Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования

Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве примеров и упражнений используются известные модели макро- и микроэкономики.
Содержание: Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения. Парная линейная регрессионная модель. Множественная линейная регрессионная модель. Нарушения предпосылок классической регрессионной модели. Нелинейная регрессия. Ошибки спецификации и ошибки измерений переменных в регрессионных моделях. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Оценка моделей с распределенными лагами. Системы одновременных уравнений. Анализ временных рядов. Стохастические процессы, используемые при моделировании случайной составляющей временного ряда. Приложения. Литература.