first step analysis technique and its applications to average hitting times and ruin probabilities. It also...
Springer, 2013. — 356 p. — ISBN: 9789814451505 This book provides an undergraduate introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications. A large focus is placed on the first step analysis technique and its applications to average hitting times and ruin probabilities. Classical topics such as recurrence and transience, stationary and limiting...
Springer, 2013. — 356 p. — ISBN: 9789814451505 This book provides an undergraduate introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications. A large focus is placed on the first step analysis technique and its applications to average hitting times and ruin probabilities. Classical topics such as recurrence and transience, stationary and limiting...
N.-Y.: Springer, 2004. - 430p.
It has been 15 years since the first edition of Stochastic Integration and Differential Equations, A New Approach appeared, and in those years many other texts on the same subject have been published, often with connections to applications, especially mathematical finance. Yet in spite of the apparent simplicity of approach, none of these books...
Издательство John Wiley, 2005, -667 pp. The past decade has seen a notable resurgence in both applied and theoretical research on Markov decision processes. Branching out from operations research roots of the 1950's, Markov decision process models have gained recognition in such diverse fields as ecology, economics, and communications engineering. These new applications have...
Издательство John Wiley, 2005, -667 pp. The past decade has seen a notable resurgence in both applied and theoretical research on Markov decision processes. Branching out from operations research roots of the 1950's, Markov decision process models have gained recognition in such diverse fields as ecology, economics, and communications engineering. These new applications have...
Ljubljana, Slovenia, n.p., 2015. — 66 p. This collection of problems is based on the tutorial which I was delivering for several years to the undergraduate students of nancial mathematics at the University of Ljubljana. The book covers counting processes in time. The mainpart of the matter is included in; however, other references listed here can also be used to advantage....
World Scientific Publishing, 2018. — 213 p. — ISBN: 978-981-3234-12-3. This book presents an innovative unified approach to the statistical foundations of entropy and the fundamentals of equilibrium statistical mechanics. These intimately related subjects are often developed in a fragmented historical manner which obscures the essential simplicity of their logical structure. In...
World Scientific, 2014. — 576 p. — ISBN: 9814551279, 9789814551274 This book presents the current status and research trends in Stochastic Analysis. Several new and emerging research areas are described in detail, highlighting the present outlook in Stochastic Analysis and its impact on abstract analysis. The book focuses on treating problems in areas that serve as a launching...
N.-Y.: Springer, 2014. - 669p. This is the revised and enlarged 2nd edition of the authors’ original text, which was intended to be a modest complement to Grenander's fundamental memoir on stochastic processes and related inference theory. The present volume gives a substantial account of regression analysis, both for stochastic processes and measures, and includes recent...
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 297 p. Dynamic Time Series Models using R-INLA: An Applied Perspective is the outcome of a joint effort to systematically describe the use of R-INLA for analysing time series and showcasing the code and description by several examples. This book introduces the underpinnings of R-INLA and the tools needed for modelling different types of time...
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 317 p. First-passage properties underlie a wide range of stochastic processes, such as diffusion-limited growth, neuron firing, and the triggering of stock options. This book provides a unified presentation of first-passage processes, which highlights its interrelations with electrostatics and the resulting powerful consequences....
Birkhäuser, 1992. 4th printing, 2005. — 639 p. — ISBN: 0817635912. Stochastic processes are necessary ingredients for building models of a wide variety of phenomena exhibiting time varying randomness. In a lively and imaginative presentation, studded with examples, exercises, and applications, and supported by inclusion of computational procedures, the author has created a...
Second Edition. — World Scientific Publishing Co., 2005. — 397 p. — ISBN: 981-256-361-X. The simplest mathematical model of the Brownian motion of physics is the simple, symmetric random walk. This book collects and compares current results - mostly strong theorems which describe the properties of a random walk. The modern problems of the limit theorems of probability theory...
World Scientific, 1994. — 191 p. ISBN10: 9810217846 ISBN13: 978-9810217846 The author's previous book, "Random Walk in Random and Non-Random Environments", was devoted to the investigation of the Brownian motion of a simple particle. The present book studies the independent motions of infinitely many particles in the d-dimensional Euclidean space Rd. In Part 1 the particles at...
Third Edition. — Springer, 1999. Corr. 3rd printing 2005. — 602 p. — ISBN: 978-3642084003. Series: Grundlehren der mathematischen Wissenschaften (Book 293). The book describes in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion. The great strength of Revuz and Yor is the enormous variety of calculations...
New York: Springer, 2017. — 211 p. Presenting tools to aid understanding of asymptotic theory and weakly dependent processes, this book is devoted to inequalities and limit theorems for sequences of random variables that are strongly mixing in the sense of Rosenblatt, or absolutely regular. The first chapter introduces covariance inequalities under strong mixing or absolute...
New York: Springer, 2013. — 183 p. This book discusses state estimation of stochastic dynamic systems from noisy measurements, specifically sequential Bayesian estimation and nonlinear or stochastic filtering. The class of solutions presented in this book is based on the Monte Carlo statistical method. Although the resulting algorithms, known as particle filters, have been...
New Jersey, USA: Princeton University Press, 2012. — (Princeton Series in Applied Mathematics). — ISBN: 978-0-691-14217-3. Electromagnetic complex media are artificial materials that affect the propagation of electromagnetic waves in surprising ways not usually seen in nature. Because of their wide range of important applications, these materials have been intensely studied...
Springer, 2019. — 140 p. — (SpringerBriefs iIn Probability and Mathematical Statistics). — ISBN: 978-3-030-22699-2. This book deals with topics in the area of Lévy processes and infinitely divisible distributions such as Ornstein-Uhlenbeck type processes, selfsimilar additive processes and multivariate subordination. These topics are developed around a decreasing chain of...
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — 406 p. Now available in paperback, this celebrated book remains a key systematic guide to a large part of the modern theory of Probability. The authors not only present the subject of Brownian motion as a dry part of mathematical analysis, but convey its real meaning and fascination. The opening, heuristic chapter does just this,...
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - 235p. In this second volume in the series, Rogers & Williams continue their highly accessible and intuitive treatment of modern stochastic analysis. The second edition of their text is a wonderful vehicle to launch the reader into state-of-the-art applications and research. The main prerequisite for Volume 2,'Ito Calculus', is a...
N.-Y.: Springer, 2000. - 247p. Much of this book is concerned with autoregressive and moving av erage linear stationary sequences and random fields. These models are part of the classical literature in time series analysis, particularly in the Gaussian case. There is a large literature on probabilistic and statistical aspects of these models-to a great extent in the Gaussian...
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2020. — 230 p. — ISBN 978-981-120-897-3. This textbook introduces the theory of stochastic processes, that is, randomness which proceeds in time. Using concrete examples like repeated gambling and jumping frogs, it presents fundamental mathematical results through simple, clear, logical theorems and examples. It covers in detail such...
Academic Press, 1983. — 166 p. Introduction to Stochastic Dynamic Programming presents the basic theory and examines the scope of applications of stochastic dynamic programming. The book begins with a chapter on various finite-stage models, illustrating the wide range of applications of stochastic dynamic programming. Subsequent chapters study infinite-stage models: discounting...
Cambridge University Press, 2017. — 748 p. Targeted at graduate students, researchers and practitioners in the field of science and engineering, this book gives a self-contained introduction to a measure-theoretic framework in laying out the definitions and basic concepts of random variables and stochastic diffusion processes. It then continues to weave into a framework of...
Berlin: Springer, 2009. — 290 p. Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for...
2nd Edition. — Springer, 2018. — 340 p. — (Probability Theory and Stochastic Modelling 89). — ISBN: 331994892X. This monograph, now in a thoroughly revised second edition, develops the theory of stochastic calculus in Hilbert spaces and applies the results to the study of generalized solutions of stochastic parabolic equations. The emphasis lies on second-order stochastic...
Cambridge University Press, 2004. — 348 p. — ISBN: 978-0521828918, e-ISBN: 978-0511186578. Random walks have proven to be a useful model in understanding processes across a wide spectrum of scientific disciplines. This book is an introduction to some of the most powerful and general techniques used in the application of these ideas. Its self-contained text will appeal to...
Chapman and Hall/CRC, 2005. — 280 p. — (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability 104). — ISBN10: 1584884320; ISBN13: 978-1584884323. Gaussian Markov Random Field (GMRF) models are most widely used in spatial statistics - a very active area of research in which few up-to-date reference works are available. This is the first book on the subject that...
Springer, 2023. — 309 p. — (Mathematics Study Resources, 1). — ISBN 3662647109. The book provides an introduction to advanced topics in stochastic processes and related stochastic analysis, and combines them with a sound presentation of the fundamentals of financial mathematics. It is wide-ranging in content, while at the same time placing much emphasis on good readability,...
Birkhäuser, 2012. — 256 p. — ISBN: 978-3034803557, e-ISBN: 978-3034803564. In a number of famous works, M. Kac showed that various methods of probability theory can be fruitfully applied to important problems of analysis. The interconnection between probability and analysis also plays a central role in the present book. However, our approach is mainly based on the application...
Singapore: World Scientific, 2011. — 323 p. Differential equations with random perturbations are the mathematical models of real-world processes that cannot be described via deterministic laws, and their evolution depends on random factors. The modern theory of differential equations with random perturbations is on the edge of two mathematical disciplines: random processes and...
Springer International Publishing, Switzerland, 2016. — 419 p. — (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering) — ISBN: 9783319455747 This monograph is a gateway for researchers and graduate students to explore the profound, yet subtle, world of long-range dependence (also known as long memory). The text is organized around the probabilistic properties of...
New York: Chapman and Hall/CRC, 1994. — 654 p. This book serves as a standard reference, making this area accessible not only to researchers in probability and statistics, but also to graduate students and practitioners. The book assumes only a first-year graduate course in probability. Each chapter begins with a brief overview and concludes with a wide range of exercises at...
Cambridge University Press, 2013. — xxii, 232 p. What are Bayesian filtering and smoothing? Bayesian inference. Batch and recursive Bayesian estimation. Bayesian filtering equations and exact solutions. Extended and unscented Kalman filtering. General Gaussian filtering. Particle filtering. Bayesian smoothing equations and exact solutions. Extended and unscented smoothing. General...
Cambridge University Press, 2019. — 328 p. — (Institute of Mathematical Statistics Textbooks: 10). — ISBN: 978-1-316-51008-7. Stochastic differential equations are differential equations whose solutions are stochastic processes. They exhibit appealing mathematical properties that are useful in modeling uncertainties and noisy phenomena in many disciplines. This book is...
2nd edition. — Cambridge University Press, 2023. — 437 p. — ISBN 9781108926645. Now in its second edition, this accessible text presents a unified Bayesian treatment of state-of-the-art filtering, smoothing, and parameter estimation algorithms for non-linear state space models. The book focuses on discrete-time state space models and carefully introduces fundamental aspects...
Cambridge University Press, 1999. — 500 p. — (Cambridge Studies in Advanced Mathematics 68). — ISBN: 0-521-553024. Lévy processes are rich mathematical objects and constitute perhaps the most basic class of stochastic processes with a continuous time parameter. This book provides the reader with comprehensive basic knowledge of Lévy processes, and at the same time introduces...
Cambridge University Press, 1999. Series: Cambridge Studies in Advanced Mathematics (Book 68). Lévy processes are rich mathematical objects and constitute perhaps the most basic class of stochastic processes with a continuous time parameter. This book provides the reader with comprehensive basic knowledge of Lévy processes, and at the same time introduces stochastic processes...
Springer, 2018. — 190 p. — (Compact Textbooks in Mathematics). — ISBN: 3319787675. This textbook shall serve a double purpose: first of all, it is a book about generalized stochastic processes, a very important but highly neglected part of probability theory which plays an outstanding role in noise modelling. Secondly, this textbook is a guide to noise modelling for...
Berlin: de Gruyter, 2021. — 535 p. Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject,...
De Gruyter, 2012. — 396 p. — ISBN: 9783110278897
Stochastic processes occur in a large number of fields in sciences and engineering, so they need to be understood by applied mathematicians, engineers and scientists alike. This work is ideal for a first course introducing the reader gently to the subject matter of stochastic processes. It uses Brownian motion since this is a...
3rd ed. — Birkhäuser, 2025. — 286 p. — ISBN 303177759X. This textbook provides an accessible approach to concepts and applications of stochastic processes ideal for a wide range of readers. This revised third edition features an intuitive reorganization with concrete topics introduced early on which are then used to demonstrate more abstract concepts in later chapters . The...
Springer, 2015. — 484 p. This volume is an attempt to provide a graduate level introduction to various aspects of stochastic geometry, spatial statistics and random fields, with special emphasis placed on fundamental classes of models and algorithms as well as on their applications. This book has a strong focus on simulations and includes extensive code in MatLAB and R, which...
Springer, 2008. — 688 p. — (Probability and Its Applications). — e-ISBN: 978-3-540-78859-1. Stochastic geometry deals with models for random geometric structures. Its early beginnings are found in playful geometric probability questions, and it has vigorously developed during recent decades, when an increasing number of real-world applications in various sciences required solid...
New York: Springer, 2000. — 169 p. — (Lecture Notes in Statistics 146).
The book offers an accessible reference for researchers in the probability, statistics and special functions communities. It gives a variety of interdisciplinary relations between the two main ingredients of stochastic processes and orthogonal polynomials. It covers topics like time dependent and asymptotic...
Wiley, 1980. — 325 p. Presents theory, sources, and applications of stochastic differential equations of Ito's type; those containing white noise. Closely studies first passage problems by modern singular perturbation methods and their role in various fields of science. Introduces analytical methods to obtain information on probabilistic quantities. Demonstrates the role of...
Springer, 2010. — 486 p. — (Applied Mathematical Sciences, Vol. 170). — ISBN: 1441916040, 9781441916044
Stochastic processes and diffusion theory are the mathematical underpinnings of many scientific disciplines, including statistical physics, physical chemistry, molecular biophysics, communications theory and many more. Many books, reviews and research articles have been...
Springer, 2022. — 287 p. This book offers an accessible introduction to random walk and diffusion models at a level consistent with the typical background of students in the life sciences. In recent decades these models have become widely used in areas far beyond their traditional origins in physics, for example, in studies of animal behavior, ecology, sociology, sports...
Cambridge Scholars Publishing, 2019. — 200 p. — ISBN: (13) 978-1-5275-2795-9. The behavior of any real system is a process to a greater or lesser degree probabilistic. As a rule, it is impossible to specify exactly which external influences and internal mechanisms of interaction of the system components will be decisive in the future. As a consequence, we cannot accurately...
Revised printing. — Springer, 2006. — 292 p. — (Springer Series in Statistics). — ISBN: 0387297650, 9780387297651
Since its inception by Perron and Frobenius, the theory of non-negative matrices has developed enormously and is now being used and extended in applied fields of study as diverse as probability theory, numerical analysis, demography, mathematical economics, and...
Madison: University of Wisconsin, 2003. — The text covers the development of the stochastic integral of predictable processes with respect to cadlag semimartingale integrators, Itô's formula in an open domain in R^n, and an existence and uniqueness theorem for an equation of the type dX=dH+F(t,X)dY where Y is a cadlag semimartingale. The text is self-contained except for some...
Springer, 2009. — 443 p. — ISBN: 978-3-540-89331-8 Stochastic processes are mathematical models of random phenomena that evolve according to prescribed dynamics. Processes commonly used in applications are Markov chains in discrete and continuous time, renewal and regenerative processes, Poisson processes, and Brownian motion. This volume gives an in-depth description of the...
Springer, 2009. — 451 p. Stochastic processes are mathematical models of random phenomena that evolve according to prescribed dynamics. Processes commonly used in applications are Markov chains in discrete and continuous time, renewal and regenerative processes, Poisson processes, and Brownian motion. This volume gives an in-depth description of the structure and basic properties...
N.-Y.: Wiley, 2014. - 416p. Markov chains are a fundamental class of stochastic processes. They are widely used to solve problems in a large number of domains such as operational research, computer science, communication networks and manufacturing systems. The success of Markov chains is mainly due to their simplicity of use, the large number of available theoretical results...
Elsevier, 2001. — 967 p. — (Handbook of statistics 19). J. Neyman, one of the pioneers in laying the foundations of modern statistical theory, stressed the importance of stochastic processes in a paper written in 1960 in the following terms: "Currently in the period of dynamic indeterminism in science, there is hardly a serious piece of research, if treated realistically, does...
Second Edition. — John Wiley & Sons, 1996. — ISBN: 0-471-12062-6
Шелдон Росс "Теория случайных процессов"
A nonmeasure theoretic introduction to stochastic processes. Considers its diverse range of applications and provides readers with probabilistic intuition and insight in thinking about problems. This revised edition contains additional material on compound Poisson random...
Springer, 2021. — 370 p. — ISBN 978-3-030-83265-0. Highlighting the latest advances in stochastic analysis and its applications, this volume collects carefully selected and peer-reviewed papers from the 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM-5), held in Moscow, Russia, November 23-27, 2020. The contributions deal with diverse topics such as stochastic...
Springer, 2021. — 370 p. — ISBN 978-3-030-83265-0. Highlighting the latest advances in stochastic analysis and its applications, this volume collects carefully selected and peer-reviewed papers from the 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM-5), held in Moscow, Russia, November 23-27, 2020. The contributions deal with diverse topics such as stochastic...
Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. — 1000 p. Here is the first book to summarize a broad cross-section of the large volume of literature available on one-dimensional empirical processes. Presents a thorough treatment of the theory of empirical processes, with emphasis on real random variable processes as well as a wide-ranging selection of...
Springer, 2022. - 405 p. - ISBN 3030924025. This book is the first volume of a two-volume monograph devoted to the study of limit and ergodic theorems for regularly and singularly perturbed Markov chains, semi-Markov processes, and multi-alternating regenerative processes with semi-Markov modulation . The first volume presents necessary and sufficient conditions for weak...
Springer, 2022. - 419 p. - ISBN 3030923983. This book is the second volume of a two-volume monograph devoted to the study of limit and ergodic theorems for regularly and singularly perturbed Markov chains, semi-Markov processes, and multi-alternating regenerative processes with semi-Markov modulation . The second volume presents a complete classification of ergodic theorems for...
Springer International Publishing AG, 2017. — 151 p. — (SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics) The book presents new methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed semi-Markov processes with a finite phase space. These methods are based on special time-space screening procedures for sequential phase space reduction of semi-Markov processes combined...
New York: Springer, 2004. — 207 p. Limit theorems for stochastic processes are an important part of probability theory and mathematical statistics and one model that has attracted the attention of many researchers working in the area is that of limit theorems for randomly stopped stochastic processes. This volume is the first to present a state-of-the-art overview of this field,...
New York: Springer, 2018. — 482 p. This book highlights the latest advances in stochastic processes, probability theory, mathematical statistics, engineering mathematics and algebraic structures, focusing on mathematical models, structures, concepts, problems and computational methods and algorithms important in modern technology, engineering and natural sciences applications....
Springer, 2005. — 443 p. This book is written for people who are interested in stochastic differential equations (SDEs) and their applications. It shows how to introduce and define the Ito integrals, to establish Ito’s differential rule (the so-called Ito formula), to solve the SDEs, and to establish Girsanov’s theorem and obtain weak solutions of SDEs. It also shows how to solve...
Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. - 261 p.
Книга посвящена анализу временных рядов при помощи методов нелинейной динамики, включая корреляционную размерность, экспоненту Ляпунова, энтропию, рассматривает методы оценки характеристик временных рядов, в том числе метод суррогатных данных, приводятся примеры использования этих подходов в задачах...
CRC Press, 2024. — 375 p. — ISBN 1032525444. This book presents the theory of rational decisions involving the selection of stopping times in observed discrete-time stochastic processes , both by single and multiple decision-makers. Readers will become acquainted with the models, strategies, and applications of these models. It begins with an examination of selected models...
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 354 p. — ISBN-13: 978-1-003-40710-2. This book presents the theory of rational decisions involving the selection of stopping times in observed discrete-time stochastic processes , both by single and multiple decision-makers. Readers will become acquainted with the models, strategies, and applications of these models. It begins with an examination...
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 354 p. — ISBN-13: 978-1-003-40710-2. This book presents the theory of rational decisions involving the selection of stopping times in observed discrete-time stochastic processes , both by single and multiple decision-makers. Readers will become acquainted with the models, strategies, and applications of these models. It begins with an examination...
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 354 p. — ISBN-13: 978-1-003-40710-2. This book presents the theory of rational decisions involving the selection of stopping times in observed discrete-time stochastic processes , both by single and multiple decision-makers. Readers will become acquainted with the models, strategies, and applications of these models. It begins with an examination...
Floske Spieksma, 2015. — 55 p. Finite horizon decision problems Investment example The model Bellman's optimality principle Unbounded rewards Infinite horizon: total expected rewards Introduction Fixed stationary, deterministic strategy Optimality Equation Algorithms for computing value function and optimal strategy Maximise the entrance probability of a set Optimal stopping...
Second Edition. — Springer, 1976. Printing 2001. — 422 p. — ISBN: 0387951547. "This book certainly covers almost all major topics in the theory of random walk. It will be invaluable to both pure and applied probabilists, as well as to many people in analysis. References for the methods and results involved are very good. A useful interdependence guide is given. Excellent choice...
Springer, 2013. — 370 p. — ISBN: 3319000705, 9783319000718 This book is an introduction into stochastic processes for physicists, biologists and financial analysts. Using an informal approach, all the necessary mathematical tools and techniques are covered, including the stochastic differential equations, mean values, probability distribution functions, stochastic integration...
Auckland: The university of Auckland. — 195 p. Stochastic Processes, course Notes STATS 325. Department of Statistics, University of Auckland. Stochastic Processes Probability Expectation and Variance Generating Functions Mathematical Induction Branching Processes: The Theory of Reproduction Extinction in Branching Processes Markov Chains Equilibrium
Учебник, Springer 1st edition (2005), 185 pages.
This book is based on the lectures given by the author at the Massachusetts Institute of Technology to a mixed audience consisting not only of mathematicians, but also of students interested in concrete applications of the theory of Markov processes. This explains the choice of the presentation level, which is deemed accessible...
Springer, 2005. — 186 p. — ISBN: 9783540234517, 3540234519. This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin's theory,...
Princeton: Princeton University Press, 2003. — 289 p. Kiyosi It 's greatest contribution to probability theory may be his introduction of stochastic differential equations to explain the Kolmogorov-Feller theory of Markov processes. Starting with the geometric ideas that guided him, this book gives an account of It 's program. The modern theory of Markov processes was initiated...
Springer, 2006. — xii, 338 p.
Prehminary Material: Extension Theorems, Martingales, and Compactness.
Markov Processes, Regularity of Their Sample Paths, and the Wiener Measure.
Parabolic Partial Differential Equations.
The Stochastic Calculus of Diffusion Theory.
Stochastic Differential Equations.
The Martingale Formulation.
Uniqueness.
Ito's Uniqueness and Uniqueness to...
IOS Press, 1992. — 561 p. This book is a survey of work on passage times in stable Markov chains with a discrete state space and a continuous time. Passage times have been investigated since early days of probability theory and its applications. The best known example is the first entrance time to a set, which embraces waiting times, busy periods, absorption problems,...
European Mathematical Society, 2012. -122p. The following notes grew out of the graduate course Special topics in probability, which I gave at ETH Zurich during the Spring term 2011. One of the objectives was to explore the links between occupation times, Gaussian free fields, Poisson gases of Markovian loops, and random interlacements. The stimulating atmosphere during the...
Springer, 1992. — 119 p. The Galton-Watson branching process has its roots in the problem of extinction of family names which was given a precise formulation by F. Galton as problem 4001 in the Educational Times (17, 1873). In 1875, an attempt to solve this problem was made by H. W. Watson but as it turned out, his conclusion was incorrect. Half a century later, R. A. Fisher...
3rd edition. — New York: Springer, 2020. — 502 p. This 3rd edition provides an insight into the mathematical crossroads formed by functional analysis (the macroscopic approach), partial differential equations (the mesoscopic approach) and probability (the microscopic approach) via the mathematics needed for the hard parts of Markov processes. It brings these three fields of...
New York: Wiley-VCH, 1999. — 122 p. This book is an easy-to-read reference providing a link between partial differential equations (pde), stochastic analysis, and index theory. Most mathematicians working in pde are only vaguely familiar with the powerful ideas of stochastic analysis. On the other hand, the additional intuition which Taira´s book conveys might provide better...
New York: Academic Press, 1988. — 474 p. This book provides a careful and accessible exposition of functional analytic methods in stochastic analysis. It focuses on the relationship between Markov processes and elliptic boundary value problems and explores several recent developments in the theory of partial differential equations which have made further progress in the study of...
Springer, 2022. — 791 p. — (Springer Monographs in Mathematics). — ISBN 9811910987. This book is an easy-to-read reference providing a link between functional analysis and diffusion processes . More precisely, the book takes readers to a mathematical crossroads of functional analysis (macroscopic approach), partial differential equations (mesoscopic approach), and probability...
Springer, 2024. — 749 p. This book is devoted to real analysis methods for the problem of constructing Markov processes with boundary conditions in probability theory. Analytically, a Markovian particle in a domain of Euclidean space is governed by an integro-differential operator, called the Waldenfels operator, in the interior of the domain, and it obeys a boundary condition,...
2nd Edition. — Springer, 2014. — 724 p. —– (Springer Monographs in Mathematics). — ISBN: 978-3-662-43695-0. A careful and accessible exposition of functional analytic methods in stochastic analysis is provided in this book. It focuses on the interrelationship between three subjects in analysis: Markov processes, semi groups and elliptic boundary value problems. The author...
London: Methuen & Co; New York: John Wiley & Sons, 1960. — 147 p. It is not so very long ago that up-to-date text-books on statistics were almost non-existent. In the last few decades this deficiency has largely been remedied, but in order to cope with a broad and rapidly expanding subject many of these books have been fairly big and expensive. The success of Methuen's existing...
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005. — 227 p. — (Springer Monographs in Mathematics) — ISBN: 3-540-24518-9. The material of this book has been reworked and expanded with a lot more details and published in the author's 2014 book "Upper and Lower Bounds for Stochastic Processes" (Ergebnisse Vol. 60, ISBN: 978-3-642-54074-5). This book is much easier to read and covers...
2nd edition. — Springer, 2021. — 727 p. — (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3; Folge A Series of Modern Surveys in Mathematics 60). — ISBN-13 9783030825942. Верхние и нижние оценки для случайных процессов: теоремы о разложении. This book provides an in-depth account of modern methods used to bound the supremum of stochastic processes. Starting from first...
B: Springer, 2014. - 626p. The book develops modern methods and in particular the "generic chaining" to bound stochastic processes. This methods allows in particular to get optimal bounds for Gaussian and Bernoulli processes. Applications are given to stable processes, infinitely divisible processes, matching theorems, the convergence of random Fourier series, of orthogonal...
New York: Springer, 1991. — 168 p. The initial basis of this book was a series of my research papers, that I listed in References. I have many people to thank for the book's existence. Regarding higher order asymptotic efficiency I thank Professors Kei Takeuchi and M. Akahira for their many comments. I used their concept of efficiency for time series analysis. During the summer...
Springer. 1996. - 271 p.
Nonlinear and nonnormal filters are introduced and developed. Traditional nonlinear filters such as the extended Kalman filter and the Gaussian sum filter give biased filtering estimates, and therefore several nonlinear and nonnormal filters have been derived from the underlying probability density functions. The density-based nonlinear filters introduced...
N.-Y.: Springer, 2006. - 191p.
Einstein proved that the mean square displacement of Brownian motion is proportional to time. He also proved that the diffusion constant depends on the mass and on the conductivity (sometimes referred to Einstein’s relation). The main aim of this book is to reveal similar connections between the physical and geometric properties of space and...
New York: Springer, 1999. — 274 p. The Wiener approach to nonlinear stochastic systems permits the representation of single-valued systems with memory for which a small per turbation of the input produces a small perturbation of the output. The Wiener functional series representation contains many transfer functions to describe entirely the input-output connections. Although,...
Copenhagen: University of Copenhagen, 2016. — 158 p. — ISBN 978-87-7078-952-3. These lecture notes have been developed for the course Stochastic Processes at Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen during the teaching years 2010-2016. The material covers aspects of the theory for time-homogeneous Markov chains in discrete and continuous time on finite or...
Aarhus: Aarhus University, 1970. — 100 p. Page de titre Automorphism The ergodic theorem The problem of isomorphism K-automorphism Entropy Calculation of h(T) Anzai-Adler's example Induced automorphism Completely positive entropy Gaussian automorphism I. Multiple Wiener integral Gaussian automorphism II. Properties Flow Special flow A class of special flows
Berlin: Springer, 1971. — 180 p. Over the past few years we have been engaged in research concerning random or stochastic integral equations and their applications. A general theory of random integral equations of the Volterra and Fredholm types has been developed utilizing the theory of "admissibility" of spaces of functions and fixedpoint methods of probabilistic functional...
Voorburg: Springer-ISI, 2023. — 110 p. This book offers an introduction to the field of stochastic analysis of Hermite processes. These selfsimilar stochastic processes with stationary increments live in a Wiener chaos and include the fractional Brownian motion, the only Gaussian process in this class. Using the Wiener chaos theory and multiple stochastic integrals, the book...
Springer, 2013. — 271 p. — (Probability and Its Applications). — ISBN: 978-3-319-00935-3. Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using...
Springer Cham, 2023. — 276 p. — (Lecture Notes in Mathematics, volume 2338) — eBook ISBN: 978-3-031-41020-8. Emphasises the significance of the potential function Gives classical proofs of new and established results Generalises old results to new settings This book studies the potential functions of one-dimensional recurrent random walks on the lattice of integers with step...
World Scientific Publishing, 2018. — 189 p. — ISBN: 978-981-3230-91-0. The book is devoted to the fundamental relationship between three objects: a stochastic process, stochastic differential equations driven by that process and their associated Fokker–Planck–Kolmogorov equations. This book discusses wide fractional generalizations of this fundamental triple relationship, where...
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 392 p. Providing a novel approach to sparsity, this comprehensive book presents the theory of stochastic processes that are ruled by linear stochastic differential equations, and that admit a parsimonious representation in a matched wavelet-like basis. Two key themes are the statistical property of infinite divisibility, which leads...
Springer, 2020. — 452 p. — ISBN: 3030562182. This book presents a selection of peer-reviewed contributions on the latest advances in time series analysis, presented at the International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE 2019), held in Granada, Spain, on September 25-27, 2019. The first two parts of the book present theoretical contributions on statistical and...
Cham: Springer, 2023. — 331 p. This book presents a selection of peer-reviewed contributions on the latest developments in time series analysis and forecasting, presented at the 7th International Conference on Time Series and Forecasting, ITISE 2021, held in Gran Canaria, Spain, July 19-21, 2021. It is divided into four parts. The first part addresses general modern methods and...
New York: Springer, 2019. — 376 p. Advanced Statistical Methods for Time Series Analysis and Forecasting Nonstationary Autoregressive Processes Causal Lattice Algorithm Noncausal Lattice Algorithm Model Order and Estimation Memory Adaptation Computational Complexity Extension to Multivariate Autoregressive Processes Simulation Results Normalized Entropy Aggregation for...
3rd ed. — bookboon.com, 2018. — 259 p. This book deals with several aspects of stochastic process theory: Markov chains, renewal theory, Brownian motion, Brownian motion as a Gaussian process, Brownian motion as a Markov process, Brownian motion as a martingale, stochastic calculus, Ito’s formula, regularity properties, Feller-Dynkin semigroups and (strong) Markov processes....
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2010. — 825 p. The book provides a systemic treatment of time-dependent strong Markov processes with values in a Polish space. It describes its generators and the link with stochastic differential equations in infinite dimensions. In a unifying way, where the square gradient operator is employed, new results for backward stochastic...
Springer, 1996. — 510 p. This book tries to do three things. The first goal is to give an exposition of certain modes of stochastic convergence, in particular convergence in distribution. The classical theory of this subject was developed mostly in the 1950s and is well summarized in Billingsley (1968). During the last 15 years, the need for a more general theory allowing...
North Holland, 2007. - 464 pages.
The third edition of Van Kampen's standard work has been revised and updated. The main difference with the second edition is that the contrived application of the quantum master equation in section 6 of chapter XVII has been replaced with a satisfactory treatment of quantum fluctuations. Apart from that throughout the text corrections have been...
Singapore: World Scientific, 2000. — 182 p.
These days, an increasing amount of information can be obtained in graphical forms, such as weather maps, soil samples, locations of nests in a breeding colony, microscopical slices, satellite images, radar or medical scans and X-ray techniques. "High level" image analysis is concerned with the global interpretation of images,...
Philadelphia: American Mathematical Society, 2007. — 138 p. This is a brief introduction to stochastic processes studying certain elementary continuous-time processes. After a description of the Poisson process and related processes with independent increments as well as a brief look at Markov processes with a finite number of jumps, the author proceeds to introduce Brownian...
A nonlinear Markov evolution is a dynamical system generated by a measure-valued ordinary differential equation with the specific feature of preserving positivity. This feature distinguishes it from general vector-valued differential equations and yields a natural link with probability, both in interpreting results and in the tools of analysis. This brilliant book, the first...
Velasco M.G., Puerto I.M., Martínez R., Molina M., Mota M., Ramos A. (eds.) — Berlin: Springer, 2010. — 302 p. This volume contains papers presented at the Workshop on Branching Processes and Their Applications (WBPA09). These papers deal with theoretical and practical aspects of branching process theory, showing it to be an area of active and interesting research. They clearly...
Springer International Publishing AG, 2018, 316 p. — (Nonlinear Systems and Complexity 21) — ISBN: 3319580612. This book presents recent developments in nonlinear dynamics and physics with an emphasis on complex systems. The contributors provide recent theoretic developments and new techniques to solve nonlinear dynamical systems and help readers understand complexity,...
Book, University of California, August 2004, 293 p. Modelling Uncertainty. Probability Space. Conditional Probability and Independence. Random Variable. Conditional Expectation. Gaussian Random Variables. Detection and Hypothesis Testing. Estimation. Limits of Random Variables. Law of Large Numbers & Central Limit Theorem. Random Processes Bernoulli - Poisson. Filtering Noise....
Berlin: Springer, 1986. — 175 p. The general problem is this. Suppose one is given a physical system governed by a partial differential equation. Suppose that the system is then perturbed randomly, perhaps by some sort of a white noise. How does it evolve in time? Think for example of a guitar carelessly left outdoors. If u(x,t) is the position of one of the strings at the...
