Доугерти К. Введение в эконометрику

М.: Инфра-М, 1999. — XIV, 402 с.Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.
Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики. Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной.Случайные переменные и теория выборок.
Ковариация, дисперсия и корреляция.
Парный регрессионный анализ.
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез.
Преобразования переменных.
Множественный регрессионный анализ.
Спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение.
Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена.
Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения.
Фиктивные переменные.
Моделирование динамических процессов.
Оценивание систем одновременных уравнений.
Что дальше?
Метод максимального правдоподобия (ММП).
Спецификация модели.
Послесловие к функциям спроса.
Приложение А. Статистические таблицы.
Приложение Б. Набор данных.