Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих. Курс лекциий

М.: Российская Экономическая Школа, 2002. — 60 с.Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных эконометрических тонкостей курс концентрируется на построении оценок в линейных моделях и изучении их свойств. Тем не менее, заключительная часть курса посвящена простым нелинейным моделям и методам. Акцент делается на концептуальную составляющую, нежели на математическую сложность, хотя последняя иногда неизбежна. Домашние задания по курсу содержат как теоретические задачи, так и практические задания, подразумевающие использование пакета GAUSS. Задания служат важным ингредиентом обучающего процесса, в котором часто будут встречаться теоретические и эмпирические примеры.Вводный курс эконометрического оценивания и построения статистических выводов. Оценки и их свойства. Нелинейные модели и методы.Для студентов, аспирантов, преподавателей.Оглавление.Приближенный подход к инференции.
Бутстраповский подход.
Основные эконометрические понятия.
Линейная регрессия среднего.
Линейные модели с инструментальными переменными.
Оценивание нелинейной регрессии среднего.