Хохлов Н.В. Управление риском

М.: Юнити-Дана, 2001. — 239 с.Базовый профессиональный курс по риск-менеджменту охватывает комплекс проблем в соответствии с международными стандартами преподавания этой дисциплины: финансирование риска, интегральная оценка риска, экономическая эффективность различных методов риск-менеджмента, оценка и управление инвестиционными рисками. В учебнике приведены практические примеры и рекомендации по организации риск-менеджмента на предприятии.Предисловие.
Введение.
Управление риском - новая отрасль знания.
Понятие управления риском и краткая история развития дисциплины.
Основные термины и определения.
Риск и вероятность редких событий.
Классификация рисков.
Организация процесса управления риском.
Общая схема процесса управления риском.
Общая характеристика методов воздействия на риск.
Управление риском и страхование.
Организация управления риском на предприятии.
Виды рисков.
Промышленные риски.
Экологические риски.
Инвестиционные риски.
Кредитные риски.
Технические риски.
Предпринимательские риски.
Финансовые и коммерческие риски.
Страновые риски.
Политические риски.
Методы выявления риска.
Основные подходы к выявлению риска.
Опросные листы.
Структурные диаграммы.
Карты потоков.
Прямая инспекция.
Анализ финансовой и управленческой отчетности.
Методы оценки риска.
Оценка вероятности неблагоприятных событий.
Метод построения деревьев событий.
Метод "События - последствия".
Метод деревьев отказов.
Методы индексов опасности.
Оценка ущерба.
Интегральная оценка риска.
Интегральные характеристики риска.
Статистические распределения ущерба.
Статистическое представление средних и предельных характеристик риска.
Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия.
Построение полей риска.
Финансирование риска.
Затраты на риск.
Источники финансирования риска.
Структура затрат при различных методах управления риском.
Финансирование риска и анализ эффективности методов управления.
Страхование.
Основные понятия страхования.
Страховые риски.
Виды страхования.
Методы страхования.
Пропорциональное страхование.
Непропорциональное страхование.
Закономерности функционирования страховой компании.
Источники средств страховой компании.
Структура средств страховой компании.
Инвестиционная деятельность страховых компаний.
Устойчивость стоаховой компании.
Преимущества страхования.
Основные проблемы страхования.
Внутренние недостатки, присущие страхованию.
Разработка программы страхования предприятий.
Самострахование.
Формирование фонда риска.
Преимущества и недостатки самострахования.
Кэптивные страховые компании.
Причины и цели создания КСК.
Преимущества создания КСК.
Проблемы, возникающие при организации КСК.
Типы кэптивных страховых компаний.
Способы деятельности КСК.
Оценка эффективности методов управления риском.
Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.
Экономические критерии оценки эффективности управления риском.
Анализ экономической эффективности страхования и самострахования.
Методика анализа.
Результаты анализа эффективности.
Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками.
Основные нормативные документы в области промышленной безопасности.
Декларация промышленной безопасности.
Организация мероприятий по управлению риском на промышленном предприятии.
Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия.
Управление инвестиционными рисками.
Общие закономерности управления инвестиционными проектами.
Предынвестиционный этап проекта.
Критерии оценки инвестиционного проекта.
Оценка экономической эффективности проекта.
Применение методов дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта.
Учет неопределенности и оценка риска проекта.
Методы оценки инвестиционных рисков.
Методы оценки ставки дисконта.
Модель оценки капитальных активов.
Метод кумулятивного построения ставки дисконта.
Учет страновых рисков при оценке инвестиционных проектов.
Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков.
Методология оценки эффективности страхования инвестиционных рисков.
Пример оценки эффективности страхования политических рисков.
Практика страхования инвестиционных рисков.
Страхование от политических рисков.
Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков.
Выводы.
Вопросы для повторения.
Рекомендуемая литература.