Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 1

Часть
1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. –
Мн.: Белгосуниверситет,
1999. – 257 с.Излагаются основные разделы курса «Математические модели
финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения спецкурсов по специальностям «Прикладная математика»,
«Финансы и кредит». Основное внимание уделяется проблеме определения цен финансовых инструментов, включая акции, облигации и финансовые производные, в условиях случайного поведения процентных ставок.
Для студентов физико-математических специальностей университетов, аспирантов и магистров экономических и технических вузов, специалистов народного хозяйства, работающих в области финансов.