Singapore: World Scientific, 2014. — 392 p. Diffusion Processes on Riemannian Manifolds Reflecting Diffusion Processes on Riemannian Manifolds with Boundary Coupling and Applications Harnack Inequalities and Applications Functional Inequalities and Applications Formulae for the Curvature and Second Fundamental Form Equivalent Semigroup Inequalities for the Lower Bounds of...
Pearson, 2 edition (July 17, 2005). - 624 pages.
With its broad coverage of methodology, this comprehensive book is a useful learning and reference tool for those in applied sciences where analysis and research of time series is useful. Its plentiful examples show the operational details and purpose of a variety of univariate and multivariate time series methods. Numerous...
American Mathematical Society, 2019. — 329 p. — ISBN: 9781470449339. This is a textbook for advanced undergraduate students and beginning graduate students in applied mathematics. It presents the basic mathematical foundations of stochastic analysis (probability theory and stochastic processes) as well as some important practical tools and applications (e.g., the connection with...
Springer International Publishing, 2017. — 118 p. — (SpringerBriefs in Mathematical Physics 18). — ISBN: 978-3-319-49499-9, 978-3-319-49498-2. This book presents a detailed study of a system of interacting Brownian motions in one dimension. The interaction is point-like such that the n-th Brownian motion is reflected from the Brownian motion with label n-1. This model belongs...
Springer, 2002. — 615 p. — ISBN: 9780387217482. This book is about stochastic-process limits - limits in which a sequence of stochastic processes converges to another stochastic process. These are useful and interesting because they generate simple approximations for complicated stochastic processes and also help explain the statistical regularity associated with a macroscopic...
John Wiley & Sons, 2008. — 330 p. — ISBN: 978-0-470-02170-5. Brownian Motion Calculus presents the basics of Stochastic Calculus with a focus on the valuation of financial derivatives. It is intended as an accessible introduction to the technical literature. The sequence of chapters starts with a description of Brownian motion, the random process which serves as the basic...
London: King's College, 2024. — 206 p. The aim of these notes is to present an introduction to the rigorous mathematics of probability and stochastic analysis. Whilst the topics are “textbook material”, an effort has been made to provide clear and detailed presentations of the relevant arguments. Extra brief comments, mostly without detailed proofs, have been added at the ends...
World Scientific, 2013. — 174 p. This book provides an introductory albeit solid presentation of path integration techniques as applied to the field of stochastic processes. The subject began with the work of Wiener during the 1920's, corresponding to a sum over random trajectories, anticipating by two decades Feynman's famous work on the path integral representation of quantum...
European Mathematical Society, 2009. — 368 p. — ISBN: 978-3-03719-071-5. Markov chains are among the basic and most important examples of random processes. This book is about time-homogeneous Markov chains that evolve with discrete time steps on a countable state space. A specific feature is the systematic use, on a relatively elementary level, of generating functions...
New York: Springer, 1983. — 182 p. Event and Probability Random Variables Random Sequences Stochastic Processes Frequency-Domain Analysis Dynamical Systems Likelihood Ratios and Applications
Boca Raton: CRC Press, 2022. — 139 p. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations provides a compact exposition of the results explaining interrelations between diffusion stochastic processes, stochastic differential equations and the fractional infinitesimal operators. The draft of this book has been extensively classroom tested by the author at...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. - 176p. The study of measure-valued processes in random environments has seen some intensive research activities in recent years whereby interesting nonlinear stochastic partial differential equations (SPDEs) were derived. Due to the nonlinearity and the non-Lipschitz continuity of their coefficients, new techniques and...
Hoboken: Wiley, 2013. — 254 p. Presents a useful new technique for analyzing the extreme-value behaviour of random fields Modern science typically involves the analysis of increasingly complex data. The extreme values that emerge in the statistical analysis of complex data are often of particular interest. This book focuses on the analytical approximations of the statistical...
Springer, 2020. — 80 p. — (SpringerBriefs in Statistics). —I SBN 9811569746. This book focuses on the properties associated with the Dirichlet process, describing its use a priori for nonparametric inference and the Bayes estimate to obtain limits for the estimable parameter. It presents the limits and the well-known U- and V-statistics as a convex combination of U-statistics,...
World Scientific, 1995. — 512 p. This book is a thorough and self-contained treatise of martingales as a tool in stochastic analysis, stochastic integrals and stochastic differential equations. The book is clearly written and details of proofs are worked out. Stochastic Processes: Generated σ-Algebras Stochastic Processes Stopping Times Convergence in Lp and Uniform...
New York: Springer, 2005. — 350 p. This book focuses on two-time-scale Markov chains in discrete time. Our motivation stems from existing and emerging applications in optimization and control of complex systems in manufacturing, wireless communication, and financial engineering. Much of our effort in this book is devoted to designing system models arising from various...
Basel: Birkhäuser, 1992. — 147 p. Foreword A realization of Brownian bridges The filtration of Brownian bridges An ergodic property A relationship with space-time harmonic functions Brownian motion and Hardy's L² inequality Fourier transform and Brownian motion The laws of some quadratic functionals of Brownian motion Levy's area formula and some variants Some identities in law...
Basel: Birkhäuser, 1997. — 159 p. The following notes represent approximately the second half of the lectures I gave in the Nachdiplomvorlesung, in ETH, Zurich, between October 1991 and February 1992, together with the contents of six additional lectures I gave in ETH, in November and December 1993. Part I, the elder brother of the present book [Part II], aimed at the...
New York: Springer, 2012. - 276 p.
This volume covers theoretical, numerical and applied aspects of stochastic processes and stochastic differential equations. The study is motivated in part by the need to model, understand, forecast and control the behavior of many natural phenomena that evolve randomly in time.
Courier Corporation, 2013. — 402 p. This clear presentation of the most fundamental models of random phenomena employs methods that recognize computer-related aspects of theory. The text emphasizes the modern viewpoint, in which the primary concern is the behavior of sample paths. By employing matrix algebra and recursive methods, rather than transform methods, it provides...
New York: Dover Publications, 2013. — 418 p. This clear presentation of the most fundamental models of random phenomena employs methods that recognize computer-related aspects of theory. The text emphasizes the modern viewpoint, in which the primary concern is the behavior of sample paths. By employing matrix algebra and recursive methods, rather than transform methods, it...
Springer Science+Business Media, LLC, 2011. — 565 p. — (Graduate Texts in Mathematics 261) — ISBN: 978-0-387-87858-4. This text is an introduction to the modern theory and applications of probability and stochastics. The style and coverage is geared towards the theory of stochastic processes, but with some attention to the applications. In many instances the gist of the problem...
Springer, 2011. — 558 p. This text is an introduction to the modern theory and applications of probability and stochastics. The style and coverage is geared towards the theory of stochastic processes, but with some attention to the applications. In many instances the gist of the problem is introduced in practical, everyday language and then is made precise in mathematical form....
5th Edition. — Springer, 1998. Corrected printing 2000. — 352 p. — ISBN: 3540637206. This book gives an introduction to the basic theory of stochastic calculus and its applications. Examples are given throughout the text, in order to motivate and illustrate the theory and show its importance for many applications in e.g. economics, biology and physics. The basic idea of the...
Berlin: Springer, 2007. — 214 p.
The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and...
3rd Edition. — Springer, 2019. — 439 p. — (Universitext). — ISBN: 978-3-030-02779-7. The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are...
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т (НГУ), 2015. — 178 с. Учебное пособие предназначено для специалистов по вычислительной и прикладной математике, преподавателей, аспирантов и магистрантов ВУЗов физико-математического профиля. Введение. Верификация алгоритмов моделирования решений СДУ и пуассоновского ансамбля. Сравнительный анализ методов решения СДУ....
Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. — 155 с. Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов физико-математического профиля. Содержание: Введение. Обобщённые методы типа Розенброка решения задачи Коши для СДУ. Задача Коши для СДУ. Семейство численных методов решения СДУ Стратоновича. Разложение в ряд Тейлора точного и численного решений СДУ. Асимптотическая несмещённость, аппроксимация...
Монография. — Новосибирск: СО РАН, 2019. — 350 с. Рассматриваются вопросы построения эффективных алгоритмов статистического моделирования систем со случайной структурой, заданной стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). Для численного решения СДУ построены асимптотически несмещенные численные методы, которые наиболее эффективны при решении жестких и осциллирующих...
М.: Юрайт, 2022. — 156 с. В данном учебном пособии строятся алгоритмы статистического моделирования систем со случайной структурой, заданной стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). Построенные алгоритмы основаны на численных методах решения стохастических дифференциальных уравнений и алгоритмах статистического моделирования пуассоновских точечных полей. Исследуются...
Монография. — М.: Мир, 1987. — 387 с. Монография известного американского специалиста посвящена вопросам анализа стохастических систем с использованием метода последовательных приближений. Приводятся алгоритмы решения линейных и нелинейных стохастических уравнений. Вводится понятие стохастической функции Грина, которая используется для определения стохастических характеристик...
Монография. — М.: Мир, 1987. — 387 с. Монография известного американского специалиста посвящена вопросам анализа стохастических систем с использованием метода последовательных приближений. Приводятся алгоритмы решения линейных и нелинейных стохастических уравнений. Вводится понятие стохастической функции Грина, которая используется для определения стохастических характеристик...
М.: Наука, 1977. — 224 с. Книга посвящена систематическому изложению теории обобщенного обращения (псевдообращения) матриц, находящей широкое применение в теории управления. Первая часть книги содержит общую теорию псевдообращения матриц по Муру — Пенроузу, а также примеры применения псевдообратных матриц в теории линейных уравнений, методе наименьших квадратов с ограничениями,...
М.: Наука, 1989. — 400 с. Книга состоит из двух частей. В принадлежащей советскому автору Р. В. Амбарцумяну первой части стохастическая геометрия трактуется как дисциплина, тесно связанная с классической интегральной геометрией. Основную роль играет аппарат факторизации мер, детально разрабатываемый сначала для мер интегральной геометрии, а затем применяемый к исследованию...
М.: Наука, 1989. — 400 с. Книга состоит из двух частей. В принадлежащей советскому автору Р. В. Амбарцумяну первой части стохастическая геометрия трактуется как дисциплина, тесно связанная с классической интегральной геометрией. Основную роль играет аппарат факторизации мер, детально разрабатываемый сначала для мер интегральной геометрии, а затем применяемый к исследованию...
Монография. — К.: Вища школа, 1988. — 184 с. В монографии доказаны предельные теоремы для суперпозиции случайных процессов, теоремы типа принципа усреднения для процессов накопления и потоков редких событий на системах с условиями асимптотического перемешивания. Для неоднородных марковских систем получены оценки близости и устойчивости переходных и квази-эргодических...
Москва: ВИНИТИ, 1989. — (Итоги науки и техн. Соврем, пробл. матем . Фундаментальные направления. Т.49, С.5-260.) Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое...
Монография. — Пер. с англ. — М.: Наука, 1989. — 304 с. Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию...
Монография. — Пер. с англ. — М.: Наука, 1989. — 304 с. Монография известного венгерского специалиста по теории случайная процессов и их приложениям посвящена исследованию линейных стохастических систем с постоянными коэффициентами. Изучаются возникающие в качестве решений таких систем стационарные гауссовские марковские процессы. Большое внимание уделено исследованию...
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет (НГУ), 2012. — 61 с. Курс лекций задуман прежде всего как краткий курс по теории случайных процессов, а его материал с тем расчетом, чтобы на сравнительно простых и важных для приложений моделях можно было бы рассказывать об основных результатах и методах этой теории, кроме того, в курсе затрагивается...
Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения. — Краматорск: ДГМА, 2006. — 52 с. — ISBN: 966-379-035-0. Данное учебное пособие содержит теоретический материал и образцы решения типовых примеров по курсу «Теория случайных процессов». Даны также наборы заданий для расчетно-графических и контрольных работ. Введение. Программа курса «Теория случайных процессов»....
М.: МИАН, 2007. — 188 с. — (Лекционные курсы НОЦ; вып. 6). Серия «Лекционные курсы НОЦ» — рецензируемое продолжающееся издание Математического института им. В. А. Стеклова РАН. В серии «Лекционные курсы НОЦ» публикуются материалы специальных курсов, прочитанных в Математическом институте им. В. А. Стеклова Российской академии наук в рамках программы Научно-образовательный центр...
М.: МГУ, 1980. — 110 с. Настоящее пособие содержит материал первой половины двухгодичного спецкурса, читавшегося авторами в 1977-1979 гг. для студентов 3-5 курсов механико-математического факультета МГУ. Излагается математический аппарат, необходимый для изучения случайных процессов, возникающих в теории массового обслуживания и теории запасов, а также исследуется ряд систем...
Саратов: КУБиК, 2021. — 106 с. — ISBN 978-5-91818-779-1. В учебном пособии рассмотрены математические основы моделирования случайных процессов. Даны основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей и комбинаторики. Все теоретические положения сопровождаются достаточным количеством выполненных заданий, способствующих усвоению изложенного материала. По каждому разделу даны...
М.: РЭУ им. В. Плеханова. — 266 с. Монография предназначена магистрам, аспирантам и профессионалам, работающим в финансовой сфере, тем из них, кто хочет научиться применять стохастическую математику к финансовой проблематике, но не обладает серьезной подготовкой в теории случайных процессов. Измеримые пространства и измеримые функции Интегрирование измеримых функций Случайные...
Воронеж: ВГУ, 2008. — 16 с. Пособие, написано в соответствии с программой курса «Теория случайных процессов» для студентов 3 курса дневного и 5 курса вечернего отделений математического факультета, содержит краткие теоретические сведения, а также набор задач для самостоятельного решения. Элементы случайного анализа Стохастический интеграл Ито Стохастические дифференциальные...
М.: Издательство иностранной литературы, 1958. — 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и...
М.: Издательство иностранной литературы, 1958. — 384 с. Книга посвящена приложениям теории случайных процессов в биологии, статистике, физике. Книга не содержит строгого изложения теории, но указывает взаимосвязь различных приложений и дает обзор разнообразных методов. Рассчитана на математиков, занимающихся как приложениями, так и теорией, на биологов, физиков, статистиков и...
М.: Финансы и статистика, 1985. — 296 с. — (Математико-статистические методы за рубежом). Книга английского ученого Д. Бартоломью посвящена применению статистических методов для анализа использования социальных ресурсов. Рассматриваются модели различных замкнутых и открытых ранговых социальных систем, способы управления структурной организационной системой. Изложение...
М.: Наука, 1969. — 512 с.
В книге популярно и в практически удобной форме излагаются основы теории марковских процессов и приложения этой теории к решению ряда математических задач, возникающих в различных областях современного естествознания. В главах книги, посвященных теории, рассматриваются дискретные, непрерывно-дискретные и непрерывные в пространстве — времени процессы....
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы издательства, 1969. — 512 с. В книге популярно и в практически удобной форме излагаются основы теории марковских процессов и приложения этой теории к решению ряда математических задач, возникающих в различных областях современного естествознания. В главах книги, посвященных теории, рассматриваются дискретные,...
Учебное пособие. — Ярославль: Ярославский гос. тех. университет, 1997. — 94 с. В пособии рассматриваются вопросы прогнозирования значений временных рядов и управления при наличии статистических шумов.
Новосибирск: НГТУ, 2016. — 127 с. Настоящая работа опирается на курс лекций по теории вероятностей, поскольку теория случайных процессов – это интенсивно развивающийся раздел теории вероятностей, имеющий многочисленные приложения в различных областях знаний. Цель данного пособия – на доступном уровне изложить основные идеи и методы тех разделов теории случайных процессов,...
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2016. — 127 с. Настоящая работа опирается на курс лекций по теории вероятностей, поскольку теория случайных процессов – это интенсивно развивающийся раздел теории вероятностей, имеющий многочисленные приложения в различных областях знаний. Цель данного пособия – на доступном уровне...
М.: Наука, Физматлит, 1997. — 343 c. Излагается современная теория гауссовских мер. Подробно обсуждаются линейно-топологические свойства гауссовских мер на бесконечномерных пространствах, в том числе различные свойства выпуклости и их применения. Значительное внимание уделено нелинейным преобразованиям гауссовских мер и анализу на гауссовских пространствах. Представлены как...
М.: Наука, Физматлит, 1997. — 343 c. Излагается современная теория гауссовских мер. Подробно обсуждаются линейно-топологические свойства гауссовских мер на бесконечномерных пространствах, в том числе различные свойства выпуклости и их применения. Значительное внимание уделено нелинейным преобразованиям гауссовских мер и анализу на гауссовских пространствах. Представлены как...
М.: Физматлит, 1980. — 384 с. Книга в известном смысле представляет собой продолжение монографии того же автора "Вероятностные процессы в теории массового обслуживания", вышедшей в 1972 г., но может читаться и независимо от нее. Основной целью этой книги является разработка таких методов асимптотического анализа различных процессов обслуживания, которые были бы по возможности...
М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 440 с. — ISBN 5-8360-0015-8. Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена изучению свойств эргодичности и устойчивости для широкого класса случайных процессов. Здесь рассматриваются цепи Маркова, стохастически-рекурсивные последовательности и так называемые рекурсивные цепи (цепи Маркова в случайной среде), а также континуальные относительно...
СПб.: Лань, 2013. — 640 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-1526-7. Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как...
СПб.: Лань, 2013. — 640 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-1526-7. Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как...
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"
лекции. 46с.
Случайный элемент.
Распределение случайного элемента.
