John Wiley & Sons, 2009. — 264 p. GARP's Foundations of Banking Risk and Regulation introduces risk professionals to the advanced components and terminology in banking risk and regulation globally. It helps them develop an understanding of the methods for the measurement and management of credit risk and operational risk, and the regulation of minimum capital requirements. It...
New York: Wiley, 2010. — 821 p. Never before has risk management been so important. Now in its third edition, this seminal work by Joël Bessis has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Fully restructured, featuring new material and discussions on new financial products, derivatives, Basel II, credit models based on...
Palgrave Macmillan, 2012. — 299 p. — ISBN: 1349346101. The banking industry extensively lobbied against Basel III and governments have been keen to delay its full implementation. Chorafas' latest book takes a well-rounded approach on Basel III's strengths and weaknesses and explains how, without deep restructuring of the global banking industry, (like Basel II) Basel III will...
Cambridge Scholars Publishing, 2018. — 104 p. Islamic finance is a growing part of the global financial sector. The risks faced by Islamic banks are real, and how well they mitigate them will determine their future. This book answers questions regarding how Islamic Financial Institutions should focus on their risk management practices and the necessary solutions and policy...
Palgrave Macmillan US, 2017. — 439 p. — ISBN: 9781137594419, 9781137594426 This edited collection comprehensively addresses the widespread regulatory challenges uncovered and changes introduced in financial markets following the 2007-2008 crisis, suggesting strategies by which financial institutions can comply with stringent new regulations and adapt to the pressures of close...
McGraw-Hill, 1993. — 379 p. — ISBN 1557383537. What Is Asset and Liability Management? The Risk and Return Tradeoff in ALM The Goal of ALM Types of Risk Which Risks Cause Banks to Fail? Financial Organization Structure: Who Does ALM? The ALM Process The Characteristics of a Successful Asset and Liability Manager Take-Home Messages of This Book The Nature of Risk, Return, and...
3rd ed. — The World Bank, 2009. — 442 p. — ISBN: 0821377280, 9780821377284. The third edition of 'Analyzing Banking Risk' provides a comprehensive overview of topics dealing with the assessment, analysis, and management of financial risks in banking. The publication emphasizes risk-management principles and stresses that key players in the corporate governance process are...
John Wiley & Sons, 2017. — 259 p. — ISBN: 1119195896. Presents information sources and methodologies for modeling and simulating banking system stability. Combining both academic and institutional knowledge and experience, : Theory, Practice, and Application of Modeling Shocks, Losses, and Contagion presents banking system risk modeling clearly within a theoretical framework....
John Wiley & Sons, 2017. — 259 p. Banking Risk Simulation Models Real Economy, Sovereign Risk, and Banking Systems Linkages Applications Software References and Tools
Подробно рассматриваются основные банковские риски в их системной взаимосвязи. Детально раскрываются их экономическая сущность и отражение в бухгалтерском учете, инструменты регулирования рисков органами банковского надзора. Даются рекомендации по управлению денежными потоками банка в условиях неопределенности. Практические методики при этом предваряются теоретическими...
Управленческая методическая разработка. - "БДЦ-пресс", 2004 г. Книга предназначается для специалистов, занимающихся анализом банковской деятельности, специалистов кредитных организаций по финансовому анализу и риск-менеджменту а также для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. Содержание Предисловие Введение Теория риска Основные определения Подходы к измерению риска...
Саратов: Саратовский источник, 2019. — 123 с. — ISBN: 978-5-91879-901-7. В монографии рассмотрены отдельные теоретические, методологические и практические аспекты современной банковской системы в Российской Федерации. Монография предназначена для руководителей, экономистов, менеджеров предприятий и организаций в финансовой и банковской сферах, а также научно-педагогических...
Монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша. — Суми : Корпункт, 2014. — 147 с. Монографія послідовно висвітлює закономірності і принципи управління банківськими ризиками в сучасних умовах розвитку банківської системи з урахуванням кращого світового та вітчизняного досвіду. Застосовано функціональний підхід до висвітлення інструментарію управління...
Монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша. — Суми : Корпункт, 2014. — 147 с. Монографія послідовно висвітлює закономірності і принципи управління банківськими ризиками в сучасних умовах розвитку банківської системи з урахуванням кращого світового та вітчизняного досвіду. Застосовано функціональний підхід до висвітлення інструментарію управління...
2-е издание, Институт экономического развития Мирового банка, 1997
Этот учебник был написан автором в качестве вспомогательного материала для программы подготовки преподавателей по банковском делу и финансам в условиях рынка, организованной ИЭР для республик бывшего Советского Союза. Она нацелена на управление следующими группами риска, возникающего при проведении банковских...
Практическое руководство. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Омега-Л, 2015. — 156 с.: ил., табл. — ISBN: 978-5-370-03422-0. Книга посвящена практическим вопросам организации системы управления рисками в банке. Разъясняется, как идентифицировать банковские риски по природе возникновения, анализировать и оценивать выявленные и идентифицированные риски, вести мониторинг банковских...
Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 216 с. Рассмотрены риски мгновенной и срочной ликвидности, кредитный и процентный риски, модели ценообразования на биржах. Риски обязательств до востребования Риск мгновенной ликвидности коммерческого банка Основные показатели риска ликвидности Риски срочной ликвидности банка Кредитный рейтинг и рейтинг ликвидности банка Лимит кредитования на...
Монографія. — К.: НУОУ, 2019. — 393 с. — ISBN 978-966-554-308-4. Розглянуто проблему забезпечення банківської безпеки держави в умовах розвитку інформаційної економіки з урахуванням загроз та можливостей її зміцнення, пов’язаних із розвитком інфраструктури безготівкових розрахунків, ринку криптовалют та електронних кредитних платформ на підставі розвитку концептуальних та...
М.: Издательство «Весь Мир», 2007 - 304 с. Издана в рамках совместной издательской программы с институтом "Банковское и страховое дело" РЭА им. Плеханова. В исследовании сотрудников Всемирного банка анализируются всевозможные риски, которым подвергаются в процессе своей деятельности банки, в том числе кредитный, рыночный, процентный, валютный, риск ликвидности и др....
М.: Весь Мир, 2004. — 308 с. В исследовании сотрудников Всемирного банка анализируются всевозможные риски, которым подвергаются в процессе своей деятельности банки, в том числе кредитный, рыночный, процентный, валютный, риск ликвидности и др. Предлагается схема всесторонней оценки банка на основе не только финансовой, но и управленческой информации. В качестве инструментов для...
М.: Изд-во Института проблем риска; Бон Анца, 2009. — 436 с. В монографии рассматривается рыночная социально-экономическая система. Разрабатываются теоретические основы построения систем управления рисками рыночных систем. Формируются условия устойчивого развития рыночной системы, включая самоуправляемый рынок, реализующий регулируемую обратную связь, которая обеспечивает...
Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. — 130 с. — ISBN: 978-5-7253-2953-7. Обсуждаются проблемы деятельности финансовых организаций в условиях ухудшения ситуации в экономике России и смена парадигмы генерирования корпоративной доходности в мировой экономике в целом. Это касается снижения маржинальности банковского и страхового бизнеса в России и нарастания рисков, обусловленных...
Практическое пособие. — М.: Регламент-Медиа, 2013. — 232 с. — ISBN: 978-5-903548-63-7. Принципы и подходы к оценке и управлению рыночным риском Модели динамики рыночных цен финансовых активов Измерение риска Методы оценки риска портфеля финансовых инструментов Стресс-тестирование Оценка рыночного риска при наличии пропусков в данных Оценка рыночного риска в условиях низкой...
В монографии рассмотрены вопросы теории управления банковскими рисками; на основе анализа существующих
классификаций предложена авторская классификация банковских рисков, целью которой является не перечисление всех видов рисков, а создание определенной системы, позволяющей банкам не упустить отдельные их разновидности при определении совокупного размера рисков в своей...
М.: Финансы и статистика, 2014. — 304 с.: ил. — ISBN: 978-5-279-03380-5. Комплексно изложены основные теоретические и практические вопросы банковского риск-менеджмента, авторские концепции управления кредитными и рыночными рисками банка. Книга содержит большое количество методологически прикладного материала по проведению дистанционного анализа, инструкций по написанию...
Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками. Научный альманах фундаментальных исследований / Под ред. Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 384 с.
Предлагаемый Вашему вниманию Научный альманах по научно-практическим проблемам управления рисками в корпоративном и банковском секторах экономики подготовлен по материалам "круглого стола",...
Учебное пособие/Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, И.Д. Мамонова, И.В. Ларионова, Н.Э. Соколинская, Д.А. Ляшов, О.В. Захарова. - М.: КноРус, 2007. - 232 с. ISBN: 5-85971-602-8 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта Учебно-методического объединения в области финансов, учета и мировой экономики. В основу...
Учебное пособие. М.: КноРус. 2007. - 232 с. ISBN: 5-85971-602-8 Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта Учебно-методического объединения в области финансов, учета и мировой экономики. В основу пособия положена научно-исследовательская работа в рамках Центра фундаментальных и прикладных исследований Финансовой академии...
КноРус, 2014. — 456 с. — ISBN: 540602907X, 9785406029077
Раскрываются тенденции в сфере банковских и финансовых услуг, а также фундаментальные концепции финансового менеджмента, которые положены в основу освещения специфики риск-менеджмента в современном коммерческом банке. Основное внимание уделено финансовым и нефинансовым рискам, специфике стратегий риск-ориентированного...
Краткое учебное пособие. — М.: БГЭУ, 2011 Теоретические основы управления банковскими рисками Система управления рисками и принципы методологии риск-менеджмента Методология стресс-тестирования рисков в банке Стоимостная оценка риска на основе концепции Value-at-Risk (VaR) Система управления кредитными рисками Управление риском ликвидности банка Система управления операционными...