Случайная функция.
Процессы с независимыми приращениями.
Процессы с независимыми значениями.
Стационарные процессы.
Гауссовские процессы.
Учебное пособие. — Москва: МФТИ, 2010. — 216 с. Кратко изложен теоретический материал, включая необходимые сведения по теории вероятностей. Разобраны примеры и задачи по основным разделам курса «Стохастические процессы», читаемого автором студентам МФТИ. Также предлагаются упражнения для самостоятельной работы, приведена программа курса и два контрольных задания. Предназначено...
Учебное пособие. — Москва: МФТИ, 2010. — 216 с. Кратко изложен теоретический материал, включая необходимые сведения по теории вероятностей. Разобраны примеры и задачи по основным разделам курса «Стохастические процессы», читаемого автором студентам МФТИ. Также предлагаются упражнения для самостоятельной работы, приведена программа курса и два контрольных задания. Предназначено...
М.: Физматлит, 2004. — 403 с. — ISBN: 5922103350. Книга создана на основе лекции, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса и дает более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в "Приложения". "Дополнения...
М.: Физматлит, 2005. — 408 с. — ISBN 5-9221-0335-0. Качество: eBook (изначально компьютерное). Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные...
М.: Физматлит, 2005. — 408 с. — ISBN: 5-9221-0335-0. Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в «Приложения»....
М.: Наука, 1964. — 364 с. Быстродействующие цифровые вычислительные машины и математические методы все шире используются при решении задач, связанных с усовершенствованием организации, технологии и экономики производства, а также при разработке автоматических систем управления производственными процессами. В этой области существенное значение имеет метод статистического...
Учебное пособие. — Ульяновск: Ульяновский государственный университет (УлГУ), 2021. — 39 с. В учебном пособии представлена вторая часть краткого курса современной теории случайных процессов. В его основе лежат базовые понятия, конструкции и утверждения теории, изложенные и представленные преимущественно в траекторных (семимартингальных) терминах. Наряду с определениями и...
Учебное пособие. — СПб.: Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова "Военмех", 1998. Дисциплина состоит из двух равных по объему частей: лекций и лабораторных работ, выполняемых в интерактивном режиме на ПК ЭВМ (работы уже сделаны в Mathcad). В лекционной части курса рассматриваются методы построения имитационных моделей, планирование и обработка...
М.: Высшая школа, 1990. — 376 с.
Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и...
Монография. — Ульяновск: УлГУ, 1995. — 256 с. Коллективная монография посвящена моделям и методам обработки случайных сигналов и полей. Представлены современные вероятностные модели сигналов с конечными энергетическими характеристиками, линейные случайные процессы и поля, новые кинетические уравнения для непрерывных немарковских процессов, описания и методы стохастического...
Пер. с англ. — Под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1986. — 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений...
М.: МИАН, 2009. — 112 с. — (Лекционные курсы НОЦ; вып. 12). — ISBN: 5-98419-031-1. Серия Лекционные курсы НОЦ — рецензируемое продолжающееся издание Математического института им. В. А. Стеклова РАН. В серии «Лекционные курсы НОЦ» публикуются материалы специальных курсов, прочитанных в Математическом институте им. В. А. Стеклова Российской академии наук в рамках программы...
М.: МИАН, 2008. — 108 с. — (Лекционные курсы НОЦ; вып. 8). Серия «Лекционные курсы НОЦ» — рецензируемое продолжающееся издание Математического института им. В. А. Стеклова РАН. В серии «Лекционные курсы НОЦ» публикуются материалы специальных курсов, прочитанных в Математическом институте им. В. А. Стеклова Российской академии наук в рамках программы Научно-образовательный центр...
2-е издание. — М.: Наука, Физматлит, 1996. — 400 с. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов на простом по возможности материале. В ходе...
Москва: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1975. — 320 с. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа; книга рассчитана на студентов-математиков, аспирантов, а также других читателей, интересующихся теорией случайных процессов, знакомых с элементами...
2-е издание. — М.: Наука, Физматлит, 1996. — 400 с. Книга предназначена для первоначального ознакомления с теорией случайных процессов. Подчеркивается связь этой теории с фактами функционального анализа. Основное внимание уделяется не выкладкам и не доказательству теорем в окончательной форме, а объяснению сути применяемых методов на простом по возможности материале. В ходе...
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.— 176 с.
Серия «Теория вероятностей и математическая статистика».
Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении...
М.: Наука, 1979. — 424 с.
Книга посвящена изучению случайных процессов, определяемых дифференциальными уравнениями, правые части которых претерпевают случайные возмущения. Подобные задачи часто встречаются как в практических, так и в теоретических исследованиях. При исследовании таких процессов важную роль играют асимптотические методы, которые применимы, если возмущения в том...
2-е изд. — М.: Высшая школа, 2000. — 383 с. В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т.п. Она является логическим продолжением книги тех же авторов: "Теория вероятностей и ее...
2-е изд., стереотип. — М.: Высшая школа, 2000. — 383 с. В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т.п. Она является логическим продолжением книги тех же авторов: "Теория...
М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 159 с. Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и...
М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 159 с. Книга представляет собой курс лекций известного американского математика Н. Винера, прочитанный им в Массачусетском технологическом институте. Рассмотрены понятия случайного процесса, меры в пространстве функций, функционалы от случайного процесса. Большое внимание уделено случайному процессу "броуновское движение" и...
М.: Красанд, 2012. — 320 с. — ISBN: 978-5-396-00408-5. В настоящей книге излагается современная корреляционная теория оптимальной фильтрации и управления, позволяющая на основании только корреляционных зависимостей синтезировать фильтры и управляющие устройства стохастических объектов, оптимальные с точки зрения квадратического критерия качества. Эта теория изложена...
Учеб. для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. - 448 с. - (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XVIII). - ISBN 5-7038-1267-4 (Вып. XVIII), ISBN 5-7038-1270-4. Книга является восемнадцатым выпуском комплекса учебников "Математика в техническом университете" и знакомит читателя с основными понятиями теории случайных...
Л.: Военно-морская орденов Ленина и Ушакова академия имени Маршала Советского Союза Гречко А.А., 1974. — 359 с. В учебном пособии изложены основы теории марковских случайных процессов с дискретными и непрерывными ординатами и с непрерывным временем. Теория марковских процессов с дискретными ординатами применена для исследования некоторых, часто используемых в приложениях...
Л.: Военно-морская орденов Ленина и Ушакова академия имени Маршала Советского Союза Гречко А.А., 1974. — 359 с. В учебном пособии изложены основы теории марковских случайных процессов с дискретными и непрерывными ординатами и с непрерывным временем. Теория марковских процессов с дискретными ординатами применена для исследования некоторых, часто используемых в приложениях...
1985. — 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения...
Учебное издание. — Пер. с англ. — М.: Мир, 1986. — 528 с. Книга известного новозеландского физика сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения...
М.: МФТИ, 2019. — 254 с. Пособие содержит конспект лекций и материалы семинарских занятий по курсу «Случайные процессы». За основу был взят курс, десятилетиями формировавшийся сотрудниками кафедры математических основ управления ФУПМ МФТИ А. А. Натаном, С. А. Гузом и О. Г. Горбачевым. Помимо стандартных разделов теории случайных процессов в пособие (и в курс лекций) были включены...
М.: МФТИ, 2019. — 285 с. Верс. 6.1.2021 Учебное пособие содержит конспект лекций и материалы семинарских занятий по курсу «Случайные процессы», десятилетиями формировавшемуся сотрудниками кафедры математических основ управления ФУПМ МФТИ А. А. Натаном, С. А. Гузом и О. Г. Горбачевым. Написано на достаточно элементарном языке и рассчитано на широкую аудиторию (не только...
Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2012. — 217 с Системный подход к имитационному моделированию предполагает изучение весьма большого числа вопросов, связанных с построением моделей реальных систем и процессов, проведением имитационных экспериментов и интерпретация результатов и др. В предлагаемом пособии изучаемый круг вопросов существенно сужен и...
Мн.: БГУ, 2004. — 112 с. Предисловие. Основные определения и модели. Детерминированные процессы. Классификация детерминированных процессов. Случайные процессы. Определение случайного процесса. Описание случайных процессов. Моменты случайных функций (процессов). Характеристическая функция случайного процесса. Классификация случайных процессов. Стационарные случайные процессы....
М.: Наука, 1965. — 656 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы...
2-е изд. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы издательства, 1977. — 568 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие...
2-е изд. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы издательства, 1977. — 568 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие...
М.: Наука, 1965. — 656 с. Книга предназначена для первоначального изучения теории случайных процессов на строгой математической основе. Предполагается, что читатель знаком с общим курсом теории вероятностей. Необходимые сведения из теории меры приведены без доказательств. В книге рассмотрены общие положения теории, включая аксиоматику теории вероятностей и основные классы...
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1971. — 666 с. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов.
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1971. — 666 с.
В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов.
М.: Наука, 1973. — 640 с. Второй том «Теории случайных процессов» посвящен в основном теории марковских процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы процессов: скачкообразные, полумарковские, ветвящиеся процессы, процессы с независимыми...
М.: Наука, 1973. — 640 с. Второй том «Теории случайных процессов» посвящен в основном теории марковских процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы процессов: скачкообразные, полумарковские, ветвящиеся процессы, процессы с независимыми...
М.: Наука, 1975. - 496 с. В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова. Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных...
М.: Наука, 1975. — 496 с. В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова. Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных...
Киев: Наукова думка, 1977. — 253 с. Книга содержит основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассматриваются процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования оптимальных управлений, приведены общие методы построения е-оптимальных управлений....
Киев: Наукова думка, 1977. — 253 с. Книга содержит основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассматриваются процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования оптимальных управлений, приведены общие методы построения е-оптимальных управлений....
Перевод с английского В.В. Ульянова под редакцией В.В. Сазонова. — М.: Мир. 1979. — 175 с.
Книга посвящена изучению широкого круга проблем, связанных с гауссовскими распределениями на банаховых пространствах. Изложение ведется на основе введенного Л. Гроссом понятия абстрактного винеровского процесса. Книга представляет интерес для специалистов по теории вероятностей и...
Перевод с английского В.В. Ульянова под редакцией В.В. Сазонова. — М.: Мир. 1979. — 175 с. Книга посвящена изучению широкого круга проблем, связанных с гауссовскими распределениями на банаховых пространствах. Изложение ведется на основе введенного Л. Гроссом понятия абстрактного винеровского процесса. Книга представляет интерес для специалистов по теории вероятностей и...
СПб.: СПбГУ, 2004. — 76 с. В основу учебного пособия положен курс лекций "Главные компоненты временных рядов", читаемый на кафедре статистического моделирования математико-механического факультета СПбГУ. Пособие содержит материалы части курса, посвященной анализу временных рядов с помощью метода "Гусеница"-SSA. Кроме описания теории метода, приведены указания по его практическому...
Книга известного шведского математика У. Гренандера «Вероятности на алгебраических структурах» содержит изложение современных разделов теории вероятностей, развитых в самые последние годы. В ней отчетливо отражены связи теории вероятностей с другими разделами современной математики, особенно с алгеброй и топологией. Книга представляет большой интерес не только для тех, кто...
М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — 168 с.
Работа известного шведского математика У. Гренандера посвящена вопросу получения статистических выводов по одной известной реализации случайного процесса.
Книга написана методично и в тоже время достаточно живо и содержит большое число удачно подобранных примеров, значительно увеличивающих её ценность.
Переводчик...
М.: Энергия, 1974. — 241 с. В книге дается краткое систематическое изложение основ спектрального анализа случайных процессов. Излагается упрощенная теория спектрально-корреляционного анализа. Большое внимание уделяется оценкам спектральной плотности мощности, их свойствам, методам получения состоятельных оценок, особенностям и основным параметрам спектрального анализа на основе...
М .: Логос, Университетская книга, 2016. — 224 с. Представлены результаты исследования стохастических систем, находящихся под действием шума, фильтрованного в области низких частот. Раскрыты основные понятия, модели и методы, использованные в исследовании, а также отличительные черты белых, красных и зеленых шумов. Показано, что в простейшем случае шум представляет собой...
М.: Юриспруденция, 2007. — 136 с. В издании обсуждаются содержательный смысл равновесного случайного процесса, его достоинства в сравнении с другими случайными процессами, применяемыми для моделирования решений в сфере финансов. Включены также основы эконометрики и специальные распределения вероятностей в той части, в которой они относятся к рассматриваемой авторами теме.
М.: Мир, 1975. — 192 с. Книга французского математика К. Деллашери - первая в мировой литературе монография, в которой систематически излагается общая теория случайных процессов. В ней рассматриваются теоремы о емкостях и об измеримом выборе, классификация марковских моментов, теоремы о сечениях; выявляются взаимосвязь идей и методов в таких областях, как теория емкостей,...
Перевод с английского. — М.: Советское радио, 1965. — 207 с. Книга посвящена некоторым специальным вопросам прикладной теории случайных процессов. В ней содержится математическое описание огибающей случайного процесса, изложение методов характеристической функции для определения корреляционной функции процесса после нелинейного преобразования, рассмотрены преобразования...
М.: Советское Радио, 1965. — 210 c.
Посвящена специальным вопросам прикладной теории случайных процессов. Она является хорошим дополнением к теории статистической радиотехники. Рассматриваются нелинейные преобразования случайных величин при детектировании, модуляции, перемножении и квантовании.
Киев: НТУУ "КПИ", 2010. — 108 с. Моделирование случайных величин. Методы получения случайных чисел. Равномерное распределение случайной величины. Моделирование случайных величин с заданным распределением. Случайные процессы. Элементы теории. Определения. Основная характеристика. Случайные процессы с независимыми приращениями. Пуассоновский процесс. Броуновский процесс....
Учебное пособие. — Барнаул: Алтайский государственный университет (АлтГУ), 2009. — 96 с. Основные понятия. Замечания о теории случайных процессов в широком смысле. Гауссовские случайные процессы. Процессы с независимыми приращениями. Марковские процессы. Цепи Маркова. Линейная теория случайных процессов. Спектральные представления. Процессы размножения и гибели. Непрерывность...
Учебное пособие. — Барнаул: Алтайский государственный университет (АлтГУ), 2022. — 124 с. Предлагаемое учебное пособие содержит краткое изложение основных положений теории случайных процессов. Особый акцент сделан на приложениях приводимых результатов, хотя для большинства из них дается строгое обоснование. Пособие основано на учебных академических курсах «Теория случайных...
М.: ИЛ, 1956. — 609 с. Автор книги - американский математик, член Национальной АН США (с 1957), Американской академии искусств и наук. Родился в Цинциннати (шт. Огайо). Окончил Гарвардский университет (1930). С 1935 - профессор Иллинойского университета. Его основные работы в области теории вероятностей и теории стохастических процессов. Он предложил аксиоматическое построение...
М.: ИЛ, 1956. — 609 с. OCR, оглавление. Книга представляет собой единственное в мировой литературе систематическое и строго научное изложение теории вероятностных (стохастических) процессов - новой ветви теории вероятностей, имеющей весьма важные применения в физике технике. В книге собран обширный материал, разбросанный по журнальным статьям, дано новое изложение многих...
Учебно-методическое пособие. — К.: Логос, 2012. — 68 с. Рассмотрены теория и методы построения систем стохастических дифференциальных уравнений, связанных с вопросами существования функционалов, которые сохраняются с вероятностью единица на реализациях решений. Представлен теоретический материал, задачи для самостоятельной работы, контрольные вопросы содействующие усвоению.
Препринт № 174. Вычислительный центр ДВО РАН. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2012. — 27 с. — ISBN: 978-5-7389-1059-3. Рассмотрено два подхода к построению обобщенной формулы Ито-Вентцеля: первый – при непосредственном привлечении обобщенной формулы Ито, второй – на основе представления о ядрах интегральных инвариантов. Предварительные замечания Прямой...
М.: Физматлит, 1963. — 860 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Фундаментальная монография о разнообразных направлениях теории марковских процессов. Изучаются также потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса, вероятностные решения дифференциальных уравнений.
М.: Физматлит, 1963. — 860 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Фундаментальная монография о разнообразных направлениях теории марковских процессов. Изучаются также потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса, вероятностные решения дифференциальных уравнений.
М.: Физматгиз, 1959. — 227 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Быстрое развитие теории марковских процессов в последние годы потребовало критического пересмотра оснований теории. Стала очевидной необходимость рассматривать марковский процесс не как случайную функцию с некоторыми специфическими свойствами, а как целый набор связанных друг с другом случайных...
М.: Физматгиз, 1959. — 227 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика). Быстрое развитие теории марковских процессов в последние годы потребовало критического пересмотра оснований теории. Стала очевидной необходимость рассматривать марковский процесс не как случайную функцию с некоторыми специфическими свойствами, а как целый набор связанных друг с другом случайных...
М.: Наука, 1975. — 341 с. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления - проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования, регулировании...
М.: Наука, 1975. — 341 с. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления — проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней параллельно с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования,...
М.: Наука, 1967. — 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.
М.: Наука, 1967. — 232 с. На типичных примерах и задачах излагаются новые направления в теории марковских процессов: потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, вероятностное решение дифференциальных уравнений, граничные условия для марковских процессов и др.
1966 г. , 231 с. - Цель книги - ввести читателя в новейшие направления теории марковских процессов.
Потенциалы, гармонические и эксцессивные функции, предельное поведение траекторий процесса.
Вероятностное решение дифференциальных уравнений. Некоторые вопросы оптимального управления.
Вероятностный аспект граничных задач анализа.
Задачи в конце каждой главы дополняют основной...
М.: Наука, 1975. — 341 с. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в общей теории управления — проблемам оптимального управления с учетом случайных факторов. Теоретические вопросы излагаются в ней параллельно с приложениями к задачам о распределении ресурсов между различными отраслями производства и потреблением, оптимальных сроках замены оборудования,...
Монография. — Пер. с англ. М.В. Бурнашева, А.А. Новикова под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1984. — 203 с. Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь. Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.
Монография. — Пер. с англ. М.В. Бурнашева, А.А. Новикова под ред. А.Н. Ширяева. — М.: Наука, 1984. — 203 с. Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь. Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.
Учебное пособие. — СПб.: Военно-морская академия (ВМА) имени Н.Г. Кузнецова, 1990. — 100 с. В учебном пособии рассмотрены основы теории марковских процессов, даны их вероятностные характеристики и рассмотрены примеры по применению аппарата дискретных и непрерывных марковских цепей для оценки эффективности. Пособие рекомендуется для слушателей инженерных факультетов.
2-е изд. — М.: Физматлит, 1975. — 120 с. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием...
2-е изд. — М.: Физматлит, 1975. — 472 с. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием...
М.: Наука, 1976. — 320 с. Книга является учебным пособием по курсу статистического моделирования. Она содержит подробное изложение методов моделирования случайных величин и процессов, а также изложение приложений этих методов в вычислительной математике, задачах переноса излучения через вещество и массового обслуживания. Рассматриваются некоторые алгоритмические языки...
М.: Наука, 1976. — 320 с. Книга является учебным пособием по курсу статистического моделирования. Она содержит подробное изложение методов моделирования случайных величин и процессов, а также изложение приложений этих методов в вычислительной математике, задачах переноса излучения через вещество и массового обслуживания. Рассматриваются некоторые алгоритмические языки...
2-е изд., дополненное. — М.: Физматлит, 1982. — 296 с. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории...
2-е изд., дополн. — М.: Физматлит, 1982. — 296 с. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса...
М.: Наука, 1984. — 208 с. Метод статистического моделирования широко используется при решении задач математической физики. Авторы доводят строгое изложение рассматриваемых вопросов до эффективных вычислительных методов и алгоритмов. Особое внимание уделяется задачам, так или иначе связанным с физикой переноса. Их решение получается с помощью моделирования процессов диффузии и...
М.: Наука, 1984. — 208 с. Метод статистического моделирования широко используется при решении задач математической физики. Авторы доводят строгое изложение рассматриваемых вопросов до эффективных вычислительных методов и алгоритмов. Особое внимание уделяется задачам, так или иначе связанным с физикой переноса. Их решение получается с помощью моделирования процессов диффузии и...
Учебно-методическое пособие. — Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧГУ), 2004. — 40 с. Рассматриваются основные характеристики случайного процесса, приводятся примеры, задачи для самостоятельного решения. Для студентов 3 курса математического факультета. Определение случайного процесса. Математическое ожидание случайного процесса. Дисперсия...
М.: Физматлит, 1994. — 370 с. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимартингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин в случайном числе и др. Даются применения к статистике случайных процессов. Необходимый...
Пер. с англ. — М.: Физико-математическая литература, 1994. — 544 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152-1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные,...
Пер. с англ. В двух томах. — М.: Физико-математическая литература, 1994. — 544 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). — ISBN: 5-02-015152-1. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные,...
Пер. с англ. — М.: Физматлит, 1994. — 368 с. — (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 48). — ISBN 5-02-015153-Х (т. 2). Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами...
Учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. — 51 с.
Настоящее пособие является введением в теорию цепей Маркова с общим измеримым пространством состояний. В нем разбираются те понятия теории общих цепей Маркова, которые имеют наглядные прообразы в теории классических счетных цепей Маркова: неприводимость, минорантные множества,...
М.: Наука, Физматлит, 1970. — 384 с. В книге рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории случайных процессов, в разработке которых большую роль сыграли и работы самих авторов. Она рассчитана прежде всего на специалистов по теории вероятностей, но многие ее разделы представляют интерес для теории функций комплексного переменного и функционального анализа. Некоторые...
Киев: Наукова думка, 1980. - 192 с. В монографии рассмотрены некоторые вопросы статистики случайных процессов. Исследуются условия существования состоятельных оценок параметров распределений общих классов случайных процессов и способы их нахождения. Особое внимание уделено наиболее практически важному классу гауссовских процессов, для которых изучены методы определения среднего...
М.: Издательство иностранной литературы, 1960. — 136 с. Книга представляет собой курс лекций по теории вероятностных процессов, написанный видным ученым, который внес значительный вклад в эту область. Опуская иногда подробности доказательств (а иногда и целые доказательства), автор уделяет значительное внимание иллюстрирующим общую теорию примерам. Такая форма изложения...
М.: Издательство иностранной литературы, 1960. — 136 с. Книга представляет собой курс лекций по теории вероятностных процессов, написанный видным ученым, который внес значительный вклад в эту область. Опуская иногда подробности доказательств (а иногда и целые доказательства), автор уделяет значительное внимание иллюстрирующим общую теорию примерам. Такая форма изложения...
М.: Мир, 1963. — 136 с. Второй выпуск курса лекций известного японского математика К. Ито перевод первого выпуска, содержащего главы 1-3, вышел в 1960 г. ) включает главы 4 и 5, представляющие собой основную часть книги. В нем рассматриваются однородные по времени марковские процессы, в частности излагаются новейшая теория диффузионных процессов. Марковские процессы Условные...
М.: Мир, 1963. — 136 с. Второй выпуск курса лекций известного японского математика К. Ито перевод первого выпуска, содержащего главы 1-3, вышел в 1960 г. ) включает главы 4 и 5, представляющие собой основную часть книги. В нем рассматриваются однородные по времени марковские процессы, в частности излагаются новейшая теория диффузионных процессов. Марковские процессы Условные...
Перевод с английского А. Д. Вентцеля. — М.: Мир, 1968. — 397 c. Эта книга посвящена одному из важных разделов современной теории вероятностей — диффузионным процессам, которые находят широкое применение в различных областях физики и прикладной математики. Книга содержит большой фактический материал по теории диффузионных процессов и по смежным вопросам теории дифференциальных...
Перевод с английского А. Д. Вентцеля. — М.: Мир, 1968. — 397 c. Эта книга посвящена одному из важных разделов современной теории вероятностей — диффузионным процессам, которые находят широкое применение в различных областях физики и прикладной математики. Книга содержит большой фактический материал по теории диффузионных процессов и по смежным вопросам теории дифференциальных...
Ленинград, Гидрометеорологическое издательство, 1971 г.
Излагаются основы теории случайных функций и методы их применения при решении практических задач. Рассматриваются спектральное разложение стационарных случайных процессов и однородных полей, линейные их преобразования, вопросы оптимальной экстраполяции и определение статистических характеристик по экспериментальным данным и...
Издательство МГТУ им. Баумана 2008 г. Рассмотрены кинетические схемы, используемые для задания систем с взаимодействиями и превращениями составляющих их элементов. Даны примеры применения аналитических методов марковских моделей таких систем с дискретным фазовым пространством и непрерывным временем. Приведены варианты задач для типового расчета. Предложены темы курсовых работ....
М.: Физматлит, 2009. — 372 с. — ISBN: 978-5-9221-1148-5. В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются...
Вильнюс: Мокслас, 1983. - 160 c.
600 dpi
Приводятся результаты исследования вопросов идентификации случайных процессов, которые описываются линейными разностными уравнениями и встречаются в различных областях науки и техники: в энергетике, экономике, биологии, метеорологии и т. д. В работе приводится ряд оригинальных методов и алгоритмов определения класса стационарных...
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 148 с. — ISBN: 978-5-7389-1866-7. Монография посвящена построению программных управлений с вероятностью 1 для стохастических систем, описываемых уравнениями Ито с винеровскими возмущениями и пуассоновскими скачками и систем дифференциальных уравнений (стохастических и детерминированных), имеющих заданный набор первых...
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. — 148 с. — ISBN: 978-5-7389-1604-5. Монография посвящена рассмотрению случайных процессов, обладающих сохраняющими геометрическими инвариантами, связанными с метрическими характеристиками. Строятся стохастические уравнения диффузии, случайной цепи, модели динамики диффузии на сфере и случайного блуждания. Для специалистов в...
Казань: Казан. ун-т, 2016. — 83 с.
В учебном пособии достаточно кратко (но со вкусом) излагаются основные понятия теории случайных процессов. Приведены характеристики основных классов случайных процессов, приведены их свойства. Предназначено для студентов физико-математических специальностей университетов.
Введение.
Марковский момент.
Марковские цепи.
Процессы с...
Пер. с англ. — М.: Мир, 1971. — 537 с. Книга С. Карлина является связующим звеном между элементарным курсом теории вероятностей и специальными курсами теории случайных процессов, которые используют сложный аппарат современной математики. Для чтения книги практически достаточно знания математики в объеме стандартного курса высших учебных заведений. Наряду с изложением...
Пер. с англ. — М.: Мир, 1971. — 537 с. Книга С. Карлина является связующим звеном между элементарным курсом теории вероятностей и специальными курсами теории случайных процессов, которые используют сложный аппарат современной математики. Для чтения книги практически достаточно знания математики в объеме стандартного курса высших учебных заведений. Наряду с изложением...
Монография. — М.: Наука, 1970. — 272 с. В книге рассматриваются цепи с конечным числом состояний и излагаются основные результаты теории таких цепей, имеющие значение в приложениях. Характерной чертой книги является сочетание строгого обоснования начальных понятий с чрезвычайно элементарными аналитическими средствами, доступными широкому кругу читателей. Предварительные...
Монография. — М.: Наука, 1970. — 272 с. В книге рассматриваются цепи с конечным числом состояний и излагаются основные результаты теории таких цепей, имеющие значение в приложениях. Характерной чертой книги является сочетание строгого обоснования начальных понятий с чрезвычайно элементарными аналитическими средствами, доступными широкому кругу читателей. Предварительные...
М.: Физматлит, 2009. — 372 с. — ISBN: 978-5-9221-1148-5. В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются...
Под ред. A.M. Вершика. — М.: МЦНМО, 2007. — 136 с. — ISBN 978-5-94057-318-0. Книга признанного мирового специалиста в области теории вероятностей, математической статистики и их приложений Дж. Кингмана представляет собой систематическое изложение классической теории пуассоновских процессов в произвольных пространствах. Книга предназначена как для начинающих изучение теории...
Кишинев: Штиинца, 1982. — 126 с. Работа посвящена изучению различных классов случайных уравнений, возникающих в науке и технике. С единой точки зрения рассматриваются случайные дифференциальные, интегральные, алгебраические, разностные уравнения а уравнения с частными производными.Описывается общие подходы и методы решения случайных уравнений. Доказываются существование,...
Кишинев: Штиинца, 1982. — 126 с. Работа посвящена изучению различных классов случайных уравнений, возникающих в науке и технике. С единой точки зрения рассматриваются случайные дифференциальные, интегральные, алгебраические, разностные уравнения, уравнения с частными производными. Описывается общие подходы и методы решения случайных уравнений. Доказываются существование,...
Курс лекций. — М.: Московский государственный строительный университет (МГСУ), 2016. — 96 с. Рассмотрены основные понятия, теоремы и методы теории случайных процессов и их применение к инженерным задачам проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Дана классификация случайных процессов (с особым вниманием к Пуассоновскому процессу), теория цепей Маркова с...
Минск: Электронная книга БГУ, 2004. Определение многомерной квазитеплицевой цепи Маркова. Необходимое и достаточное условие эргодичности. Метод производящих функций для нахождения стационарного распределения вероятностей состояния цепи. ВМАР-поток и его свойства. Вложенная цепь Маркова. Условия существования стационарного распределения. Стационарное распределение вложенной цепи.
Учебное пособие. — 2-е издание, переработанное. — М.: Издательство Московского университета. — 2011. — 312 с. — ISBN: 978-5-211-05827-9. В основу книги положен курс лекций, читавшихся автором (профессором кафедры Прикладной математики и компьютерного моделирования РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, в университетах и...
Курс лекций. — М.: Физматлит, 2003. — 240 с. В книге на основе функционального подхода формулируются общие методы статистического описания и анализа стохастических динамических систем с флуктуирующими параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, уравнениями в частных производных, краевыми задачами и интегральными уравнениями. Рассматриваются также...
М:. Физматлит, 2003. — 240 с. В книге на основе функционального подхода формулируются общие методы статистического описания и анализа стохастических динамических систем с флуктуирующими параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, уравнениями в частных производных, краевыми задачами и интегральными уравнениями. Рассматриваются также асимптотические методы...
М.: издательство не указано, 2011. — 363 с. Настоящий вариант монографии представляет собой переработку книги автора Динамика стохастических систем (Курс лекций) М: Физматлит, 2002. В книге на основе функционального подхода формулируются общие методы статистического описания и анализа стохастических динамических систем с флуктуирующими параметрами, описываемых обыкновенными...
М.: Физматлит, 2001. — 528 с. В книге предложен общий подход к решению стохастических уравнений, которыми описываются различные физические задачи. Примеры конкретных физических систем, в основном, заимствованы из статистической гидродинамики, статистической радиофизики и акустики, но аналогичные задачи возникают в физике твердого тела, магнитной гидродинамике, физике плазмы и др....
М.: Физматлит, 2001. - 528 с.
Динамическое описание стохастических систем.
Примеры динамических систем, формулировка задач и особенности поведения в отдельных реализациях их решений.
Обыкновенные дифференциальные уравнения (задачи с начальными условиями).
Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения (краевые задачи).
Уравнения в частных производных первого порядка....
М.: Физматлит, 2008. — 344 с. — ISBN: 978-5-9221-0815-7. Монография является расширенным и переработанным переизданием монографии автора «Стохастические уравнения глазами физика (Основные положения, точные результаты и асимптотические приближения)», М.: Физматлит, 2001. Материал для удобства пользования излагается в двух практически независимых томах. Во втором томе на основе...
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2022. — 92 с. Настоящее учебное пособие подготовлено для студентов 3 курса физического факультета, изучающих случайные процессы в шестом семестре. Пособие содержит теоретический материал, задачи для решения в аудитории и для самостоятельного решения. Эпидемические процессы. Трендовые модели временных...
М.: Машиностроение, 1973. — 176 с. В книге рассмотрены марковские процессы с конечным или счетным множеством состояний, полумарковские процессы вложенные цепи Маркова, процессы восстановления. Дана элементарная теория оптимальной остановки для случайной последовательности, служащая основанием некоторых методов оптимального управления. Результаты теоретических исследований...
Москва: Советское радио, 1967. — 299 с. Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально...
М.: Советское радио, 1967. — 299 с. Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально...
М.: Мир, 1966. - 218 с. Теория очередей относится к недавно возникшей и интенсивно развивающейся части математики - теории массового обслуживания. Она богата разнообразными приложениями: от задач, связанных с эксплуатацией телефонных сетей, до научной организации производства. Здесь дается описание общих методов, применяемых в теории очередей, и эти методы иллюстрируются...
Пер. с англ. Э. В. Переходцевой. — М.: Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), 2014. — 407 c. — ISBN: 978-54439-2073-3. В основу книги положены курсы лекций, читавшихся авторами в американских университетах. Изложение теории вероятностей (главы 1--11) начинается с нулевого уровня и доходит до продвинутых разделов, иногда включаемых в курсы для...
М.: МГУ, 2011. — 512 с. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов Случайные блуждания с дискретным временем Однородные случайные блуждания с непрерывным временем Неоднородные случайные блуждания, порождаемые обобщенными дважды стохастическими пуассоновскими процессами (обобщенными процессами Кокса) Процессы Кокса: определения и примеры...
Ин-т математики АН УССР, 1975, 140 с.
Книга содержит результаты, полученные автором по исследованию граничных функционалов (вероятности достижения, величины перескока, максимума и др. ) от сложного пуассоновского процесса со сносом и односторонними скачками с использованием потенциала и резольвенты процесса на полуоси. Полученные выражения для распределений граничных функционалов...
Полумарковские процессы являются естественным обобщением марковских цепей и процессов и широко применяются в качестве математических моделей сложных стохастических систем, например резервированных систем, систем массового обслуживания, стохастических автоматов. В книге излагаются основные результаты теории полумарковских процессов и их применения в задачах укрупнения сложных...
В монографии рассмотрен новый подход к анализу надежности сложных восстанавливаемых систем, основанный на моделировании эволюции сложных систем посредством процессов марковского восстановления со специально построенным фазовым пространством, учитывающим «физические» состояния системы, ее структуру, дисциплину восстановления и т. д. Изложены аналитическая и асимптотическая...
М.: Радио и связь, 1991. — 216 с. — ISBN 5-256-00875—7. Излагаются основные прикладные методы расчета вероятностно-временных характеристик систем распределения информации, поведение которых может быть описано в терминах случайных процессов. Большое место уделено приближенным асимптотическим методам исследования как стационарных, так и переходных режимов, протекающих в системах...
Монография, г. Хабаровск, РАН Дальневосточное отделение, 2009, 336 с.