Российская академия наук. Вычислительный центр, 2006. — 55 с. Введение Меры риска value-at-risk Метод вариаций -ковариацийЙ Ковариационная матрица с равными весами Экспоненциально-взвешенные ковариации GARCH-модели Непараметрические модели Историческое моделирование Непараметрическое моделирование волатильности Модели экстремальных событий Аппроксимация изменений стоимости...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 116 с.
В монографии рассматривается проблема формализации и моделирования рыночных рисков
на основе социально-экономической теории и диалектического метода познания.
Предназначена для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, научных работников и специалистов в области математических и инструментальных...
М.: Корпоративный университет Сбербанка, 2017. — 336 с. — ISBN: 9785699950959. Морозов А.В., Лякин А.Ю., Малахова И.Я., Воробьев М.В. Скан. Книга представляет системный подход к управлению процентным и валютным риском банковской книги (рисками ALM) и риском ликвидности современного коммерческого банка, подробно описывает предпосылки и организационно-методологические аспекты...
2012г. Цели и задачи дисциплины Опорный конспект подготовлен доцентами кафедры банковского дела кан-дидатами экономических наук Козловой И. К., Быковской Е.В., Петрашко Г.Н., ассистентами Богданкевич О.А., Трубович Е.В. Рассмотрена и рекомендована к использованию кафедрой банковского дела. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: - сущность, значение и задачи...
Положение об организации управления рыночным риском в Банке X (далее - Положение) разработано на основании Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах и Положения Банка России О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска от 14 ноября 2007 г. № 313-П. Настоящее...
М.: КноРус, ЦИПСиР, 2012.- 280с. Введение Опыт Люксембурга по противодействию отмыванию денег Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Люксембурге Требования по идентификации клиентов, действующие в Люксембурге Практические примеры сделок, направленных на отмывание денег Опыт по...
М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. — 228 с. — ISBN: 5-8001-0029-209.
Учебное пособие рассчитано на студентов экономических вузов, а также на слушателей системы постдипломного обучения и дополнительного образования. Основное содержание учебного пособия – оценка, анализ и контроль финансовых рисков банков.
Введение....
Учебное пособие. — Междунар. ун-т природы, о-ва и человека "Дубна". Каф. экономики. — Дубна : Междунар. ун-т природы, о-ва и человека "Дубна", 2001. — 29 с. : ил. В данном пособии раскрывается содержание проблем измерения рыночных рисков. Используется множество терминов современной финансовой технологии, приводятся их аналоги на английском языке. Подробно излагаются верификации...
Монография. — М.: Социально-политическая мысль, 2012. — 326 с.
Теоретические основы построения эффективной системы управления валютным риском в кредитной организации.
Система управления валютным риском, ее основные элементы и критерии эффективности.
Объекты системы управления валютным риском: организация, правовое регулирование и виды.
Валютные риски и их классификация....
М.: Общество «Знание», 1991. — 80 с. — ISBN: 5-254-00326-Х. Пособие посвящено теории и практике управления банковскими рисками. В нем дается классификация рисков банка, раскрываются методы расчета совокупного риска банка, а также отдельного клиента с применением многовариантной экономической модели на основе изучения действия многообразных разнонаправленных факторов, внутренних...
М.: Общество «Знание», 1991. — 80 с. – ISBN: 5-254-00326-Х. Пособие посвящено теории и практике управления банковскими рисками. В нем дается классификация рисков банка, раскрываются методы расчета совокупного риска банка, а также отдельного клиента с применением многовариантной экономической модели на основе изучения действия многообразных разнонаправленных факторов, внутренних...
"Бухгалтерия и банки", N 1, январь 2011 г. – 29 с. Оглавление Базовый индикативный подход (BIA) Стандартизованный подход (STA) Значение фактора в для различных бизнес-линий Усовершенствованный ("продвинутый") подход (АМА)
Журнал "Банковское дело", июль-август №4 - 2009 г.
На основе рейтингования отраслей и оценки вероятности дефолта предложен подход к оценке риска отраслевой концентрации кредитного портфеля коммерческого банка.
Приведены: Структура кредитного портфеля банка в разрезе отраслей экономики, рейтинг отраслей, кредитуемых банком и др.
Л. О. Примостка Управління банківськими ризиками: підручник / Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін. — Київ : КНЕУ, 2018. — 535, [1] с. ISBN: 978-966-926-201-1 Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управління банківськими ризиками», включеної до навчального плану підготовки магістрів з банківської справи. У підручнику викладено...
Москва: Палеотип, 2006. — 144 с. — ISBN: 5947271575
Учебное пособие составлено в соответствии с учебным планом СевКавГТУ в г. Пятигорске и предназначено для студентов, обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». Может быть использовано студентами и слушателями системы экономического образования. Цель пособия - оказать помощь студентам в освоении дисциплины...
Комментарии