Излагается подход к построению математических моделей стохастических объектов в условиях непараметрической неопределенности, когда об объекте и действующих возмущениях известна лишь информация общего характера. Книга, наряду с обширным теоретическим материалом, содержит ряд интересных примеров, приложений,...
Монография, г. Хабаровск, РАН Дальневосточное отделение, 2009. — 336 с. Излагается подход к построению математических моделей стохастических объектов в условиях непараметрической неопределенности, когда об объекте и действующих возмущениях известна лишь информация общего характера. Книга, наряду с обширным теоретическим материалом, содержит ряд интересных примеров, приложений,...
ТИИЭР. - 1989. - Т
.77. - №
10. - С. 72 - 120.
Статья посвящена обзору и систематическому обсуждению идей и методов определения время-частотных распределений, с тем, чтобы показать, каким образом спектральное содержимое того или иного сигнала меняется во времени, изложить процесс развития физических и математических идей, необходимых для понимания того, что представляет...
Наглядное пособие. — Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2007. — 362 с. Введение в теорию вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Независимые события. Теоремы исчисления вероятностей. Схемы испытаний. Предельные теоремы для схемы Бернулли. Случайные величины. Непрерывные случайные величины. Многомерные случайные величины....
Учебное пособие. — Красноярск: СФУ, 2007. — 182 с. Посвящено курсу «Теория вероятностей, случайные процессы». Включает в себя широкий набор разобранных примеров, а также необходимые для решения задач теоретические сведения. Предназначено для студентов математических направлений и специальностей. Принятые обозначения и сокращения. Случайные события. Введение в теорию...
Учебное пособие. — М.: МГУ, 1986. Курс лекций по теории случайных процессов, который читался студентам-математикам МГУ, специализирующимся по вероятностным кафедрам. Первая часть содержит основы теории меры, интегрирование в смысле Ито, введение в теорию мартингалов и теорию процессов с независимыми приращениями. Одной из особенностей курса является нетрадиционное введение...
М.: Наука, 1977. — 400 с.
Книга посвящена систематическому изложению теории управляемых случайных процессов диффузионного типа в d-мерном евклидовом пространстве. Интервал времени, на котором изучаются процессы, может быть как конечным, так и бесконечным. Наряду с задачами управления рассматриваются задачи об оптимальной остановке управляемого процесса. Основное внимание...
М.: МГТУГА, 2009. — 24 c. Пособие для студентов МГТУГА по выполнению курсовой работы «Стохастические процессы в системах со случайной структурой». Введение. Задание на курсовую работу. Общая постановка задачи. Описание процессов, реализуемых в различных вариантах поставленной задачи. Таблица исходных данных по вариантам. Содержание пояснительной записки. Правила оформления...
Учебное пособие. — М.: МГТУ ГА, 2011. — 58 с. — ISBN: 978-5-86311-795-9. В учебном пособии излагаются основы теории случайных процессов. Рассматриваются основные классы случайных процессов, их основные свойства. Достаточно подробно анализируются случайные процессы в дискретном пространстве состояний с дискретным и непрерывным времени. Значительное внимание уделяется таким...
СПб.: Наука, 1999. — 459 с. Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами для нелинейных и линейных систем...
СПб.: Наука, 1999. — 460 с.
Книга посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений Ито. Изложены как известные, так и ряд новых результатов, связанных со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами для нелинейных и линейных систем...
М.: Издательство "МИР", 1969. - 198 с.
Книга является первой в мировой литературе монографией по теории управления случайными процессами. Она написана четким и ясным языком.
Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического...
Пер. с англ. - М.: Мир, 1969. - 200 с.
Книга является первой в мировой литературе монографией по теории управления случайными процессами. Она написана четким и ясным языком.
Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического...
Пер. с англ. — Киев: Вища школа, 1983. — 227 с. В монографии изложены наиболее важные разделы теории случайных процессов: стационарные случайные процессы, задачи прогнозирования и интерполяции для случайных процессов, марковские процессы, теория мартингалов. Материал изложен с большим методическим мастерством, имеется много новинок методического характера. Предназначена для...
М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. — 176 с. В книге рассматриваются стационарные и нестационарные случайные процессы в линейных и безынерционных нелинейных системах, имеющих как один, так и несколько входов и выходов. Применение излагаемых математических методов иллюстрируется значительным числом конкретных примеров, относящихся к различным...
М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. — 176 с. В книге рассматриваются стационарные и нестационарные случайные процессы в линейных и безынерционных нелинейных системах, имеющих как один, так и несколько входов и выходов. Применение излагаемых математических методов иллюстрируется значительным числом конкретных примеров, относящихся к различным...
М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1972. — 375 с.
Предлагаемая читателю монография принадлежит к числу наиболее известных книг, посвященных случайным процессам и броуновскому движению. Первое издание книги вышло в свет в Париже в 1948 г., и с тех пор она выдержала ряд переизданий во Франции. Значительную часть содержания книги составляют...
Монография. — Киев: Вища школа. Издательство при Киевском университете, 1986. — 216 с. В монографии рассматриваются статистические проблемы, среди которых - оценивание коэффициентов линейной и нелинейной регрессии случайных полей. Значительное внимание уделяется непараметрическому оцениванию корреляционной функции однородных изотропных случайных полей. Исследуются подходы к...
Пер. с англ. — Москва: Мир, 1989. — 550 с. — ISBN: 5-03-001014-9. Монография известного американского математика, посвященная исследованию стохастической динамики бесконечных систем частиц — новому разделу науки на стыке теории вероятностей, математической физики и статистической биологии. Много внимания уделено конкретным классам моделей: стохастическая модель Изинга, процессы...
М.: Мир, 1989. — 392 с. Монография известных зарубежных математиков (США, Швеция, Дания), отражающая современное состояние исследований в теории случайных процессов. В книге представлены классическая теория экстремальных значений и ее обобщение, много места отведено практическим приложениям теории. Изложение отличается четкостью и методическими достоинствами; книга доступна...
М.: Мир, 1989. — 392 с. Монография известных зарубежных математиков (США, Швеция, Дания), отражающая современное состояние исследований в теории случайных процессов. В книге представлены классическая теория экстремальных значений и ее обобщение, много места отведено практическим приложениям теории. Изложение отличается четкостью и методическими достоинствами; книга доступна...
К.: Наукова Думка, 1987. - 120с.
В сборнике приведены результаты исследований по современным проблемам теории случайных процессов. Рассмотрены вопросы теории стохастических дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических интегральных уравнений, задачи статистики, оптимального управления СДУ, а также некоторые вопросы теории случайных полей. Для математиков,...
Монография. — М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва "Наука", 1974. — 696 с.
В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси),...
Монография. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1974. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и...
Монография. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1974. — 696 с. В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана- Бьюси), интерполяции...
М.: Физматлит, 1986. — 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее...
Монография. — М.: Физматлит, 1986. — 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и...
М.: Лань, 2016. — 307 с. Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При этом фундаментальные концепции теории случайных процессов иллюстрируются на...
Киев: ТВіМС, 1995. — 246 с. — ISBN: 5-7707-7539-4. Автор монографии ставит своей целью изложить ряд важных результатов, полученных в теории гауссовских случайных процессов за последние 15-20 лет. Книга рассчитана на научных сотрудников, интересующихся теорией гауссовских функций и ее приложениями, а также на аспирантов и студентов старших курсов физико-математических отделений...
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 192 c. Цель этих лекций — представить быстрое и содержательное изложение ключевых аспектов теории гауссовских процессов, которые читателю необходимо понять и освоить для творческого овладения материалов. В первых главах рассматриваются основные понятия классической теории гауссовских процессов и мер. Ключевыми понятиями здесь являются ядро...
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-8114-2026-1. Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При этом фундаментальные...
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-8114-2026-1. Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При этом фундаментальные...
Учебно-методическое пособие. СПб., 2007. - 20с. Пособие посвящено одному из важнейших классов вероятностных распределений - устойчивым законам, а также возникающим на их основе устойчивым случайным процессам с независимыми приращениями. Рассматриваются спектральные представления устойчивых распределений,различные виды их параметризации, а также схемы суммирования независимых...
М.: Финансы и статистика, 2015. — 424 с.: ил. — ISBN: 978-5-279-03563-2. В книге дается изложение теории, которая объясняет и позволяет применять на практике открытое авторами явление Природы: равновесные случайные процессы (РСП). На основе теории РСП могут создаваться инструменты для решения проблем в макро- и микроэкономике, математические модели физических и биологических...
Учебное пособие. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), 2009. — 60 с. Учебное пособие содержит основополагающие сведения по теории непрерывных случайных процессов и методам их преобразований, примеры решения типовых задач, задания для самостоятельного решения. Рассмотрены свойства некоторых случайных процессов, часто...
Учебное пособие. — Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2017. — 48 с. Пособие содержит теоретические сведения по основным разделам теории случайных процессов, некоторые примеры. Для студентов дневного отделения механико-математического факультета направления "Прикладная математика и информатика" и факультета компьютерных наук и информационных технологий. Теория случайных...
Перевод с английского А.М. Баткова, Ю.П. Леонова и И.В. Соловьёва. — Под редакцией В.С. Пугачёва. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1958. — 388 с. Написанная на основе цикла лекция книга содержит систематическое изложение методов теории случайных функций в применении к задачам автоматического управления. Этому предпослано изложение основ теории вероятностей, что...
М.: Мир, 1972. - 184 с. Замечательное по четкости и богатству материала введение в теорию стохастических интегралов и стохастических интегральных уравнений. За последние годы эти вопросы приобрели большое значение и в теории случайных процессов, и в области приложений вероятностных методов к дифференциальным уравнениям с частными производными, и в теории оптимального управления....
М.: Советское радио, 1978. - 376 с.
Оглавление (поглавно):
Кумулянтное описание случайных величин
Кумулянты
Кумулянтные скобки и диаграммы
Кумулянтные уравнения
Кумулянтный анализ преобразования случайных величин
Модельные распределения
Кумулянтное описание случайных процессов
Кумулянтные функции
Стационарные случайные процессы
Спектры случайных процессов...
М.: Наука, 1985. — 288 с. Теория гиббсовских случайных полей составляет новую область теории вероятностей, хотя сами эти поля являются главным объектом изучения в статистической физике и квантовой евклидовой теории поля. В книге подробно изложен, основной метод теории гиббсовских полей — метод кластерных разложений и его многочисленные применения (включая последние результаты)....
М.: Наука, 1985. — 288 с. Теория гиббсовских случайных полей составляет новую область теории вероятностей, хотя сами эти поля являются главным объектом изучения в статистической физике и квантовой евклидовой теории поля. В книге подробно изложен, основной метод теории гиббсовских полей — метод кластерных разложений и его многочисленные применения (включая последние результаты)....
Учебно-методические материалы для магистрантов и аспирантов. — Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. — 78 с. Предназначены для студентов и аспирантов, которые в своих исследованиях имеют дело с обработкой случайных процессов и заинтересованы в более глубоком понимании теории случайных процессов, методов их описания и изучения их характеристик. Учебно-методические...
Монография. — Шахты: Южно-российский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС), 2009. — 209 с. — ISBN 5–8327–0160–7. В монографии представлены способы обнаружения аномальных значений при анализе нестационарных случайных процессов, представленных единственной реализацией в условиях ограниченного объема априорной информации и исследована эффективность разработанных...
Учебное пособие. — Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ), 2004. — 326 с. Рассмотрены вопросы применения случайных процессов при анализе математических моделей различных реальных объектов. Приведены решения более 100 различных типовых примеров. Для студентов математических специальностей вузов, а также научных и инженерных работников, которые...
М.: Изд-во МГУ, 1984. — 242 с. В основу книги положен курс лекций, читавшихся авторами в течение ряда лет на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. На примерах различных типов систем обслуживания развиваются математические методы их исследования. Впервые в учебной литературе рассмотрены системы обслуживания с приоритетами при достаточно общих предположениях о...
Перевод В.П. Носко. — М.: Мир, 1978. — 318 с. Автор, один из ведущих специалистов в области приложения математических методов к задачам геологии, уже знаком нашему читателю по переводу его книги «Основы прикладной геостатистики» («Мир», 1968). Настоящая монография — первое в мировой литературе систематическое изложение теории случайных множеств — перспективного и быстро...
М.: Мир, 1973. — 330 с. В книге дано систематическое изложение ряда важных разделов теории меры, случайных процессов, теории емкостей и выпуклых конусов, которые находят все новые и новые применения в теории вероятностей, математической экономике и теории оптимального управления. Показано, что общая теория потенциала и некоторые разделы теории случайных процессов на самом деле...
М.: Мир, 1973. - 330 с. В книге дано систематическое изложение ряда важных разделов теории меры, случайных процессов, теории емкостей и выпуклых конусов, которые находят все новые и новые применения в теории вероятностей, математической экономике и теории оптимального управления. Показано, что общая теория потенциала и некоторые разделы теории случайных процессов на самом деле...
М.: Физматлит, 2002. — 320 с. В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения. Для студентов и аспирантов технических...
М.: Физматлит, 2002. - 320 с.
В книге изложены основы современной теории случайных процессов. Описаны важнейшие модели процессов с дискретным и непрерывным временем, методы их исследования и использования для решения прикладных задач. Рассмотрены решения многочисленных типовых примеров, приведены задачи для самостоятельного решения.
Для студентов и аспирантов технических...
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. — 38 с. Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре уравнений в частных производных и теории вероятностей математического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендовано для студентов 3 курса математического факультета очной формы обучения. Для направления 010200 – Математика и компьютерные науки
Электронное учебное издание. — М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2013. — 60 с. Рекомендации предназначены для самостоятельной проработки материала по элементарному кругу вопросов теории вероятностей, включая сведения по комбинаторике (параграф 1). Основное понятие теории вероятностей – понятие вероятностной модели – отрабатывается на примерах классической модели (параграф 2) и модели...
Монография. — Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2002. — 65 с. Рассматриваются методы описания, анализа и моделирования биологических и технических систем, составленных из элементов различной надежности - гетерогенных популяций. Описываются математические модели с непрерывной, дискретной и нечёткой гетерогенностью, применяемые для анализа продолжительности...
М.: Наука, 1989. — 128 с. Книга посвящена проблеме анализа процессов, протекающих в совокупностях объектов схожей природы в случае присутствия ненаблюдаемых процессов. Вероятностные характеристики скрытых процессов оказывают существенное влияние на наблюдаемые агрегированные характеристики популяция, такие, как среднее время работы до отказа, распределение вероятности выхода из...
М.: Наука, 1989. — 128 с. Книга посвящена проблеме анализа процессов, протекающих в совокупностях объектов схожей природы в случае присутствия ненаблюдаемых процессов. Вероятностные характеристики скрытых процессов оказывают существенное влияние на наблюдаемые агрегированные характеристики популяция, такие, как среднее время работы до отказа, распределение вероятности выхода из...
М.: Физматлит, 2018. — 288 с. Монография посвящена разработке методов описания немарковских физических процессов. С помощью линейных интегральных уравнений проведено исследование броуновского движения, диффузии и теплопроводности, а также поведения молекулярного и фотонного газов. Предложен метод описания люминесценции и теплового излучения в рамках немарковской модели....
Учебно-методическое пособие. — Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 2013. — 188 с. В пособии излагаются основы теории случайных процессов. Приводятся сведения из теории множеств, рассматриваются некоторые вопросы теории вероятностей. Даются основные определения теории случайных процессов. Рассматриваются различные классы...
Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет (ТГУ), 2022. — 22 с. — ISBN 978-5-907572-22-5. Учебное пособие содержит основные понятия и методы исследования полумарковских процессов, что является расширенным материалом курса теории случайных процессов. Данный материал необходим для магистрантов, аспирантов и сотрудников вузов, которые ведут исследования в...
Учебное пособие. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 204 с. Материал, изложенный в учебном пособии, соответствует программе курса "Теория вероятностей и случайных процессов" для студентов, обучающихся по специальностям "Прикладная математика и информатика" и "Математические методы в экономике". При написании учебного пособия предполагалось, что читатели знакомы с математическим...
Учебное пособие. — Томск: НТЛ, 2010. — 204 с. — ISBN: 5-89503-316-4. Материал, изложенный во втором, исправленном, издании учебного пособия, соответствует программе курса "Теория вероятностей и случайных процессов" для студентов, обучающихся по специальностям "Прикладная математика и информатика" и "Математические методы в экономике". При написании учебного пособия...
М.: Физматлит, 2011. — 209 с. Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов, и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы...
М.: Физматлит, 2011. — 209 с. Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов, и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы...
М.: МЗ-Пресс, 2003. — 168 с. — (Естественные науки. Математика. Информатика.). — ISBN: 5-94073-055-8. Сжато излагаются основы теории случайных процессов. Подбор материала, объем и глубина его изложения соответствуют программе семестрового курса Случайные процессы, читаемого авторами студентам Факультета прикладной математики и экономики Московского физико-технического института...
Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – 125 с. ISBN/ISSN:
Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни Випадкові процеси для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування до задач масового обслуговування. Мета даного навчального...
Навчальний посібник. – 2-ге вид. випр. і доп. – Д. : НГУ, 2014. – 132 с. — ISBN: 978–966–350–506–0 Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни Випадкові процеси для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування в системах масового обслуговування. Книгу розраховано на...
Автор не указан. МФТИ, 2008. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и...
Автор не указан. МФТИ, 2008. — 172 с. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и...
Автор не указан. МФТИ, 2008. — 172 с. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и...
Тема: случайные процессы. Основные определения. Важнейшие классы случайных процессов. Некоторые важные примеры. Обзор методов теории случайных процессов. Производная и интеграл. Каноническое разложение. Задачи
Учебное пособие. — СПб.: Балтийский государственный технический университет (БГТУ) имени Д.Ф. Устинова "Военмех", 2020. — 90 с. — ISBN 978-5-907324-03-9. Приведены основные сведения о статистическом имитационном моделировании случайных величин, используемых при исследовании различных систем и процессов, о вероятностном описании случайных величин и их законов распределения....
Учебное пособие. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2004. — 186 с. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов, изучающих вероятностные методы математического описания сигналов и систем, а также подходы к синтезу их моделей. Статистические методы и модели. Математическое описание динамических систем. Линейные динамическин системы (ЛДС)....
Монография. — М.: Московский Университет, 1988. — 180 с. Монография посвящена систематическому изучению предельного поведения распределений различных часто встречающихся в теории и приложениях функционалов от гауссовских случайных процессов и полей. Для широкого класса гауссовских и близких к ним полей получены хорошие приближенные формулы и точные асимптотики хвоста...
М.: МЦНМО, 2015. — 188 с. В первой части лекций рассматривается общая теория гауссовских распределений в конечномерных и функциональных пространствах. Основное внимание уделяется задачам сравнения гауссовских распределений, свойствам ограниченности, экспоненциальной интегрируемости, общим локальным свойствам гауссовских случайных функций. Вторая часть посвящена подробному...
М.: Издательство Московского университета (МГУ), 1986. — 87 с. В пособии представлена теория гауссовских векторов со значениями в функциональных пространствах: законы нуля и единицы, интегрируемость гауссовских векторов, непрерывность и ограниченность траекторий гауссовских функций, другие локальные свойства, теоремы сравнения для гауссовских распределений. Для студентов...
М.: Издательство Московского университета (МГУ), 1986. — 87 с. В пособии представлена теория гауссовских векторов со значениями в функциональных пространствах: законы нуля и единицы, интегрируемость гауссовских векторов, непрерывность и ограниченность траекторий гауссовских функций, другие локальные свойства, теоремы сравнения для гауссовских распределений. Для студентов...
Пермь: ПГУ, 2018. — 285 с. В данном курсе лекций изложены основы теории случайных процессов, представлены как классические аспекты этой теории, так и некоторые прикладные вопросы. Содержание курса соответствует стандарту обучения бакалавров по направлениям "Механика и математическое моделирование" и "Математика". Кроме теоретического материала, пособие содержит примеры решения...
К.: Наукова думка, 1982. — 210 с. Математической моделью явления диффузии в нерегулярно движущейся среде может служить обобщенный диффузионный процесс, т. е. непрерывный марковский процесс, для которого колмогоровские локальные характеристики существуют в обобщенном смысле. В книге построены обобщенные диффузионные процессы в предположении, что матрица диффузии достаточно...
Монография. — Киев: Наукова думка, 1982. — 208 с. Математической моделью явления диффузии в нерегулярно движущейся среде может служить обобщенный диффузионный процесс, т. е. непрерывный марковский процесс, для которого колмогоровские локальные характеристики существуют в обобщенном смысле. В книге построены обобщенные диффузионные процессы в предположении, что матрица диффузии...
М.: ВИНИТИ, 1989. - 248 с. Систематически излагается теория марковских процессов. основным направлениям предшествует рассмотрение ряда модельных примеров. Рассматриваются марковские процессы, траектории которых обладают определенными свойствами регулярности. особое внимание уделяется диффузионным процессам, их связям с диф. уравнениями в частных производных и стохастическими...
Самара: СНЦ РАН, 2007. - 582 с. Рассматриваются математическое описание, методы и алгоритмы моделирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и алгоритмы их оценки. Анализируются методы, алгоритмы анализа законов распределения, характеристических функций, корреляционно-спектральных...
Самара: СНЦ РАН,
2003. - 286 с. Рассматриваются методы, алгоритмы генерации временных рядов, включая неэквидистантные, с заданными корреляционно-спектральными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы корреляционно-спектрального анализа, основанные на применении классического подхода, а также с использованием интервальной корреляционной функции. Рассматриваются задачи...
2-е изд., перераб. доп. /Самар. гос. аэрокосм, ун-т, 2001. 380 с., ил. Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств. Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, аппроксимации законов...
Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 329 с.: ил.
Рассматриваются методы и алгоритмы, представляющие собой развитие идей метода наименьших квадратов при аппроксимации различных функциональных вероятностных характеристик, обладающих рядом специфических свойств.
Анализируются методы, алгоритмы идентификации случайных процессов, ап-проксимации законов распределения,...
Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. — 209 с.: ил. — ISBN 9965-01-957-6. Рассматриваются методы описания, алгоритмы и программные средства генерирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и средства оценки качества генерирования, основанные на аппроксимативном подходе и анализе...
Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2001. - 375 с. Рассматриваются методы и алгоритмы, описания неэквидистантных временных рядов, случайных потоков событий. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик неэквидистантных временных рядов и потоков событий, основанные на применении классического, аппроксимативного подходов, а также с...
Монография /Самара: СНЦ РАН, 2005. 198 с., ил.
Анализируются алгоритмы корреляционно-спектрального анализа в ортогональных базисах, проводится анализ погрешностей оценки коэффициентов разложения в ортогональных базисах Лагерра, Лежандра, Дирихле, анализ погрешностей корреляционно-спектральных характеристик в указанных базисах, даются рекомендации по рациональному выбору...
Монография. — Самара: СНЦ РАН, 2010. — 128 с. Монография посвящена исследованию методов и алгоритмов структурно-спектрального анализа случайных процессов, который может быть осуществлен с помощью универсальных и специализированных систем. Анализируются методики определения ортогональных моделей структурно-спектральных характеристик случайных процессов со стационарными...
2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Физматлит, 1960. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций....
М.: Государственное издательство научно-теоретической литературы, 1957. — 663 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных...
3-е изд., исправленное. — М.: Физматлит, 1962. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций. Дается изложение...
3-е изд., исправленное. — М.: Физматлит, 1962. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций. Дается изложение...
2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Физматлит, 1960. — 883 с. В книге дается систематическое изложение прикладной теории случайных функций и вероятностных методов теории автоматического управления (статистической динамики систем автоматического управления). После краткого изложения основ теории вероятностей рассматриваются основные понятия теории случайных функций....
Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория...
М.: Наука, 1990. — 642 с. — ISBN 5020143928. Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории...
Перевод с англ. В.К. Малиновского. — Москва: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 1997. — 432 с. — ISBN: 5-88929-036-3. Книга известного французского математика содержит наиболее полное в мировой литературе изложение теории однородных цепей Маркова, заданных на произвольном пространстве состояний. Обстоятельно изложены вероятностные основы теории цепей Маркова,...
М.: Наука, 1982. — 128 с. В книге излагается краткий курс теории случайных процессов. Первая его часть (§§ 1—6) посвящена рассмотрению наиболее характерных закономерностей процессов с дискретным вмешательством случая и изложению различных подходов к изучению такого рода процессов. Вторая часть (§§ 7 —15) включает основные разделы современного стохастического анализа (в том...
М.: Наука, 1982. — 128 с. В книге излагается краткий курс теории случайных процессов. Первая его часть (§§ 1—6) посвящена рассмотрению наиболее характерных закономерностей процессов с дискретным вмешательством случая и изложению различных подходов к изучению такого рода процессов. Вторая часть (§§ 7 —15) включает основные разделы современного стохастического анализа (в том...
М.: Наука, 1981. — 256 с. В книге изучаются случайные поля, обладающие марковскими свойствами. В ней рассматриваются и некоторые вопросы теории вероятностей, знание которых необходимо для исследование свойства марковости случайных процессов.
М.: Наука, 1995 г. 256 с.
Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных граничных условий для общего...
М.: Наука, 1995. — 256 с. — ISBN 5-02-014243-3. Систематически излагается общий функциональный подход к изучению обобщенных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих многие важные теоретико - вероятностные модели с помощью обобщенных случайных функций. Изучаются граничные свойства обобщенных функций, дается характеризация всех возможных...
М.: Наука,1979. — 184 с. Книга представляет собой краткий курс по теори случайных процессов, предназначенный для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1979. — 184 с.: ил. Книга представляет собой краткий курс по теори случайных процессов, предназначенный для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.
2-е изд., доп. — М.: Физматлит, 1990. - 272 с. Со времени первого издания (1963 г. ) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов...
2-е изд., доп. — М.: Физматлит, 1990. — 272 с. Со времени первого издания (1963 г. ) книга стала одним из основных и наиболее полных руководств по теории стационарных процессов. Изложение ведется сразу для многомерных процессов, благодаря чему достигается большая компактность изложения. Кроме спектральной теории стационарных в широком смысле процессов излагается ряд вопросов...
М.: Физматлит, 1974. —128 с. В книге изучаются закономерности обновления данных о "наблюдаемом" случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Обновляющие процессы и канонические представления....
М.: Физматлит, 1974. — 128 с. В книге изучаются закономерности обновления данных о "наблюдаемом" случайном процессе в задачах линейного оценивания, прогнозирования и фильтрации, которые приводят к проблеме факторизации корреляционного оператора. Она рассчитана на специалистов по теории вероятностей и функциональному анализу. Обновляющие процессы и канонические представления....
М.: Наука, 1983. - 208 с.
Монография посвящена разделу теории случайных полей, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управления возмущенными динамическими системами по неполным данным. В первой части изучаются общие линейные эволюционные стохастические уравнения (ЭСУ), в частности, уравнения Ито с частными производными. С помощью методов теории ЭСУ...
М.: Энергия, 1971. — 179 с. Излагаются методы параметрической аппроксимации оценок характеристик случайных процессов. Рассматриваются также особенности синтеза вычислительных устройств, реализующих соответствующие аппроксимативные методы анализа случайных процессов и показавших достаточно высокую эффективность. Указанные методы иллюстрируются большим количеством примеров. Книга...
М.: Энергия, 1971. — 179 с. Излагаются методы параметрической аппроксимации оценок характеристик случайных процессов. Рассматриваются также особенности синтеза вычислительных устройств, реализующих соответствующие аппроксимативные методы анализа случайных процессов и показавших достаточно высокую эффективность. Указанные методы иллюстрируются большим количеством примеров. Книга...
М.: Советское радио, 1968. — 256 с. Рассматриваются вопросы статистического анализа различных типов случайных процессов, встречающихся при исследовании радиотехнических устройств, систем автоматического управления, биологических систем, а также акустических явлений. Рассматриваемые вопросы делятся на четыре группы: - общая характеристика основных типов случайных процессов, -...
М.; Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949. — 436 с. Предлагаемая вниманию читателя книга не ставит своей задачей более или менее полное изложение теории цепей Маркова, которая в настоящее время достигла очень широкого, но далеко не завершённого развития. В ней изложены лишь основные факты, которые могут быть добыты матричным способом...
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 190 с. — ISBN 978-5-9275-3132-5. В учебном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка-Шоулза.
Новосибирск: Академиздат, 2019. — 584 с. Книга написана по материалам курсов функционального анализа и теории случайных процессов, читавшихся автором в Новосибирском государственном университете. Использованы также результаты исследований, проводившихся в Институте математики Сибирского отделения Российской академии наук. Основой книги послужили написанные автором части...
СПб.: Лань, 2007. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-0719-4. Книга известного российского ученого сочетает в себе черты учебного пособия и монографии. Может служить для первоначального изучения прикладной теории марковских процессов. Содержит систематическое изложение ее основных аналитических методов и описание методики их применения к...
Изд. 2-ое, перераб. и доп. — М.: Наука, 1968. — 464 с. Систематически изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач: определению вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной...
Изд. 2-ое, перераб. и доп. — М.: Наука, 1968. — 464 с. Систематически изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Дается корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач: определению вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной...
М.: Наука, 1971. — 436 с.
Дается систематическое изложение интенсивно развивающейся в течение последних 25 лет теории ветвящихся процессов, описывающей процессы размножения и превращения частиц в предположении, что частицы эволюционируют независимо друг от друга. Различные модели ветвящихся процессов имеют применения в физике, химии, биологии, технике. В книге отражены...
Підручник. - Львів: Компакт-JIB, 2006.-288 с. ISBN: 966-96414-7-0 У підручнику викладено основні відомості з теорії випадкових процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань застосування висновків цієї науки для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів. Всі твердження ілюструються значною кількістю прикладів та задач. Розраховано на студентів...
Львів: Компакт-ЛB, 2006. — 284 с. — ISBN: 9669641470
+OCR
У підручнику викладено основні відомості з теорії випадкових процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань застосування висновків цієї науки для аналізу явищ природи, планування та прогнозування виробничих процесів. Всі твердження ілюструються значною кількістю прикладів та задач.
Розраховано на студентів вищих...
М.: Физический факультет МГУ, 2014. — 83 с. Подробный конспект лекций читаемых на физическом факультете МГУ. [https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNBYkDzBzi3zlBV2N317N11g]. Тут вы можете посмотреть видеозапись лекций этого курса[/a]. Автор курса — Сердобольская Мария Львовна. Понятие случайного процесса. Пуассонов поток событий. Конечные однородные цепи Маркова....
М.: Советское радио, 1980. — 272 с. — (Библиотека инженера по надежности). Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое...
М.: Советское радио, 1980. — 272 с. — (Библиотека инженера по надежности). Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое...
М.: Физматлит, 1995. — 208 с. Содержит изложение основных общих понятий и конструкций эргодической теории и их применение для анализа различных классов гладких динамических систем, включая одномерные отображения, гиперболические динамические системы и динамические системы статистической механики. Для студентов и научных работников - математиков и физиков-теоретиков.
К.: Институт математики АН УССР, 1982. — 142 с. Сборник посвящён исследованию актуальных вопросов теории случайных процессов, изучению сходимости мартингалов в сепарабельных банаховых пространствах, сходимости гауссовских марковских последовательностей, сходимости процессов диффузионного типа, вопросам существования и единственности решений линейных стохастических операторных...
К.: Институт математики АН УССР, 1989. — 130 с. В сборнике доказывается ряд новых предельных теорем для стохастических уравнений с малым параметром, случайных блужданий с границами, аддитивных функционалов от скачкообразных случайных процессов. Ряд работ посвящен процессам о дискретной компонентой. Значительное внимание уделено распределениям в бесконечномерных...
Киев: Изд-во Киевского университета, 1961. — 210 с. Данная работа посвящена изучению решений стохастических дифференциальных уравнений, а также использованию метода стохастических дифференциальных уравнений для изучения свойств процессов Маркова и для исследования сходимости последовательности цепей Маркова к непрерывному процессу. В книге освещены вопросы стохастических...
Киев: Изд-во Киевского университета, 1961. — 210 с. Данная работа посвящена изучению решений стохастических дифференциальных уравнений, а также использованию метода стохастических дифференциальных уравнений для изучения свойств процессов Маркова и для исследования сходимости последовательности цепей Маркова к непрерывному процессу. В книге освещены вопросы стохастических...
Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1990. – 168 с. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів II роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію марківських процесів (чисто розривні процеси,...
Київ: Либідь, 1990. — 168 с. — ISBN: 5110017018, 9785110017018. Викладено основні поняття теорії випадкових процесів (означення, скінченновимірні розподіли, класифікації, умови неперервності, відсутності розривів II роду, вимірності, ергодична теорема, мартингали, стаціонарні процеси, їх спектральні зображення, прогноз), а також загальну теорію марківських процесів (чисто...
Киев: Наукова думка, 1978. — 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами...
Киев: Наукова думка, 1978. — 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами...
М.: Наука, 1964. — 280 с. Книга посвящена теории случайных процессов с независимыми приращениями — одному из важнейших разделов теории случайных процессов. В книге впервые собраны многочисленные важные результаты, полученные при изучении случайных процессов с независимыми приращениями. Эти результаты ранее были разбросаны по различным статьям. Книга представляет интерес как для...
М.: Наука, 1964. — 280 с. Книга посвящена теории случайных процессов с независимыми приращениями — одному из важнейших разделов теории случайных процессов. В книге впервые собраны многочисленные важные результаты, полученные при изучении случайных процессов с независимыми приращениями. Эти результаты ранее были разбросаны по различным статьям. Книга представляет интерес как для...
К.: Наукова думка, 1970. — 304 с. Рассматривается важный раздел теории случайных блужданий — предельные теоремы для функционалов от случайных блужданий, шаги которых имеют нулевое среднее значение и конечную дисперсию. Показано, что предельное распределение функционала от случайного блуждания совпадает с распределением некоторого функционала от винеровского процесса,...
К.: Наукова думка, 1970. — 304 с. Рассматривается важный раздел теории случайных блужданий — предельные теоремы для функционалов от случайных блужданий, шаги которых имеют нулевое среднее значение и конечную дисперсию. Показано, что предельное распределение функционала от случайного блуждания совпадает с распределением некоторого функционала от винеровского процесса,...
К.: Наукова думка, 1970. — 304 с. Рассматривается важный раздел теории случайных блужданий — предельные теоремы для функционалов от случайных блужданий, шаги которых имеют нулевое среднее значение и конечную дисперсию. Показано, что предельное распределение функционала от случайного блуждания совпадает с распределением некоторого функционала от винеровского процесса,...
Монография. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПГУТД), 2015. — 125 с. — ISBN: 978-5-7937-1048-8. Монография содержит разработки автора в области особой категории простых однородных конечных цепей Маркова слабовозмущенных. Так названы цепи, матрица переходных вероятностей которых может быть представлена суммой...
СПб.: СПГУПТД, 2015. — 125 с. Учебное пособие содержит понятия, термины и определения теории случайных процессов, основы их корреляционной теории, методы получения характеристик процессов по опытным данным. Рассмотрены принципы преобразования случайных процессов в линейных и нелинейных системах управления. Изложены элементы теории цепей Маркова применительно к задачам управления.
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр.
Случайные функции и процессы.
Стохастический интеграл.
Стохастические дифференциальные уравнения.
Стратегии управления, минимизирующие дисперсию.
Другой подход к управлению случайными процессами.
Учебное пособие. — М.: Физматлит, 2010. — 208 с.: ил. — ISBN: 978-5-9221-1100-3. OCR Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько...
Учебное пособие. — М.: Физматлит, 2010. — 208 с.: ил. — ISBN: 978-5-9221-1100-3. OCR Пособие содержит изложение семестрового курса по теории случайных процессов для экономистов. Оно состоит из двух взаимосогласованных частей: теоретической (в виде 17 лекций) и практической (в виде сборника, включающего свыше 180 примеров и задач). Основное внимание уделяется не столько...
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1988. — 256 с. — (Теоретические основы технической кибернетики, 90). Рассматриваются задачи статистической динамики систем при наличии процессов появления точек произвольной природы, число и положение которых во времени случайно. Излагаются основы теории случайных точечных процессов, рассматриваются различные аспекты...
М.: Мир, 1969. — 471 с. Задачи случайного блуждания по целочисленной решетке в многомерном пространстве возникают как в прикладных, так и в теоретических вопросах: построение статистических критериев, задачи массового обслуживания и многие другие. Ф. Спицер известен в теоретико-вероятностных кругах как крупный специалист. В его монографии впервые делается попытка систематически...
Выходные данные не указаны, 2012. — 376 с. Эти материалы представляют собой расширенный конспект курса лекций для сотрудников компании "Altus Assets Activities", организованного Центром Фундаментальных Исследований. При их подготовке ставилась задача дать быстрое и простое введение в стохастические дифференциальные уравнения, не теряя при этом убедительности аргументов....
М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. — 592 с. Монография посвящена теории флюктуационных процессов в динамических системах. В начале излагается необходимый математический аппарат. Применительно к динамическим системам используется специально разработанный автором аппарат процессов Маркова. Обсуждается условие его...
М.: МГУ, 1965. — 319 с. Некоторые вспомогательные вопросы теории марковских процессов Сходимость немарковского процесса к марковскому Марковская система мер и инфинитезимальные операторы Абсолютная непрерывность диффузионных марковских мер и производные в функциональном пространстве Основные результаты теории условных процессов Маркова Некоторые общие результаты для процессов в...
Учеб. пособие для втузов. – Красноярск: КФ АГА, 2004. – 160 с.
В учебном пособии дается систематическое изложение основных положений теории случайных процессов, приводятся базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и некоторых других разделов математики, необходимые для успешного освоения дисциплины. Изложение сопровождается примерами из различных областей...
Учебное пособие. — Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2006. — 168 с. — ISBN: 5-86433-307-7. Изложены основные положения теории случайных процессов, приводятся базовые понятия теории вероятностей, математической статистики и некоторых других разделов математики, необходимых для успешного освоения дисциплины. Приведены примеры из различных областей...
М.: Мир. 1971. — 266 с.
В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно...
В книге излагаются комбинаторные методы решения обширного класса задач теории случайных процессов. Методы эти отличаются изяществом и простотой, а решаемые задачи имеют многочисленные приложения в теории очередей, теории запасов, в процессах страхования и в непараметрической статистике. Автор начинает с рассмотрения классических задач и постепенно переходит к постановке более...
Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 1998. - 64 с. Учебное пособие. Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего. Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при выполнению...
Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 1998. — 64 с. Учебное пособие. Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего. Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при выполнению...
М.: Советское радио, 1977. — 488 с. Изложены основные теоретические сведения по разным видам марковских процессов и рассмотрены разнообразные задачи, связанные с достижением границ. Описана методика применения теоретических результатов для решения конкретных задач из области радиотехники, автоматики, теории надёжности и массового обслуживания. Подробно рассмотрено много...
М.: Наука, 1987. — 304 с. В монографии рассматриваются задачи исследования таких вероятностных характеристик, как число выбросов траектории над заданным уровнем, число экстремумов на фиксированном интервале времени, распределение наибольших и наименьших значений траектории и др. Нахождение подобных характеристик необходимо для решения практических задач из различных областей...
М.: Наука, 1987. — 304 с. В монографии рассматриваются задачи исследования таких вероятностных характеристик, как число выбросов траектории над заданным уровнем, число экстремумов на фиксированном интервале времени, распределение наибольших и наименьших значений траектории и др. Нахождение подобных характеристик необходимо для решения практических задач из различных областей...
Учебное пособие для вузов. — Под редакцией В. В. Сизых. — 2-е изд., испр. — М.: Горячая линия–Телеком, 2017. — 400 с.: ил. — ISBN: 978-5-9912-0488-0. В четвертом томе задачника представлены задачи по оптимальному обнаружению и различению сигналов. Использованы непрерывные и дискретные версии сигналов и систем, а также различные критерии обнаружения (Байеса, Неймана-Пирсона и...
2-е издание. — М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — ISBN13: 978-5-9912-0102-5. В пятом томе задачника в первой части представлены задачи по оценке сигналов, их параметров и энергетических спектров. Рассмотрены задачи на вычисление границ Рао–Крамера для дисперсии оценок, на определение оценок методами максимального правдоподобия и байесовских критериев, а также задачи на...
Учебное пособие. — Днепропетровск: ЛизуновПресс, 2016. — 192 с. Учебное пособие представляет собой элементарное введение в теорию марковских цепей - широко используемую в приложениях область современной теории вероятностей. Изложены основные понятия и факты теории марковских цепей. Теоретические положения проиллюстрированы многочисленными примерами. К каждой главе приведен...
М.: Физматлит, 2016. — 464 с. — ISBN: 978-5-9221-1679-4. Изложены фундаментальные и прикладные вопросы вероятностного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. Особое внимание уделено построению и изучению теоретико-множественной и вероятностной моделей, свойствам функциональных и числовых характеристик эксперимента, методам...
М.: Физматлит, 2016. — 464 с. — ISBN: 978-5-9221-1679-4. Изложены фундаментальные и прикладные вопросы вероятностного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. Особое внимание уделено построению и изучению теоретико-множественной и вероятностной моделей, свойствам функциональных и числовых характеристик эксперимента, методам...
М.: Физматлит, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-9221-1679-4. Изложены фундаментальные и прикладные вопросы вероятностного моделирования, теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов. Особое внимание уделено построению и изучению теоретико-множественной и вероятностной моделей, свойствам функциональных и числовых характеристик эксперимента, методам...
М.: МИЭМ, 2011. — 95 с.
Понятие случайного процесса.
Марковские процессы.
Марковские процессы с дискретным временем (цепи Маркова).
Поглощающие цепи Маркова.
Цепи Маркова. Предельные и стационарные распределения.
Марковские цепи со счетным множеством состояний.
Функционалы от марковской цепи (аддитивные).
Ветвящиеся процессы с дискретным временем.
Марковские процессы с...
М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. — 283 с. Вопросы, рассмотренные в книге, лежат на стыке теории марковских процессов и классической теории потенциала. Изящные результаты, полученные автором, проливают новый свет на целый ряд теорем, доказанных различными математиками.Введенное в этой книге понятие эксцессивной функции оказалось чрезвычайно плодотворным и заняло одно из...
М.: Наука, 2001. — 418 c. В книге рассматривается специальный класс случайных процессов в метрическом пространстве. Эти процессы, названные полумарковскими, обладают марковским свойством относительно любого внутреннего момента остановки такого, как момент первого выхода из открытого множества или любая конечная итерация таких моментов. Класс полумарковских процессов включает в...
Монография. — М.: Мир, 1966. — 356 с. Монография Харриса посвящена важному разделу современной теории вероятностей - теории ветвящихся случайных процессов, т.е. теории процессов размножения и превращения частиц в предложении, что одни частицы превращаются в другие независимо друг от друга. Автор, внесший сам большой вклад в развитие этой теории, отражает в своей книге обширную...
Навчальний посібник. — Суми: СумДУ, 2007. — 206 с. У посібнику розглянуто основні методи подання стохастичних процесів і систем на основі алгоритмів, що найчастіше використовуються для чисельного моделювання. Подано статистичні та теоретико-польові методи дослідження процесів самоорганізації, розглянуто ефекти виникнення упорядкованих станів за сценарієм нерівноважних фазових...
М.: Наука, 1969. — 370 с. Книга посвящена разделу теории случайных процессов, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управляемых систем. Изучаются свойства таких процессов на выходе нелинейных систем, параметры которых подвержены случайным флуктуациям, процесс же, поступающий на вход, также может быть случайным. В первой части книги исследуются условия...
М.: Наука, 1987. — 304 с.: ил. Посвящена различным аспектам стохастического анализа, излагаемым для одного из фундаментальных объектов теории случайных процессов - броуновского движения. Систематически представлена теория гауссовского "белого шума". Рассмотрен ряд приложений развиваемой теории, в частности, к квантовой механике. Для научных работников, заинтересованных в...
Техносфера, 2022. — 580 с. Характеристики выбросов, пересечения заданных уровней, экстремальные значения случайных процессов - это класс характеристик, позволяющих описывать структуру и вероятностное поведение случайных функций. По своему содержанию такие характеристики относятся к направлению междисциплинарных исследований. Необходимость их изучения связана с решением...
М.: Мир, 1988. — 223 с. — (Новое в зарубежной науке. Математика. Выпуск 42).
Сборник статей зарубежных специалистов, отражающий недавние результаты в новом направлении на стыке статистической механики, функционального анализа и теории вероятностей. В нем рассмотрены: общее определение квантового случайного процесса и аналог теоремы реконструкции А. Н. Колмогорова; эргодические...
Учебное пособие. — Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (СГАУ), 2011. – 31 с. Электронное учебное пособие содержит конспект лекций по курсу «Теория случайных процессов». Содержание соответствует лекционной части рабочей программы двухсеместрового курса по теории случайных процессов. Рассмотрены основные математические...
Учебное пособие. — М.: Изд-во Моск. университета, 1994. — 140 с. Основные понятия теории случайных процессов Непрерывные случайные процессы и их применение в гидрологии Элементы статистики случайных процессов Статистическое оценивание характеристик стационарного процесса Элементы спектрального анализа случайных процессов
Рига: Зинатне, 1989. — 421 с. Излагаются современные методы анализа влияния случайных возмущений на поведение динамических объектов, описываемых дифференциальными уравнениями с ограниченным последействием. При исследовании стохастических квазилинейных дифференциально-функциональных уравнений используется марковское свойство решений в укрупненном фазовом пространстве и метод...
Конспект лекций. — Киев: Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (КВИРТУ ПВО), 1974. — 128 с. Конспект лекций написан по курсу теории случайных процессов, читавшихся автором в течение ряда лет слушателям и курсантам училища. Изложение теоретических вопросов иллюстрируется подробным решением примеров, облегчающим труд при самостоятельном изучении раздела. В конце...
Учебное пособие. — Киев: Киевское высшее инженерное радиотехническое училище, 1974. — 129 с. Написано по курсу теории случайных процессов, читавшемуся автором в течение ряда лет слушателям и курсантам училища. Изложение теоретических вопросов иллюстрируется подробным решением примеров, облегчающих труд при самостоятельном изучении раздела. В конце каждой главы приведены вопросы и...
Учебное пособие. — Киев: Киевское высшее инженерное радиотехническое училище, 1974. — 129 с. Написано по курсу теории случайных процессов, читавшемуся автором в течение ряда лет слушателям и курсантам училища. Изложение теоретических вопросов иллюстрируется подробным решением примеров, облегчающих труд при самостоятельном изучении раздела. В конце каждой главы приведены вопросы и...
М: Мир, 1987. — 150 с. Книга написана известными американскими математиками и посвящена одному из важных современных направлений в теории вероятностей, недостаточно отраженному в литературе на русском языке. Авторы тяготеют к содержательным результатам, а не к максимальной обобщенности, рассматривают ряд примеров и приложений. В книге удачно сочетаются высокий научный уровень...
Перевод англ. В.Ф. Колчина. — Под ред. С.Х. Сираждинова. — М.: Мир, 1964. — 426 с. Профессор Стэнфордского университета Чжун Кай-лай является одним из крупных специалистов в области теории вероятностей. Предлагаемая в русском переводе его монография "Однородные цепи Маркова" посвящена специфическим структурным вопросам вероятностей перехода в дискретном и главным образом в...
Учебно-методическое пособие. — Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2019. — 108 с. — ISBN: 978-5-9948-3496-1. Пособие посвящено вопросам моделирования случайных процессов. Рассмотрены методы теории вероятности и математической статистики, позволяющие построить математические модели, оценить достоверность и адекватность моделей и выполнить...
Учебное пособие. — М.: Техносфера, 2024. — 140 с. Учебное пособие посвящено изучению теоретических и практических вопросов в области теории случайных процессов. Рассмотрены теоретические аспекты законов распределения и моментных функций, преобразования Фурье, корреляционных функций и спектральной плотности случайных процессов, а также линейных и нелинейных преобразований...
Техносфера, 2024. — 140 с. Учебное пособие посвящено изучению теоретических и практических вопросов в области теории случайных процессов. Рассмотрены теоретические аспекты законов распределения и моментных функций, преобразования Фурье, корреляционных функций и спектральной плотности случайных процессов, а также линейных и нелинейных преобразований случайных величин. Каждая...
М.: НИТУ МИСиС, 2009. — 82 с. В учебном пособии рассмотрены вероятностные методы исследования сигналов, применяемые при анализе и синтезе систем автоматического управления, а также вопросы классификации случайных сигналов, а также в системах управления. Приведены основные алгоритмы, используемые при построении вероятностных моделей. Предназначено для студентов специальности 220301.
М.: НИТУ МИСиС, 2009. — 124 с. Является продолжением учебного пособия «Теория случайных процессов. Основные понятия и определения теории случайных процессов. Часть 1». Рассмотрены основные характеристики и методы определения корреляционных и спектральных функций случайных процессов. Приведены основные способы временнóго и частотного анализа динамических систем при случайных...
М.: МФТИ, 2022. — 92 с. В данном пособии содержатся задачи, упражнения и вопросы по курсу «Случайные процессы», которые предлагаются автором студентам 3-го курса физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Задачи посвящены ключевым разделам теории случайных процессов: гауссовским, стационарным, эргодическим, марковским процессам, а также стохастическому анализу . По...
М.: МФТИ, 2022. — 116 с. Пособие содержит семестровый курс лекций по «Случайным процессам», который автор читает студентам 3-го курса физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ на основе курса лекций, много лет читаемого на кафедре Математических основ управления. Курс охватывает ключевые разделы теории случайных процессов: гауссовские, стационарные, эргодические,...
М.: МЦНМО, 2023. - 518 с. - ISBN 9785443917818 (том 1). Настоящее издание (в двух томах) представляет систематическое изложение теории броуновского движения и винеровской меры . В книге излагаются физические предпосылки броуновского движения, математическое изучение которого привело к значительным результатам в теории вероятностей, теории дифференциальных уравнений,...
Монография. — 2-е изд., перераб. — М.: Физматлит, 1976. — 272 с. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В...
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1969. — 232 с. — (Оптимизация и исследование операций). В книге излагается общая теория построения оптимальных (или близких к ним) моментов остановки. Значительное место уделяется случаю непрерывного времени. В качестве иллюстрации методов общей теории приводится большое количество примеров (различение статистических...
Конспект семинаров по теории случайных процессов, проведенных А.В. Шкляевым на мехмате МГУ весной 2019 года. Случайные последовательности Определение и базовые свойства цепей Маркова Классификация состояние цепи Эргодическая теорема Стационарные в узком смысле последовательности Мартингалы Процессы с непрерывным временем Мартовские процессы с непрерывным временем Пуассоновский...
М.: Наука, 1989. — 336 с.
Рассматриваются с единых точек зрения предельные теоремы для марковских и близких к ним процессов. Включающие в себя такие популярные процессы как полумарковские и регенерирующие. Метод исследования выбран как теоремы марковского восстановления. Основное содержание составляют законы больших чисел, теоремы о сходимости к стационарным характеристикам и...
Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 282 с. Общедоступное введение в корреляционную теорию стационарных случайных функций, не предполагающее у читателей специальной подготовки, выходящей за пределы общего курса математики, читаемого в вузах гидрометеорологического профиля. Анализируется современное состояние математической теории, приводятся последние достижения в области применения...
Монография. — Киев: Вища школа, 1980. — 208 с. Настоящая книга — первая монография, в которой в систематизированном виде представлены виде представлены результаты изучения раз- личных классов случайных полей с корреляционными функциями, инвариантными относительно некоторых групп преобразований (однородные И изотропные случайные поля евклидовом пространстве, изотропные случайные...
Файл " Бызов Л.Н. Моделирование случайных процессов RAR" очень полезен , но содержит странное вложение- файл ворд на 1 кб, при открытии которого мой ком спрашивает " это японский?"
Комментарии